Andrew Abraham стратегия следования за трендом
Обзор
Стратегия следования за трендом была предложена Эндрю Абрахамом в статье «Торговля по тренду», опубликованной в сентябре 1998 года в журнале «Technical Analysis of Stocks & Commodities». Эта стратегия использует скользящую среднюю истинного диапазона, а также максимальную и минимальную цены для определения ценового тренда и совершения сделок в направлении тренда.
Принцип стратегии
Стратегия сначала вычисляет средний истинный диапазон за последние 21 день (avgTR). Затем определяет максимальную цену (highestC) и минимальную цену (lowestC) за последние 21 день. Далее рассчитываются верхняя граница hiLimit (равная максимальной цене минус 3 * avgTR) и нижняя граница loLimit (равная минимальной цене плюс 3 * avgTR). Когда цена закрытия пересекает верхнюю или нижнюю границу, соответствующее значение границы принимается за опорный уровень ret. Если цена закрытия выше опорного уровня, открывается длинная позиция; если ниже — короткая.
Преимущества
Основные преимущества стратегии:
- Использование среднего истинного диапазона для построения канала позволяет динамически улавливать рыночную волатильность.
- Сочетание максимальной и минимальной цен для определения направления тренда помогает избежать ошибочных сигналов на боковом рынке.
- Логика стратегии проста и понятна, легко реализуется.
- Торговля по тренду позволяет избежать частых открытий позиций в условиях флэта.
Риски
Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:
- На боковом рынке генерируется больше ложных сигналов. Эту проблему можно смягчить оптимизацией параметров.
- Стратегия не определяет точки разворота тренда, что может привести к убыткам. Рекомендуется комбинировать с другими индикаторами для выявления разворота.
- Неправильная оптимизация параметров может привести к чрезмерной торговле или ложным сигналам. Необходимо тщательно тестировать стабильность параметров.
Направления оптимизации
Стратегию можно улучшить по следующим направлениям:
- Оптимизировать период скользящей средней для поиска наилучшего сочетания параметров.
- Добавить стоп-лосс для контроля убытков по одной сделке.
- Использовать индикаторы волатильности для определения рыночной фазы, избегая торговли во флэте.
- Внедрить дополнительные индикаторы тренда для определения точек разворота и снижения вероятности убытков.
Заключение
В целом стратегия следования за трендом представляет собой простой и практичный трендовый торговый подход. Она использует ценовой канал для определения направления тренда и позволяет избежать «ловушек» на боковом рынке. Тем не менее, у неё есть определённые риски, и для повышения стабильности требуется дальнейшая оптимизация. Стратегия подходит инвесторам с некоторым опытом торговли.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham - 1