Стратегия движущегося среднего перекрестного тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 10:56:57
Тэги:

Обзор

Эта торговая стратегия основана на простой системе пересечения скользящей средней и скользящей средней для отслеживания тренда. Она использует пересечение быстрых и медленных скользящих средних с различными периодами в качестве сигналов для длинного или короткого курса. Когда быстрый MA пересекает более медленного MA снизу, идите на длинный; когда быстрый MA пересекает ниже медленного MA сверху, идите на короткий. Эта стратегия хорошо работает для продуктов с очевидными трендами.

Логика стратегии

Стратегия использует быструю простую скользящую среднюю, такую как 60-дневная, и медленную, такую как 200-дневную.

Когда короткий MA пересекает длинный MA снизу, это сигнализирует о том, что краткосрочные цены начинают расти и выходят на бычий рынок, так что идите на длинный.

Стратегия использует перекресток MA для определения направления тренда. Когда краткосрочные цены растут быстрее, короткий MA подтолкнет длинный MA вверх и пересечет его снизу. Это означает, что появляется восходящий тренд и должна быть занята длинная позиция. Напротив, когда краткосрочные цены падают быстрее, короткий MA вытащит длинный MA вниз и пересечет его сверху, что подразумевает нисходящий тренд и следует занять короткую позицию.

Захватывая точки перелома ценовых тенденций с использованием быстрых и медленных перекрестников MA, стратегия может соответственно корректировать длинные/короткие позиции.

Анализ преимуществ

Использует перекрестное определение MA для определения основных тенденций, избегая ввода в заблуждение краткосрочными рыночными шумами.
Рассматривает как краткосрочные, так и средне- и долгосрочные сроки, более стабильные и надежные.
Внедряет простое и эффективное отслеживание трендов, например, длинный в восходящих и короткий в нисходящих.
Движущиеся средние имеют широкое применение, легко понятны, а параметры гибкие.
Параметры управления рисками регулируются для контролируемых рисков.

Анализ рисков

Стратегия основана на четких ценовых тенденциях, неудачи могут произойти во время бурных колебаний рынка.
Whipsaws могут производить много ложных сигналов во время рыночных колебаний, вызывая частые открытия и закрытия позиций.
У скользящих средних есть задержки, потенциально отсутствующие переломные моменты цен.
Неправильные параметры, такие как слишком жесткая остановка потерь или слишком широкая прибыль, могут привести к преждевременному выходу или расторжению прибыльных позиций.
Разумные параметры требуют оптимизации в соответствии со спецификой различных продуктов.

Такие методы, как корректировка периодов MA в зависимости от частоты волатильности продуктов, улучшение режима остановки/вывода прибыли с использованием более сложных индикаторов, добавление фильтра объема и т.д., могут оптимизировать эту стратегию и повысить стабильность.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать быстрые и медленные периоды MA для адаптации к продуктам с различными частотами волатильности.
Улучшить условия входа, добавив больше фильтров, таких как пики громкости, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Улучшить стоп-лосс/стоп-прибыль, например, динамический стоп-прибыль или динамический стоп-прибыль, чтобы повысить рентабельность.
Рассмотрим торговые издержки, такие как комиссии, и добавим модули оценки затрат для более реалистичных бэктестов.
Проектируйте Вселенную параметров, чтобы найти оптимальные комбинации параметров, адаптированных к различным продуктам.
Добавить идентификацию местных моделей, чтобы помочь определить поворотные моменты тренда и улучшить сроки входа и выхода.

Благодаря систематической оптимизации стратегии, рентабельность, стабильность могут быть значительно улучшены и снижены затраты.

Резюме

Стратегия торговли определяет сдвиги в тренде с помощью кроссоверов MA, типичной стратегии, следующей за трендом. Она использует кроссовер между быстрыми и медленными MAs для генерации длинных / коротких сигналов, определяя направление тренда посредством комбинации двух. Эта стратегия стабильно и надежно улавливает тенденции и легко понимается и реализуется. При оптимизации она может адаптироваться к большинству продуктов и формирует фундаментальную количественную торговую стратегию.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thebearfib
//
//@version=5
//

strategy("x-over 150d_200d_sma - Free", overlay = true)

repaint = input.bool(defval = false, title = "[RePaint] Uncheck to see real time results") //when you deselect it - it shows what would have happened in real time while trading the system
srcmc   = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, lookahead= repaint ? barmerge.lookahead_on : barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)

fast_length         = input(title="Fast Length", defval=60)
slow_length         = input(title="Slow Length", defval=275)

_fast               = ta.sma(srcmc,  fast_length)
_slow               = ta.sma(srcmc,  slow_length)

plot(_fast, 
  title="Fast SMA", 
  color=color.red,
  linewidth = 1) 

plot(_slow, 
  title="Slow SMA", 
  color=color.white,
  linewidth = 3)
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Calculating  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//
longProfitPerc      = input.float(title="Long Take Profit (%)", minval=0.01, step=1.0, defval=42) * .01
longStopPerc        = input.float(title="Long Stop (%)",        minval=0.01, step=1.0, defval=13)  * .01
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Stop Conditions   ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longExitPrice  = strategy.opentrades > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc) : srcmc *  (1 + longProfitPerc)
longStopPrice = strategy.opentrades  > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - longStopPerc)   : srcmc *  (1 - longStopPerc)
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Long Conditions   ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longCondition   = srcmc > _slow and  ta.crossover(_fast, _slow)
closeCondition  =  ta.crossover(srcmc, _slow)  

if (longCondition)
    strategy.entry("Entry (long)", strategy.long, comment="→ 𝗟𝗴 𝗘𝗻𝘁𝗿𝘆")

if (closeCondition)
    strategy.close("Entry (long)", comment=" 𝗟𝗴 𝗘𝘅𝗶𝘁 ←")

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="XL", limit=longExitPrice, stop = longStopPrice, comment_profit = "Take Profit", comment_loss = "Stop Loss")
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————  Never the End Just the beginning    —————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//

Больше