Стратегия остановки потерь

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 10:47:38
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает быстрые и медленные скользящие средние, чтобы определить тренд. Он длинный, когда быстрый скользящий средний пересекает медленный скользящий средний, и устанавливает динамический последующий стоп-потеря, чтобы заблокировать прибыль, когда цена меняется на определенный процент.

Логика стратегии

Стратегия использует золотой крест быстрых и медленно движущихся средних для определения начала восходящего тренда. В частности, она рассчитывает простую скользящую среднюю цены закрытия за определенный период, сравнивает значения быстрых и медленно движущихся средних и оценивает начало восходящего тренда, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную.

После открытия длинной позиции стратегия не устанавливает фиксированный стоп-лосс, но использует динамический стоп-лосс для блокировки прибыли. Линия стоп-лосса устанавливается на основе: Самая высокая цена * (1 - Процент стоп-лосса). Это позволяет линии стоп-лосса двигаться вверх по мере роста цены. Когда цена падает на определенный процент, стоп-лосс будет задействован для выхода из позиции.

Преимущество этого подхода заключается в том, что он позволяет неограниченное преследование восходящих тенденций, при этом блокируя прибыль, как только они достигают определенного уровня через стоп-лосс.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии остановки потерь являются:

Это позволяет неограниченное преследование трендов, не упуская больших движений.
Это блокирует прибыль, устанавливая процент стоп-лосса. Простое преследование трендов без стоп-лосса может привести к потерям, когда тренд закончится. Стоп-лосс блокирует прибыль.
Он более гибкий, чем фиксированные стоп-потери. Фиксированные стопы могут быть установлены только на одну цену, в то время как эта стоп-потеря движется с самой высокой ценой.
У него более низкие риски отката. Фиксированные остановки часто далеки от самой высокой цены, что приводит к преждевременным остановкам при нормальных отложениях. Этот стоп-лосс остается близко к самой высокой цене, чтобы избежать ненужной остановки.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Показатель, используемый для входных сигналов, может быть нестабильным и производить ложные сигналы.
Существует только один метод остановки потерь без учета других факторов.
Не существует целей прибыли, основываясь исключительно на стоп-лос. Неэффективная стоп-лос может привести к большим потерям.
Параметры, такие как скользящие средние периоды, нуждаются в дальнейшей оптимизации.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена в нескольких областях:

Добавить больше показателей для подтверждения записей и избежать ложных сигналов, например, объем.
Добавьте прибыль, когда прибыль достигнет определенного процента.
Улучшить безопасность остановки потерь путем динамического регулирования расстояния остановки при исключительных рыночных событиях.
Оптимизировать параметры, такие как торговые инструменты и торговые сессии.
Добавьте машинное обучение для динамической корректировки параметров и автоматической оптимизации показателей и уровней остановки потерь.

Резюме

Общая логика этой стратегии разумна и разумна. Использование быстрых и медленных скользящих средних для определения тенденций является классическим подходом. Отслеживание стоп-лосса также эффективно для закрепления прибыли и снижения рисков. Однако для того, чтобы стратегия была последовательно прибыльной, необходимы постоянные испытания и оптимизация показателей и параметров. В то же время необходимо защищаться от крупных рыночных изменений, которые могут привести к недействительности стратегии, улучшая общую логику и структуру и добавляя меры предосторожности.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Copyright 2021 Iason Nikolas | jason5480
//  Trainiling Take Profit Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
//  Permission is hereby granted, free of charge, 
//  to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
//  to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
//  publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
//  subject to the following conditions:
//
//  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
//  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
//  DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
//  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
//  Authors:  @jason5480
//  Revision: v1.0.0
//  Date:     05-May-2021
//
//  Description
//  =============================================================================
//  This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
//  The strategy will exit from long position when the price increases by a fixed percentage.
//  If the trailing take profit is checked then the strategy instead of setting a limit order in a predefined price (based on the percentage)
//  it will follow the price with small steps (percentagewise)
//  If the price drops by this percentage then the exit order will be executed
//
//  The strategy has the following parameters:
//
//  Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
//  Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
//  Enable Trailing - Enable or disable the trailing.
//  Stop Loss % - The percentage of the price decrease to set the stop loss price target for long positions.
//  
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Disclaimer:
//    1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you 
//       when or what to buy or sell. I developed this software which enables you 
//       execute manual or automated trades using TradingView. The 
//       software allows you to set the criteria you want for entering and exiting 
//       trades.
//    2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
//    3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no 
//       effort. And I am not selling the holy grail.
//    4. Every system can have winning and losing streaks.
//    5. Money management plays a large role in the results of your trading. For 
//       example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call 
//       rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss 
//       settings for individual pair trades and for overall account equity have a 
//       major impact on results. If you are new to trading and do not understand 
//       these items, then I recommend you seek education materials to further your
//       knowledge.
//
//    YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR 
//    TRADING TOLERANCE.
//
//    I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//    
//    I accept suggestions to improve the script.
//    If you encounter any problems I will be happy to share with me.
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = "Trailing Stop Loss",
         shorttitle = "TSL",
         overlay = true,
         pyramiding = 0,
         calc_on_every_tick = true,
         default_qty_type = strategy.cash,
         default_qty_value = 100000,
         initial_capital = 100000)

