Стратегия торговли Fast Oscillator RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является торговой стратегией, использующей индикатор RSI для выявления шокирующих ситуаций и захвата возможностей для изменения тренда в процессе шокирования. Стратегия определяет, вошла ли цена в шокирующую зону с помощью индикатора RSI, и объединяет K-линейные объекты и многомерный сигнал RSI для определения времени входа.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на следующих принципах:
- Быстрый RSI, используемый для определения того, входит ли цена в установленный диапазон перекупа или перепродажи, как основание для идентификации шока
- В сочетании с прорывом K-линии и быстрым сигналом RSI, чтобы определить конкретный момент входа
- Двойная фильтрация, чтобы избежать ложных сигналов, не связанных с шоком.
В частности, стратегия применяет двухциклический RSI для определения того, входит ли цена в установленный 30-70-ти шок-диапазон. При этом требуется, чтобы K-линейная субстанция прорвала среднюю линию на 1⁄4 или 1⁄2 для создания торгового сигнала. Таким образом, благодаря двойной условной оценке, можно эффективно отфильтровать ложные сигналы шокового поведения, чтобы гарантировать, что они будут введены только во время истинного шока.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие значительные преимущества:
- Быстрый RSI чувствителен и позволяет быстро определить, где цена входит в и выходит из колебаний.
- Анализ двух временных рамок, чтобы избежать помех от шума
- Фильтрационный механизм, обеспечивающий доступ к рынку при реальной реверсии
- С умеренной частотой операций, избегайте чрезмерной торговли
Анализ рисков
В этой стратегии есть некоторые риски, о которых следует помнить:
- По словам экспертов, это может привести к снижению прибыли.
- В результате взрыва ложные сигналы могут привести к ущербу.
- Неправильные параметры влияют на эффективность стратегии
Для управления рисками рекомендуется соответствующая корректировка комбинации параметров, проверка в реальном времени и установка механизмов остановки убытков
Направление оптимизации
В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:
- Интеграция с другими индикаторными сигналами для построения модели Likelihood
- Добавление модуля для настройки параметров адаптации
- Добавление алгоритмических торговых модулей для более быстрых транзакций
Подобные методы, такие как интеграция с несколькими показателями, адаптивное регулирование параметров и алгоритмическая торговля, могут способствовать дальнейшему повышению стабильности и доходности стратегии.
Подвести итог
Стратегия торговли RSI с быстрым колебанием, использующая быстрый индикатор RSI для отслеживания колебаний цены и двойной фильтрации, является эффективной стратегией, которую стоит глубоко изучить и применить. На практике необходимо обращать внимание на риск и оптимизировать корректировки в нескольких измерениях, чтобы еще больше повысить эффективность стратегии.
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )
//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
sps := 1
if exit
strategy.close_all()
sps := 0