Стратегия перекрестного сигнала скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-08 15:54:32
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает и графизирует различные типы скользящих средних для реализации перекрестных сигналов скользящих средних для генерации сигналов покупки и продажи.

Принцип стратегии

Стратегия позволяет выбирать различные типы скользящих средних, включая SMA, EMA, WMA и т.д.
Стратегия рассчитывает основную скользящую среднюю величину и также позволяет выбрать вторую скользящую среднюю величину.
Оценить тенденцию рынка на основе перекрестной ситуации между основной скользящей средней и второй скользящей средней.
Когда основная скользящая средняя пересекает свой собственный указанный цикл скользящей средней, генерируется сигнал покупки; когда основная скользящая средняя падает ниже своего собственного указанного цикла скользящей средней, генерируется сигнал продажи.
Таким образом, по перекрестному положению скользящих сред, рыночная тенденция может быть более четко оценена.

Преимущества стратегии

Настраиваемые типы скользящих средних для удовлетворения различных потребностей.
Добавьте вторую скользящую среднюю для более четких сигналов.
Настраиваемые циклы скользящих средних, подходящие для различных временных циклов.
Гладкое цветовое изображение для более четких графиков.
Использует механизм перекрестного сигнала для точной оценки тенденций.

Риски и оптимизация стратегии

Движущиеся средние имеют отстающие свойства, могут возникать ложные сигналы.
Неправильное установление циклов скользящих средних может привести к упущенным торговым возможностям.
Рекомендуется использовать для проверки другие показатели, такие как объем торговли энергией, с целью снижения рисков.
Подумайте об изменении скользящей средней сигнала на кривую среднюю, чтобы улучшить точность сигнала.
Модели, такие как LSTM, могут быть использованы для оптимизации стратегии.

Заключение

Общая идея стратегии ясна, используя принцип пересечения скользящей средней для оценки тенденции рынка, настраиваемые параметры для удовлетворения различных потребностей. Есть также некоторые проблемы, но они могут быть улучшены путем оптимизации моделей и параметров. В целом эта стратегия является типичным представителем торговых стратегий, основанных на скользящих средних.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Moving averages-Strategy", overlay=true)
//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")


res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)


longCondition = crossover(out1, out1[smoothe])
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(out1, out1[smoothe])
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Больше