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS ===========================================================================================================

// STRATEGY INPUT ===================================================================================================
fastMALen = input(defval = 21, title = "Fast SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the fast SMA.")
slowMALen = input(defval = 49, title = "Slow SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the slow SMA.")

enableStopLossTrailing = input(defval = true, title = "Enable Trailing", type = input.bool, group = "Strategy", tooltip = "Enable or disable the trailing for stop loss.")
longTrailingStopLossPerc = input(defval = 7.5, title = 'Long Stop Loss %', type = input.float, minval = 0.1, maxval = 100, step = 0.1, inline = "Trailing Stop Loss Perc", group = "Strategy") / 100

// BACKTEST PERIOD INPUT ============================================================================================
fromDate = input(defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 UTC"), title = "From Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest start date
toDate   = input(defval = timestamp("31 Dec 2121 23:59 UTC"), title = "To Date",   type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest finish date

isWithinBacktestPeriod() => true

// SHOW PLOT INPUT ==================================================================================================
showDate = input(defval = true, title = "Show Backtest Range", type = input.bool, group = "Plot", tooltip = "Gray out the backround of the backtest period.")

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY LOGIC ===================================================================================================

fastMA = sma(close, fastMALen)
slowMA = sma(close, slowMALen)

bool startLongDeal = crossover(fastMA, slowMA)

bool longIsActive = startLongDeal or strategy.position_size > 0

// determine trailing stop loss price
float longTrailingStopLossPrice = na
longTrailingStopLossPrice := if (longIsActive)
    stopValue = high * (1 - longTrailingStopLossPerc)
    max(stopValue, nz(longTrailingStopLossPrice[1]))
else
    na

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY EXECUTION ===============================================================================================

if (isWithinBacktestPeriod())
    // getting into LONG position
    strategy.entry(id = "Long Entry", long = strategy.long, when = startLongDeal, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Started")
    // submit exit orders for trailing stop loss price
    strategy.exit(id = "Long Stop Loss", from_entry = "Long Entry", stop = longTrailingStopLossPrice, when = longIsActive, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Stop Loss activated")


//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOT DATE POSITION MA AND TRAILING TAKE PROFIT STOP LOSS =========================================================

bgcolor(color = showDate and isWithinBacktestPeriod() ? color.gray : na, transp = 90)

plot(series = fastMA, title = "Fast SMA", color = #0056BD, linewidth = 2, style = plot.style_line)
plot(series = slowMA, title = "Slow SMA", color = #FF6A00, linewidth = 2, style = plot.style_line)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "UpTrend Begins", style = shape.circle, location = location.absolute, color = color.green, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "Buy", text = "Buy", style = shape.labelup, location = location.absolute, color = color.green, textcolor = color.black, transp = 0, size = size.tiny)

plot(series = strategy.position_avg_price, title = "Position", color = color.blue, linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 1)
plot(series = longTrailingStopLossPrice, title = "Long Trail Stop", color = color.fuchsia, linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 1)

// ==================================================================================================================

Больше