Стратегии покупки и продажи на основе цен закрытия K-линии
Дата создания:
2024-01-08 11:11:18
Последнее изменение:
2024-01-08 11:11:18
Копировать:
2
Количество просмотров:
1039
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия сравнивает текущую K-линию с ценой закрытия предыдущей K-линии, чтобы определить, будет ли вызван сигнал покупки или продажи.
В частности, если текущая цена закрытия K-линии выше максимальной цены предыдущей K-линии, то это вызывает сигнал покупки; если текущая цена закрытия K-линии ниже минимальной цены предыдущей K-линии, то это вызывает сигнал продажи.
Стратегический принцип
- Получение исторических максимумов и минимумов за определенный период времени (например, солнечный, часовой и т. д.)
- Расчет стоп-дистанции и стоп-дистанции
- Стоп-далёк = наивысшая цена на верхней линии K - наименьшая цена на верхней линии K
- Стоп-дистанция = стоп-дистанция * 3 ((установка стоп-дистанции в соотношении 1:3))
- Определение отношений текущей цены закрытия K-линии с максимальной и минимальной ценой предыдущей K-линии
- Если текущая цена закрытия превышает максимальную цену на K-линии, то запускается сигнал покупки.
- Если текущая цена закрытия < минимальная цена на K-линии, то срабатывает сигнал продажи
- Установка остановок и остановок после входа
- После покупки, настройка стоп-лосса на самую низкую цену на K-линии - стоп-расстояние, стоп-блок на самую высокую цену на K-линии + стоп-расстояние
- После продажи настройка стоп-лосса на самую высокую цену на K-линии + стоп-расстояние, стоп-линия на самую низкую цену на K-линии - стоп-расстояние
Вот основная логика этой стратегии.
Анализ преимуществ
- Стратегическая концепция ясна, проста и понятна
- Использование K-линейной информации для определения направления тренда
- Контроль рисков с механизмом остановки повреждений
Анализ рисков
- Суждение о K-линейной форме, основанное только на одном временном цикле, может привести к созданию большего количества ложных сигналов.
- Не учитываются дополнительные факторы, такие как изменение объема торговли, волатильность и т.д.
- Недостаточное положение предохранителя может привести к риску слишком большого или слишком маленького расстояния.
Направление оптимизации
- Сигналы о входе, объединенные с другими факторами, такими как объем торгов, средняя линия и т. д.
- Оптимизация алгоритмов остановки убытков, чтобы остановка была более рациональной и более полной
- Параметры для разных сортов могут потребовать корректировки
- Можно проверить эффективность более длинных циклов
Подвести итог
Общая концепция этой стратегии проста и ясна, она использует информацию о цене закрытия K-линии для определения направления тенденции, а также устанавливает риск контроля стоп-стоп. Она может быть использована в качестве основной стратегии для торговли акциями и цифровыми валютами. Однако, основываясь только на формате K-линии одного временного периода, легко создавать ложные сигналы.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy/Sell on Candle Close", overlay=true)
var float prevLowest = na
var float prevHighest = na
var float slDistance = na
var float tpDistance = na
// Specify the desired timeframe here (e.g., "D" for daily, "H" for hourly, etc.)
timeframe = "D"
// Fetching historical data for the specified timeframe
pastLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
pastHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
if bar_index > 0
prevLowest := pastLow[1]
prevHighest := pastHigh[1]
currentClose = close
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest)
slDistance := prevHighest - prevLowest
tpDistance := 3 * slDistance // Adjusted for 1:3 risk-reward ratio
// Buy trigger when current close is higher than previous highest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose > prevHighest
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Buy TP/SL", "Buy", stop=prevLowest - slDistance, limit=prevHighest + tpDistance)
// Sell trigger when current close is lower than previous lowest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose < prevLowest
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Sell TP/SL", "Sell", stop=prevHighest + slDistance, limit=prevLowest - tpDistance)
plot(prevLowest, color=color.blue, title="Previous Lowest")
plot(prevHighest, color=color.red, title="Previous Highest")