Стратегия двойного прорыва на основе индикатора RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия называется двухосная стратегия прорыва на основе RSI. Эта стратегия использует двухосную комбинацию RSI для оценки и достижения низкой покупки и продажи. Когда RSI ниже установленной низкой траектории (по умолчанию 40), она рассматривается как сигнал к покупке. Если RSI10 ниже установленной высокой траектории (по умолчанию 14), то покупка подтверждается.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии заключается в том, чтобы использовать двойную траекторию RSI для суждения. RSI, как правило, устанавливается на 14 циклов, представляя сильные и слабые ситуации на рынке акций за последние 14 дней. В этой стратегии добавляется RSI10 в качестве вспомогательного индикатора суждения.
Когда RSI14 пробивает 40-ю траекторию, считается, что цена акций упала до слабой стороны, возможно, появится возможность формирования поддерживающего отскока. Если RSI10 меньше RSI14, это означает, что краткосрочная тенденция остается в сторону понижения.
Когда RSI14 выходит из 70 орбиты, считается, что цены на акции входят в короткосрочную зону сильных, возможно, появится возможность для обратной корректировки. Если RSI10 больше RSI14, то это означает, что краткосрочная тенденция продолжается вверх, и можно дополнительно подтвердить позитивный сигнал.
Таким образом, совместное суждение RSI14 и RSI10 составляет центральную логику стратегии двух треков.
Стратегические преимущества
- Используя комбинацию двух RSI, можно более точно определить точки покупки и продажи
- Использование мобильного механизма остановки, позволяющего своевременно остановить убытки и контролировать максимальные потери
- Установка механизма выхода из прибыли, который может быть выведен после достижения целевой прибыли, чтобы избежать оттока прибыли
Стратегический риск
- RSI может создавать ложные сигналы, не позволяя полностью избежать потерь
- Слишком близкая установка стоп-пойнта может быть отсекудирована, слишком большая установка риска может быть неконтролируемой
- Если вы совершаете необычные действия, например, быстро прыгаете в воздух, это может привести к соответствующим потерям.
Для того, чтобы получить максимальную отдачу от этой стратегии, можно соответствующим образом скорректировать параметры RSI, строго контролировать позиции стоп-лосса, избегать слишком интенсивных операций и стремиться к стабильной и долгосрочной прибыльности.
Направление оптимизации стратегии
- Можно рассмотреть возможность комбинирования с другими показателями, такими как KDJ, MACD и т. д., для достижения мультииндикаторной проверки
- Параметры RSI могут быть настроены для разных сортов, чтобы они были более близки к характеристикам разновидности
- Можно установить динамическую остановку, которая в режиме реального времени регулируется в зависимости от таких показателей, как ATR
- Параметры RSI могут быть автоматически оптимизированы с помощью машинного обучения
Подвести итог
Эта стратегия основана на двустороннем подходе к RSI, в какой-то степени отфильтровывая некоторые шумовые сигналы. Однако ни одна стратегия для индикаторов не может быть идеальной, RSI может вводить в заблуждение, поэтому следует относиться к ней с осторожностью. В эту стратегию включены механизмы подвижного остановки и остановки для контроля риска, что очень необходимо.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//@version=4
strategy("[KL] RSI 14 + 10 Strategy",overlay=true)
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Jan 2015 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
//backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Mar 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time", type = input.time)
TARGET_PROFIT_MODE = input(false,title="Exit when Risk:Reward met")
REWARD_RATIO = input(3,title="Risk:[Reward] (i.e. 3) for exit")
// Trailing stop loss {
TSL_ON = input(true,title="Use trailing stop loss")
var entry_price = float(0)
ATR_multi_len = 26
ATR_multi = input(2, "ATR multiplier for stop loss")
ATR_buffer = atr(ATR_multi_len) * ATR_multi
plotchar(ATR_buffer, "ATR Buffer", "", location = location.top)
risk_reward_buffer = (atr(ATR_multi_len) * ATR_multi) * REWARD_RATIO
take_profit_long = low > entry_price + risk_reward_buffer
take_profit_short = low < entry_price - risk_reward_buffer
var bar_count = 0 //number of bars since entry
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
stop_loss_price := max(stop_loss_price, close - trailing_SL_buffer)
// plot TSL line
trail_profit_line_color = color.green
showLine = strategy.position_size == 0
if showLine
trail_profit_line_color := color.black
stop_loss_price := close - trailing_SL_buffer
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// }
// RSI
RSI_LOW = input(40,title="RSI entry")
RSI_HIGH = input(70,title="RSI exit")
rsi14 = rsi(close, 14)
rsi10 = rsi(close, 10)
if true// and time <= backtest_timeframe_end
buy_condition = rsi14 <= RSI_LOW and rsi10 < rsi14
exit_condition = rsi14 >= RSI_HIGH and rsi10 > rsi14
//ENTRY:
if strategy.position_size == 0 and buy_condition
entry_price := close
trailing_SL_buffer := ATR_buffer
stop_loss_price := close - ATR_buffer
strategy.entry("Long",strategy.long, comment="buy")
bar_count := 0
else if strategy.position_size > 0
bar_count := bar_count + 1
//EXIT:
// Case (A) hits trailing stop
if TSL_ON and strategy.position_size > 0 and close <= stop_loss_price
if close > entry_price
strategy.close("Long", comment="take profit [trailing]")
stop_loss_price := 0
else if close <= entry_price and bar_count
strategy.close("Long", comment="stop loss")
stop_loss_price := 0
bar_count := 0
// Case (B) take targeted profit relative to risk
if strategy.position_size > 0 and TARGET_PROFIT_MODE
if take_profit_long
strategy.close("Long", comment="take profits [risk:reward]")
stop_loss_price := 0
bar_count := 0
// Case (C)
if strategy.position_size > 0 and exit_condition
if take_profit_long
strategy.close("Long", comment="exit[rsi]")
stop_loss_price := 0
bar_count := 0