Торговая стратегия Элерса, основанная на трансформации Фишера

Обзор

Эта стратегия, основанная на индикаторе преобразования Фишера, разработанном мастером технического анализа Джоном Эхлером, позволяет автоматически идентифицировать точки обратного тренда цены и совершать автоматические сделки на короткие и длинные позиции. Ее наибольшим преимуществом является точность и своевременность идентификации ценовых поворотов.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует формулу преобразования Фише для стандартизации цены и создания ценовой последовательности с приближенным распределением Гауса. Формула преобразования Фише: y = 0,5 * ln (((1+x) / ((1-x))). С помощью этого преобразования можно преобразовать крайние значения цены в относительно более редкие события.

В частности, этапы стратегии следующие:

1. Вычислите среднюю цену HL2;
2. вычислить максимальную цену xMaxH и минимальную цену xMinL за период Length;
3. Вычислите стандартизированную цену nValue1=(xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5;
4. nValue1 выполняется плавным способом, получая nValue2, предотвращая крайнюю величину;
5. Применим формулу преобразования Фише к nValue2 и получим показатель преобразования Фише nFish;
6. Сравнение nFish с предыдущим периодом, чтобы определить, произошел ли поворот, и установить направление торговли;
7. В зависимости от направления, в котором расположены свободные позиции, высылаются торговые сигналы.

Анализ преимуществ

Самым большим преимуществом этой стратегии является точность и своевременность ее торговых сигналов. Поскольку ценовая последовательность, создаваемая преобразованием Фишера, приблизительно соответствует распределению Гаусса, в случае возникновения ценового переворота, индикатор преобразования Фишера может быстро распознать и реагировать соответствующим образом. Это гарантирует своевременное использование возможности для переворота. Кроме того, сам индикатор преобразования Фишера Ehlers также проверен на протяжении длительного времени, и точность обратного сигнала также очень надежна.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что ценовая последовательность после преобразования в Фише не всегда полностью соответствует распределению Гасса в теории рациональности. В случае аномальных колебаний на рынке, таких как трещины, скачки и т. Д., это может привести к тому, что индикатор преобразования в Фише пошлет ошибочный сигнал. В это время, если все еще будет торговаться механически, это может привести к большим убыткам.

Чтобы снизить этот риск, можно рассмотреть возможность фильтрации торговых сигналов в сочетании с другими показателями, чтобы избежать торговли во время аномалий на рынке. Или можно соответствующим образом скорректировать параметры, уменьшить частоту торгов и размер одиночных убытков.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров Length, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров в разных рыночных условиях;
2. Увеличение механизмов сдерживания убытков и ограничение индивидуальных убытков;
3. Увеличение фильтрации сделок, чтобы избежать ошибочных сделок на аномальных рынках;
4. В сочетании с другими показателями используются комбинированные стратегии для повышения точности сигналов.

Подвести итог

Эта стратегия, основанная на Фишеровском конверсионном индикаторе, разработанном Ehlers, позволяет быстро и точно идентифицировать точку переворота цены, чтобы вовремя использовать торговые возможности. Ее наибольшим преимуществом является точность и своевременность торговых сигналов.