Стратегия отслеживания трендов Эндрю Абрахама

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-08 16:21:11
Тэги:

Обзор

Стратегия отслеживания трендов была предложена Эндрю Абрахамом в статье под названием "Торговля трендом", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities в сентябре 1998 года.

Принципы

Стратегия сначала рассчитывает 21-дневный средний истинный диапазон avgTR. Затем она рассчитывает 21-дневную самую высокую цену highestC и самую низкую цену lowestC. Далее она рассчитывает верхний рельс hiLimit, который является самой высокой ценой минус 3 раза avgTR; и нижний рельс loLimit, который является самой низкой ценой плюс 3 раза avgTR. Когда цена закрытия превышает верхние и нижние рельсы, их значения принимаются в качестве базовой цены ret, соответственно. Когда цена закрытия выше, чем базовая цена, выходите на длинный курс; когда ниже, выходите на короткий.

Преимущества

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Использование среднего истинного диапазона для расчета канала может динамически отражать волатильность рынка.
Сочетание самых высоких и самых низких цен для определения направления тренда позволяет избежать заблуждения колебания рынков.
Логика проста и понятна, легко понять и реализовать.
Он может торговать в соответствии с тенденцией и избегать частых открытий позиций на колеблющихся рынках.

Риски

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

На колеблющихся рынках будет больше ложных сигналов. Это можно уменьшить путем оптимизации параметров.
Невозможно определить точки переворота тренда, существует риск потери.Другие показатели могут быть объединены для оценки переворота тренда.
Неправильная оптимизация параметров может привести к переоценке или ложным сигналам.

Улучшение

Некоторые способы улучшения этой стратегии:

Оптимизируйте период скользящей средней, чтобы найти лучшую комбинацию параметров.
Добавьте стоп-потеря для контроля одиночных потерь.
Объединять показатели волатильности для определения рыночных условий и избегать торговли на колеблющихся рынках.
Добавление показателей оценки тренда для выявления точек переворота тренда и снижения вероятности потерь.

Заключение

В целом, стратегия отслеживания трендов - это простая и практичная стратегия торговли трендами. Она использует ценовые каналы для определения направления тренда и избежания попадания в ловушку колеблющихся рынков. Но все еще есть некоторые риски, и для улучшения стабильности необходимы дальнейшие оптимизации.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
       iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
	   iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")

Больше