Эндрю Абрахам Стратегия следования за трендом
ChaoZhang
Обзор
Стратегия отслеживания трендов была предложена Эндрю Абрахамом в статье под названием “Тренд отслеживания трендов” в журнале “Технологический анализ и торговля криптовалютами” в сентябре 1998 года. Эта стратегия использует движущиеся средние реальные колебания и наивысшие и низшие цены для определения ценовой тенденции и торговли в направлении тенденции.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала рассчитывает среднюю реальную колебательность avgTR за последние 21 день. Затем рассчитывает высочайшую цену (highestC) и низкую цену (lowestC) за последние 21 день. Затем рассчитывает hiLimit на верхней траектории, значение которой - высокая цена минус avgTR в 3 раза; LoLimit на нижней траектории, значение которой - низкая цена плюс avgTR в 3 раза.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
- Используя канал расчета средней реальной величины волн, можно динамически улавливать рыночные колебания.
- В сочетании с максимальной и минимальной ценой определите направление тенденции, чтобы избежать заблуждения от колебаний рынка.
- Стратегическая логика проста и понятна, легко понятна и реализуема.
- Это позволит избежать частого открытия позиций в условиях колебаний.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- В условиях землетрясения будет создаваться больше ошибочных сигналов. Можно уменьшить ошибочные сигналы, оптимизируя параметры.
- Невозможно определить точку обратного тренда, существует риск убытков. Можно объединить другие показатели для определения обратного тренда.
- Неправильная оптимизация параметров может привести к чрезмерной торговле или ошибочным сигналам. Следует тщательно тестировать стабильность параметров.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизируйте Дневные подвижные средние, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
- Повышение стратегии “стоп-лосс” для борьбы с единичными потерями.
- Необходимо использовать волатильные индикаторы для определения рыночной фазы и избегать торговли в условиях колебаний.
- Повышение показателей оценки трендов, определение точек обратного тренда, снижение вероятности убытков.
Подвести итог
Стратегия отслеживания тенденций в целом является простой и практичной стратегией торговли тенденциями. Она использует ценовые каналы для определения направления тенденции, чтобы избежать заключения в шокирующей ситуации. Но также существует определенный риск, который требует дальнейшей оптимизации для повышения стабильности.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")