Сочетание стратегии двойной скользящей средней и стохастического индикатора
ChaoZhang
Обзор
В данной статье представлена стратегия количественного трейдинга, использующая комбинацию стратегий двойной равнолинейной стратегии и случайных индикаторов. Эта стратегия использует возможности отслеживания тенденций с помощью движущейся равнолинейной стратегии и особенности сверхпокупа и сверхпродажи случайных индикаторов для формирования торговых сигналов.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из двух частей:
- Двойная стратегия
Используя быстро движущуюся среднюю линию и медленно движущуюся среднюю линию, формируются сигналы покупки и продажи. Быстрая средняя линия позволяет быстрее улавливать тенденции изменения цены, а медленная средняя линия фильтрует ложные сигналы.
- Случайные показатели
Используйте колебательные свойства случайных индикаторов для идентификации перепродажи. Когда случайный индикатор выше долговой линии, это сигнал перекупа, когда случайный индикатор ниже долговой линии - сигнал перепродажи.
После объединения двух частей сигнала формируется окончательный торговый сигнал. Двойная равнолинейная стратегия отслеживает основные тенденции, а случайные индикаторы помогают избежать неблагоприятных ситуаций.
Анализ преимуществ стратегии
- Преимущества комбинированных двухместных и случайных индикаторов, более стабильные.
- Следить за среднелинейным трендом, подтверждать случайные индикаторы, хорошо работать.
- Настраиваемые параметры, адаптированные к различным рыночным условиям.
Анализ стратегических рисков
- Двойная равномерная линия может привести к ошибочным сигналам.
- Неправильная настройка параметров случайного индикатора может пропустить тенденцию.
- Параметры должны быть скорректированы в соответствии с изменяющимися обстоятельствами.
Снижение риска может быть достигнуто путем оптимизации комбинации параметров, а также путем добавления стоп-лосса для контроля потерь.
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Тестирование влияния различных средних параметров на эффективность стратегии.
- Тестирование влияния различных параметров случайных показателей на стабильность стратегии.
- Добавление фильтрации трендов повышает вероятность победы стратегии.
- Создание динамического механизма для отслеживания убытков, чтобы контролировать их.
Подвести итог
Эта стратегия использует комбинированную стратегию двойной равнолинейной стратегии и преимущества случайных индикаторов. Следя за основными тенденциями рынка, одновременно избегайте неблагоприятных обратных действий. Лучшую эффективность стратегии можно получить путем оптимизации комбинации параметров.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// As the name suggests, High low bands are two bands surrounding the underlying’s
// price. These bands are generated from the triangular moving averages calculated
// from the underlying’s price. The triangular moving average is, in turn, shifted
// up and down by a fixed percentage. The bands, thus formed, are termed as High
// low bands. The main theme and concept of High low bands is based upon the triangular
// moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HLB(Length, PercentShift) =>
pos = 0.0
xTMA = sma(sma(close, Length), Length)
xHighBand = xTMA + (xTMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xTMA - (xTMA * PercentShift / 100)
pos :=iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High Low Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HLB = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLB = HLB(Length_HLB, PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLB == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHLB == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )