Стратегия покупки с низкой волатильностью и высокой волатильностью
ChaoZhang
Обзор
Целью этой стратегии является изучение разницы между покупкой активов в периоды низкой и высокой волатильности. Она позволяет пользователям выбирать покупки в периоды низкой и высокой волатильности, изменяя входные переменные режима.
Стратегический принцип
Эта стратегия определяет волатильность, рассчитывая ATR и его SMA. В частности, она рассчитывает SMA для ATR, а затем рассчитывает соотношение ATR к SMA. Если это соотношение выше, чем пользовательское определение порога volatilityTargetRatio, то волатильность считается высокой; если ниже этого порога, то волатильность считается низкой.
В зависимости от режима, выбранного пользователем, стратегия создает сигнал покупки при высокой или низкой волатильности. После покупки стратегия будет держать определенное количество барсов (определенное sellAfterNBarsLength), а затем будет ликвидирована.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
- Можно визуально сравнить эффективность стратегии покупки в периоды низкой и высокой волатильности.
- С помощью SMA можно сгладить ATR и отфильтровать ложные прорывы.
- Различные уровни волатильности могут быть протестированы путем корректировки параметров.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
- Если вы покупаете только низкую волатильность, вы можете упустить возможность повысить цены.
- Если вы покупаете только высокую волатильность, это может привести к увеличению системного риска.
- Неправильная настройка параметров может привести к пропущенному моменту покупки или преждевременному закрытию позиции.
Вышеуказанный риск может быть смягчен путем корректировки параметров, комбинации покупок с различными уровнями волатильности.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована:
- Тестирование различных параметров длины ATR.
- Повышение стратегии по сдерживанию убытков.
- В сочетании с другими показателями фильтрация ложных прорывов.
- Оптимизация условий покупки и размещения миротворческих позиций.
Подвести итог
Эта стратегия позволяет эффективно сравнивать эффективность стратегии покупки с низкой волатильностью и высокой волатильностью. Она использует SMA для сглаживания ATR, генерируя торговый сигнал в зависимости от уровня волатильности. Эта стратегия может быть улучшена путем корректировки параметров и оптимизации условий.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("I11L - Better Buy Low Volatility or High Volatility?", overlay=false)
mode = input.string("Buy low Volatility",options = ["Buy low Volatility","Buy high Volatility"])
volatilityTargetRatio = input.float(1,minval = 0, maxval = 100,step=0.1, tooltip="1 equals the average atr for the security, a lower value means that the volatility is lower")
atrLength = input.int(14)
atr = ta.atr(atrLength) / close
avg_atr = ta.sma(atr,atrLength*5)
ratio = atr / avg_atr
sellAfterNBarsLength = input.int(5, step=5, minval=0)
var holdingBarsCounter = 0
if(strategy.opentrades > 0)
holdingBarsCounter := holdingBarsCounter + 1
isBuy = false
if(mode == "Buy low Volatility")
isBuy := ratio < volatilityTargetRatio
else
isBuy := ratio > volatilityTargetRatio
isClose = holdingBarsCounter > sellAfterNBarsLength
if(isBuy)
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(isClose)
holdingBarsCounter := 0
strategy.exit("Close",limit=close)
plot(ratio, color=isBuy[1] ? color.green : isClose[1] ? color.red : color.white)
plot(1, color=color.white)