Индикатор TSI с двойным скользящим окном импульса
1. Обзор стратегии
Данная стратегия называется Стратегия на основе индикатора TSI с двойным скользящим окном. Основная идея стратегии заключается в сглаживании изменения цены с помощью двойного экспоненциального скользящего среднего (EMA) и объединении с изменением направления тренда для построения индикатора импульса, отражающего силу покупок и продаж на рынке, — индикатора TSI, который используется в качестве торгового сигнала для принятия решений о покупке и продаже.
2. Принцип стратегии
В данной стратегии для расчета изменения цены используется двойное скользящее окно двойного экспоненциального скользящего среднего. Внешнее окно имеет более длинный период, внутреннее — более короткий. Двойное сглаживание позволяет удалить часть случайности из ценовых данных.
Сначала рассчитывается единичное изменение цены:
pc = change(price)
Затем изменение цены дважды сглаживается с помощью двойного скользящего окна:
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
Далее рассчитывается абсолютное значение изменения цены, которое также дважды сглаживается с помощью двойного скользящего окна:
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
Наконец, сглаженное изменение цены делится на сглаженное абсолютное значение изменения цены, что дает индикатор TSI, отражающий силу покупок и продаж:
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
Устанавливая разные длины длинного и короткого окон, можно в определенной степени отфильтровать краткосрочный рыночный шум, позволяя индикатору TSI лучше отражать силу покупок и продаж в среднесрочном и долгосрочном трендах. Когда индикатор TSI пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, генерируется сигнал на покупку; когда индикатор TSI пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз, генерируется сигнал на продажу.
3. Преимущества стратегии
- Использование двойного скользящего окна позволяет эффективно отфильтровать краткосрочный рыночный шум, делая реакцию индикатора более точной.
- Двойное сглаживание также применяется к изменению цены, что делает индикатор TSI более стабильным и надежным.
- Используется отношение изменения цены к абсолютному значению изменения цены, что обеспечивает автоматическую нормализацию и делает индикатор более сопоставимым.
- Комплексно учитывается направление и сила изменения цены, что служит качественным показателем для принятия торговых решений.
- Настройка различных параметров позволяет регулировать чувствительность индикатора по мере необходимости.
4. Риски стратегии
- При длительном боковом движении рынка индикатор TSI может генерировать ложные сигналы.
- Неправильная настройка параметров также может повлиять на качество индикатора и сигналов.
- Несмотря на двойное скользящее окно, индикатор все еще обладает некоторой чувствительностью к краткосрочному рыночному шуму.
- При слишком большой разнице между длинным и коротким окнами индикатор и сигналы могут запаздывать.
Оптимизация может быть достигнута за счет настройки параметров окон и соответствующего сокращения длины сигнальной скользящей средней; при боковом движении рынка можно временно приостановить торговлю для контроля рисков.
5. Направления оптимизации
- Тестирование различных комбинаций параметров длинного и короткого окон для поиска оптимальных параметров.
- Попробовать другие типы скользящих средних, например линейно-взвешенную скользящую среднюю.
- Увеличить степень сглаживания индикатора, создав тройное или многократное скользящее окно.
- Объединить с другими вспомогательными индикаторами для оптимизации выбора точек входа и выхода.
- Установить стратегию стоп-лосса для строгого контроля убытков по каждой сделке.
6. Заключение
Данная стратегия основана на двойном сглаживании изменения цены для расчета импульсного индикатора TSI, отражающего силу покупок и продаж. Двойное скользящее окно фильтрует шум, а изменение цены также подвергается двойному сглаживанию, что делает индикатор более стабильным и надежным. Используется нормализованное отношение, обеспечивающее сопоставимость. Индикатор комплексно учитывает направление и силу изменения цены, служа качественным сигналом. Чувствительность индикатора может свободно регулироваться с помощью настройки параметров. При правильной оптимизации параметров и контроле рисков данная стратегия является очень практичным выбором для количественной торговли.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("True Strength Indicator BTCUSD 2H", shorttitle="TSI BTCUSD 2H",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//BASED ON True Strength Indicator MTF- 1