Стратегия двойного прорыва тренда MA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-08 16:43:38
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного MA Trend Breakout - это количественная стратегия торговли, которая использует две скользящие средние различных периодов для определения тренда и генерации сигналов входа.

Логика стратегии

Стратегия состоит из следующих основных частей:

Оценка тенденции: рассчитывает 21-периодический MA, определяемый как медленный MA. Его положение относительно стабильно и может быть использовано для оценки общего направления тренда. Когда цены растут близко к этому MA, это тенденция к росту. Когда цены падают близко к этому MA, это тенденция к снижению.

Фильтрация записей: рассчитывает 5-периодный MA, определяемый как быстрый MA. Только когда цена проходит через как медленный MA, так и быстрый MA, торговой сигнал запускается.

Фильтрация свечей: Стратегия длится только тогда, когда текущая свеча находится в медленном направлении, или коротко, когда текущая свеча находится в бычьем направлении. Это предполагает, что использование реверсивных баров для входа может обеспечить более высокий уровень успеха.

Пирамидальный фильтр: для крипторынка стратегия дополнительно включает условие трекратного выхода волатильности для использования возможностей перепродажи в значительных нисходящих тенденциях.

Остановить потерюПосле открытия позиций, стоп-лосс будет обновляться в режиме реального времени на основе установленного процента.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Дизайн двойной МА прост и практичен, легко понять и освоить;
надежное определение тренда путем сочетания быстрых и медленных МА;
Вход в реверсионную строку повышает уровень выигрыша торговли;
Общая методология является консервативной и стабильной, подходящей для всех временных рамок;
Поддерживает перемещение стоп-лосса для контроля рисков;
Особенно учитывает характеристики крипторынка, добавляя перепроданные возможности пирамиды для получения избыточной доходности.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Во время периодов двойного MA, связанных с диапазоном, будет несколько небольших выигрышей и потерь.
В некоторых временных рамках вход в бар обратного движения может иметь низкий показатель выигрыша.
Крипто-рынок имеет высокую волатильность и высокую вероятность того, что будет вызвана остановка потери.
Возможностей для перепродажи пирамид не так много, с высокой волатильностью прибыли.

Для устранения этих рисков можно оптимизировать следующие аспекты:

Добавьте больше условий входа, чтобы избежать неэффективных ударов;
Корректировать временные рамки или добавлять другие индикаторы для фильтрации;
Оптимизировать алгоритмы стоп-лосса для отслеживания вблизи середины;
Оценить фактическую эффективность перепроданных пирамидных стратегий.

Руководство по оптимизации

К основным аспектам оптимизации этой стратегии относятся:

Оптимизация параметров: систематическое обратное тестирование для поиска оптимальных комбинаций быстрых и медленных периодов MA для улучшения корректированной по риску доходности.
Признание моделей: Добавьте другие индикаторы, такие как KDJ, MACD, чтобы определить более надежные сигналы отмены.
Оптимизация потерь: Разработать плавающие или отстающие алгоритмы остановки потери для снижения вероятности остановки.
Машинное обучение: Собирать и маркировать больше исторических данных для автоматического создания правил торговли с помощью ML.
Размер позиции: Динамическое регулирование размеров позиций на основе рыночных условий.

Заключение

Dual MA Trend Breakout Strategy - это, как правило, простая и практичная стратегия, следующая за трендом. По сравнению со сложными алгоритмами машинного обучения, эту стратегию легче интерпретировать и освоить, с более высокой надежностью.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v2.0 +CB", shorttitle = "Trend MAs str 2.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
useohlc4 = input(false, defval = false, title = "Use OHLC4")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
slowlen = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needarr = input(false, defval = false, title = "Need entry arrows?")
needex = input(true, defval = true, title = "Need extreme? (crypto/fiat only!!!)")

src = useohlc4 == true ? ohlc4 : close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src, fastlen)
lastlow2 = lowest(src, fastlen)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2

//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]

//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up3 = close < open and len > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0

//Signals
up = trend == 1 and (low < center2 or usefastsma == false) and (redbars == 1) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > center2 or usefastsma == false) and (greenbars == 1) ? 1 : 0

up2 = high < center and high < center2 and bar == -1 ? 1 : 0
dn2 = low > center and low > center2 and bar == 1 ? 0 : 0

//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
plot(center2, color = red, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel 2")

//Arrows
plotarrow(up == 1 and needarr == true ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(dn == 1 and needarr == true ? -1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)

//Alerts
alertcondition(up == 1, title='buy', message='Uptrend')
alertcondition(dn == 1, title='sell', message='Downtrend')

//Trading
stoplong = up == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]

longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and needex == true) or up3 == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)

Больше