Долгосрочная стратегия на основе MACD
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия, основанная на MACD-индикате и долгой и мирной позиционной линии, реализует длинную торговлю валютной парой. Открытие позиции происходит, когда MACD-индикаторная линия пересекает длинную линию, а закрытие позиции, когда MACD-индикаторная линия пересекает линию равной позиции.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует быструю и медленную линии MACD-индикаторов. Параметры быстрой линии составляют 12-дневную ЭМА, а медленной линии - 26-дневную ЭМА. Разница между двумя равномерными линиями представляет собой столбик MACD. Кроме того, 9-дневная ЭМА рассчитывается в качестве сигнальной линии.
В частности, сначала стратегия рассчитывает быструю, медленную и сигнальную линии MACD-индикаторов. Затем она устанавливает длинную линию на -0.04, а плоскую линию на 0.015. Если текущий MACD-полюс больше, чем длинная линия, то делают больше; если текущий MACD-полюс меньше, чем плоская линия, то делают больше. Кроме того, она устанавливает стоп-убыток на 95% от цены открытия позиции.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Использование MACD для определения тенденций, более высокая точность
- При этом используются длинные и двойные фильтры, чтобы избежать ошибочного сигнала.
- Настройка стратегии по прекращению убытков и эффективный контроль рисков
- Простые, понятные, логичные, легко понятные и реализуемые.
- Низкий уровень потребления ресурсов
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе определенные риски:
- MACD имеет определенную отсталость и может пропустить короткую линию
- Стоп-лазерная настройка может быть слишком консервативной, чтобы постоянно отслеживать длинную линию
- Параметрная настройка требует многократного тестирования и оптимизации, иначе может быть перенастроена
- Применимо только к другим валютам, эффективность сомнительна
Можно оптимизировать и улучшать методы, такие как соответствующая коррекция параметров, комбинация других показателей.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Тестирование различных комбинаций MACD-параметров в поисках наиболее эффективных
Можно попробовать различные длины скоростных, медленных и сигнальных линий, чтобы найти наиболее подходящую комбинацию.
- Замена других показателей
Такие показатели, как RSI, KD и т.д., могут иметь разные эффекты.
- Оптимизация параметров длинных и позеристых линий
Поиск наиболее подходящих параметров для длительного позиционирования может проводиться с помощью повторного отслеживания данных.
- Настройка стратегии стоп-лосса
Можно подумать о том, чтобы использовать такие методы, как trailing stop, чтобы остановить убытки более динамично.
- Тестирование нескольких валютных пар
Применение стратегии к другим валютным парам, эффективность исследования
Подвести итог
В целом, эта стратегия является очень простой и интуитивно понятной стратегией длинных линий торговли. Используйте MACD-индикаторы, чтобы оценить ситуацию, и установите двойные фильтрующие условия, чтобы уменьшить ошибочную торговлю. При этом используйте стоп-лост, чтобы контролировать риск.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(shorttitle = "GBPJPY MACD", title = "GBPJPY MACD")
fastMA = input(title="Fast moving average", defval = 12, minval = 7)
slowMA = input(title="Slow moving average", defval = 26, minval = 7)
lastColor = yellow
[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, 9)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, 9)
plotColor = currMacd > 0 ? currMacd > prevMacd ? lime : green : currMacd < prevMacd ? maroon : red
plot(currMacd, style = histogram, color = plotColor, linewidth = 3)
plot(0, title = "Zero line", linewidth = 1, color = gray)
//MACD
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval =9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
///END OF MACD
//Long and Close Long Lines
linebuy = input(title="Enter Long", type=float, defval=-0.04)
linesell = input(title="Close Long", type=float, defval=0.015)
//Plot Long and Close Long Lines
plot(linebuy,color=green),plot(linesell,color=red)
//Stop Loss Input
sl_inp = input(0.05, title='Stop Loss %', type=float)/100
//Order Conditions
longCond = crossover(currMacd, linebuy)
exitLong = crossover(currMacd, linesell)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
//Order Entries
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true)
strategy.close("long", when=exitLong==true)
strategy.exit("Stop Loss", stop=stop_level)