Стратегия стоп-лосса с несколькими временными рамками

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-08 11:24:24
Тэги:

Обзор

Эта стратегия является многочасовой версией моей предыдущей простой стратегии остановки потери. Предыдущая стратегия использовала только базовую остановку потери для входа в позиции. Она работала довольно хорошо, поэтому я попытался улучшить ее. Я подумал, что произойдет, если я использую один и тот же ATR остановку потери по различным временным рамкам и объединяю их в один сигнал.

В этой стратегии вы можете использовать только остановки ATR и выбрать 3 другие более высокие временные рамки в дополнение к вашему текущему временному рамку. Последующая потеря остановки от всех этих временных рамок будет показана на графике. Введите длинную позицию, если все 4 временных рамок согласны на длинный сигнал. Закройте длинные позиции, когда по крайней мере 2 временных рамок не согласны на длинный сигнал. Логика для коротких позиций такая же.

Логика стратегии

Основой этой стратегии является отслеживание стоп-лосса и следование тренду. Отслеживание стоп-лосса используется для установки уровня стоп-лосса на основе значения ATR, который может эффективно предотвратить попадание стоп-лосса. Следование тренду определяет вход на основе наблюдения за направлением тренда в разные временные рамки.

В частности, стратегия сначала рассчитывает значение ATR на разных временных рамках и устанавливает расстояние стоп-лосса. Затем она генерирует длинные / короткие сигналы, когда цена проходит через уровень стоп-лосса. Если сигналы из нескольких временных рамок согласны, позиция будет занята. После этого продолжайте отслеживать уровень стоп-лосса по направлению тренда. Если сигналы из определенного процента временных рамок обратны, закрыть позицию.

Объединяя суждение о тренде в разные периоды, можно эффективно отфильтровать поддельные прорывы.

Преимущества

Использование нескольких временных рамок помогает отфильтровать шум и определить направление тренда
ATR отстаивает дистанцию остановки динамически, снижая вероятность остановки
Комбинируя тренд следуя и стоп-потеря управления, вы можете следовать тренду и остановиться вовремя
Немногие параметры, легко понять и оптимизировать

Анализ рисков

Остановка ATR может быть слишком близко или слишком далеко, если параметры не установлены правильно, склонны к тому, чтобы быть сбит или остановить расстояние слишком большой
Комбинация нескольких временных рамок может не работать эффективно или ошибочно судить, если параметры не установлены правильно
Необходимо правильно настроить параметры стоп-лосса и временных рамок, в противном случае не может быть достигнуто наилучших результатов

Решения:

Испытать различные наборы параметров и продуктов, чтобы найти оптимальный
Оптимизировать соотношение и количество временных рамок для обеспечения надежного оценки тенденции
Настройка ATR-множителя на баланс между неудачей и правильным расстоянием

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавление/уменьшение количества временных рамок для поиска наилучших комбинаций для оценки тренда
Испытать различные ATR-множители для определения оптимального расстояния остановки
Добавить механизм повторного входа для создания новых позиций по мере продолжения тренда
Включить другие фильтры на входные сигналы, например, индикаторы объема и т.д.
Настройка параметров для различных продуктов

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе следование тренду и контроль рисков с помощью многочасовых остановок ATR. По сравнению с одной остановкой, она более четко определяет направление тренда; по сравнению с одной временной рамкой, она фильтрует много шума. Правильная конфигурация параметров остановки и временных рамок является ключом к достижению лучших результатов. Она подходит для инвесторов, которые могут переносить определенные снижения и обеспечивает устойчивую отдачу.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MTF Trailing SL Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "MTF TrailingSL [QN]", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

////////////
// Inputs //

atr_length = input(14,    title = "ATR Length")
atr_mult   = input(2,     title = "ATR Mult",    type = input.float)

tf2 = input('120', title = "TF2", type = input.string)
tf3 = input('180', title = "TF3", type = input.string)
tf4 = input('240', title = "TF4", type = input.string)

// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",   minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear  = input(defval = 2016, title = "From Year",  minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay   = input(defval = 1,    title = "To Day",   minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1,    title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear  = input(defval = 2100, title = "To Year",  minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate  = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear,   toMonth,   toDay,   00, 00)

time_cond = time >= startDate and time <= finishDate

//////////////////
// CALCULATIONS //


tsl() => 
    // SL values
    sl_val = atr_mult * atr(atr_length)
     
    // Init Variables
    pos         = 0
    trailing_sl = 0.0
    
    // Signals
    long_signal  = nz(pos[1]) !=  1 and high > nz(trailing_sl[1])
    short_signal = nz(pos[1]) != -1 and low  < nz(trailing_sl[1]) 
    
    // Calculate SL
    trailing_sl := short_signal     ? high + sl_val : 
                   long_signal      ? low  - sl_val : 
                   nz(pos[1]) ==  1 ? max(low  - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :  
                   nz(pos[1]) == -1 ? min(high + sl_val, nz(trailing_sl[1])) : 
                   nz(trailing_sl[1])
                   
    // Position var               
    pos := long_signal  ? 1 : short_signal ? -1 : nz(pos[1]) 
    trailing_sl
    
    
trailing_sl1 = tsl()
trailing_sl2 = security(syminfo.tickerid, tf2, tsl())
trailing_sl3 = security(syminfo.tickerid, tf3, tsl())
trailing_sl4 = security(syminfo.tickerid, tf4, tsl())

pos1 = 0
pos1 := low <= trailing_sl1 ? -1 : high >= trailing_sl1 ? 1 : nz(pos1[1])

pos2 = 0
pos2 := low <= trailing_sl2 ? -1 : high >= trailing_sl2 ? 1 : nz(pos2[1])

pos3 = 0
pos3 := low <= trailing_sl3 ? -1 : high >= trailing_sl3 ? 1 : nz(pos3[1])

pos4 = 0
pos4 := low <= trailing_sl4 ? -1 : high >= trailing_sl4 ? 1 : nz(pos4[1])

total_pos = pos1 + pos2 + pos3 + pos4

//////////////
// PLOTINGS //

plot(trailing_sl1, linewidth = 2 , color = pos1 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF1")
plot(trailing_sl2, linewidth = 2 , color = pos2 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF2", transp = 25)
plot(trailing_sl3, linewidth = 2 , color = pos3 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF3", transp = 50)
plot(trailing_sl4, linewidth = 2 , color = pos4 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF4", transp = 75)

//////////////
// STRATEGY //

//strategy.entry("long",  true,  stop = trailing_sl1)
//strategy.entry("short", false, stop = trailing_sl1)

strategy.entry("long",    true, when = total_pos ==  4)
strategy.entry("short",  false, when = total_pos == -4)

strategy.close("long",  when = total_pos <= 0)
strategy.close("short", when = total_pos >= 0)

Больше