Кроссовер DEMA и EMA в сочетании с краткосрочной стратегией волатильности ATR
ChaoZhang
Обзор стратегии
Эта стратегия называется DEMA в сочетании с краткосрочным пересечением EMA и ATR в сочетании со стратегией волатильности. Эта стратегия обеспечивает эффективную стратегию торговли на коротких линиях путем расчета пересекающихся сигналов DEMA и EMA в сочетании с показателями волатильности ATR.
2. Принципы стратегии
Вычисление показателя DEMA. DEMA - это двойная EMA, которая может эффективно отфильтровывать краткосрочный рыночный шум и повышать точность сигнала, рассчитывая двойные EMA в течение определенного периода.
Вычисление показателя ЭМА. ЭМА - это скользящая средняя индекса, которая позволяет быстрее реагировать на изменения цен.
ATR является показателем реальной величины колебаний, которая может отражать волатильность рынка и уровень риска. Когда ATR повышается, это означает увеличение волатильности рынка, что может привести к короткой коррекции.
Когда DEMA пересекает EMA, и ATR колеблется больше, чем установленные параметры, это указывает на то, что цена акций начинает падать, рынок risk off, в это время пустота.
Когда DEMA вновь взошла на EMA, это указывает на то, что цены сформировали поддержку и начали отскакивать вверх.
Третье: стратегические преимущества.
Двойная EMA в сочетании с EMA может эффективно повысить точность сигнала.
ATR может исключать низкорисковые сигналы.
Краткосрочные операции, подходящие для короткого отслеживания, позволяют избежать долгосрочного хеджирования.
Логика транзакций проста, понятна и легко реализуема.
Стратегические риски
Неправильная настройка параметров ATR может привести к упущенным возможностям.
Необходимо одновременно обращать внимание на сигналы с обеих сторон, что затрудняет операцию.
ffected by short-term market volatility.
Решение: оптимизация параметров тестирования, корректировка параметров; упрощение логики торговли, сосредоточение внимания только на односторонних сигналах; надлежащее расширение пределов остановки.
Пятое: оптимизация стратегии
Оптимизируйте параметры DEMA и EMA, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Оптимизация циклических параметров ATR для определения наилучшего индикатора рыночной волатильности.
Добавление других вспомогательных показателей, таких как канал BOLL, повышает точность сигнала.
Дополнительные правила для сдерживания убытков и остановок, чтобы обеспечить более стабильную прибыль.
6. Заключение
Эта стратегия, используя показатели волатильности DEMA, EMA и ATR, создает простую и эффективную краткосрочную торговую стратегию. Логика торговли стратегии ясна, проста в использовании и может быть адаптирована к высокочастотным коротким линиям торговли. Следующий шаг - оптимизация параметров и оптимизация правил.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Qorbanjf
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Qorbanjf
//@version=4
strategy("Qorban: DEMA/EMA & VOL Short ONLY", shorttitle="DEMA/EMA & VOL SHORT", overlay=true)
// DEMA
length = input(10, minval=1, title="DEMA LENGTH")
src = input(close, title="Source")
e1 = ema(src, length)
e2 = ema(e1, length)
dema1 = 2 * e1 - e2
plot(dema1, "DEMA", color=color.yellow)
//EMA
len = input(25, minval=1, title="EMA Length")
srb = input(close, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
ema1 = ema(srb, len)
plot(ema1, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)
// get ATR VALUE
atr = atr(14)
//ATRP (Average True Price in precentage)
// Inputs
atrTimeFrame = input("D", title="ATR Timeframe", type=input.resolution)
atrLookback = input(defval=14,title="ATR Lookback Period",type=input.integer)
useMA = input(title = "Show Moving Average?", type = input.bool, defval = true)
maType = input(defval="EMA", options=["EMA", "SMA"], title = "Moving Average Type")
maLength = input(defval = 20, title = "Moving Average Period", minval = 1)
slType = input(title="Stop Loss ATR / %", type=input.float, defval=5.0, step=0.1)
slMulti = input(title="SL Multiplier", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)
minimumProfitPercent = input(title="Minimum profit %", type=input.float, defval=20.00)
// ATR Logic
// atrValue = atr(atrLookback)
// atrp = (atrValue/close)*100
// plot(atrp, color=color.white, linewidth=2, transp = 30)
atrValue = security(syminfo.tickerid, atrTimeFrame, atr(atrLookback))
atrp = (atrValue/close)*100
// Moving Average Logic
ma(maType, src, length) =>
maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
maFilter = security(syminfo.tickerid, atrTimeFrame, ma(maType, atrp, maLength))
// Determine percentage of open profit
var entry = 0.0
distanceProfit = low - entry
distanceProfitPercent = distanceProfit / entry
//Determin if we have a long entry signal OR a sell position signal
profitSignal = minimumProfitPercent == 0.0 or distanceProfitPercent >= minimumProfitPercent
shortSignal = crossunder(dema1, ema1) and atrp > maFilter and strategy.position_size == 0 and not na(atr)
exitSignal = profitSignal and strategy.position_size !=0 and crossover(dema1, ema1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
//FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
//FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2000)
//ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
//ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
//ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
//Invert trade direction & flipping
//tradInvert = input(defval = false, title = "invert trade direction")
//MOM_MR = input(defval=1, title = "MOM = 1 / MR = -1", minval=-1, maxval=1)
//plots=input(false, title="Show plots?")
// Get stop loss (in pips AND percentage distance)
shortStop = highest(high, 4) - (atr * slMulti)
shortStopPercent = close - (close * slMulti)
// Save long stop & target prices (used for drawing data to the chart & deetermining profit)
var shortStopSaved = 0.0
var shortTargetSaved = 0.0
enterShort = false
if shortSignal
shortStopSaved := slType ? shortStop : shortStopPercent
enterShort:= true
entry := close
// long conditions
//enterLong = crossover(dema1, ema1) and atrp < maFilter
//exitSignal => crossunder(dema1, ema1)
//Enter trades when conditions are met
strategy.entry("short", strategy.short, when=enterShort, comment="SHORT")
//place exit orders (only executed after trades are active)
strategy.exit(id="Short exit",
from_entry="short",
limit=exitSignal ? close : na,
stop=shortStopSaved,
when=strategy.position_size > 0,
comment="end short")
//short strategy
//goShort() => crossunder(dema1, ema1) and atrp > maFilter
//KillShort() => crossover(dema1, ema1)
//strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("COVER", when = KillShort())