Динамическое отслеживание тенденций оптимизированная стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 11:20:04
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает индикатор CMO и скорость изменения, чтобы динамически набросать линии поддержки. Торговые сигналы генерируются, когда цена проходит через линии поддержки. Между тем, стратегия также оптимизирует диапазон стоп-лосса вокруг линий поддержки, чтобы получить больше прибыли.

Логика стратегии

Расчет показателя ОПО для определения тенденции цен
Расчет скорости изменения Var для отражения тенденции изменения цен
Линия поддержки графика на основе скорости изменения
Вычислить оптимизированные линии стоп-лосса longStop и shortStop
Создание торговых сигналов, когда цена проходит линию поддержки

Анализ преимуществ

Использование индикатора ООП для определения тенденции цен и избежания ложных прорывов
Линия поддержки ясно указывает направление тренда
Оптимизированные блокировки стоп-лосса для получения большей прибыли
Ясные и простые торговые сигналы, легко следовать

Анализ рисков

Индикатор ВТО имеет отстающий эффект, может пропустить переломные моменты цен
Разрывы линии поддержки могут генерировать ложные сигналы
Неправильная оптимизация стоп-лосса может привести к большим потерям

Решения рисков:

Соответствующая корректировка параметров ОПО для сокращения отставания
Добавьте больше фильтров с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов
Испытание для определения подходящего коэффициента оптимизации стоп-потери

Руководство по оптимизации

Добавьте дополнительные индикаторы для фильтрации ложных сигналов
Автоматизированная оптимизация диапазона остановочных потерь с помощью ИИ
Автоматическое регулирование размера торговли

Резюме

В целом эта стратегия работает хорошо, используя линию поддержки для четкого определения направления тренда. В сочетании с индикатором CMO и оптимизированной стоп-лосс она достигает хороших результатов. Но есть некоторые риски ложных сигналов, которые могут быть улучшены путем объединения большего количества индикаторов.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=4
strategy("Optimized Trend Tracker - Strategy Version", shorttitle="OTT-Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent)

src = input(close, title="Source")
pds=input(1, "OTT Period", minval=1)
percent=input(0.1, "OTT Percent", type=input.float, step=0.1, minval=0)
condition = input(title="Condition", defval="Support Line Crossing Signals", options=["Price/OTT Crossing Signals", "Support Line Crossing Signals"])
showsupport = input(title="Show Support Line?", type=input.bool, defval=true)
highlight = input(title="Show OTT Color Changes?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloing = input(title="Barcolor On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
showlabels = input(title="Show OTT BUY/SELl Labels?", type=input.bool, defval=false)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

alpha=2/(pds+1)
ud1=src>src[1] ? src-src[1] : src
dd1=src<src[1] ? src[1]-src : src
UD=sum(ud1,9)
DD=sum(dd1,9)
CMO=(UD-DD)/(UD+DD)
k= abs(CMO)
Var=0.0
Var:=(alpha*k*src)+(1-alpha*k)*nz(Var[1])
fark=Var*percent*0.01
longStop = Var - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := Var > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop =  Var + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := Var < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and Var > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and Var < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT=Var>MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200 
plot(showsupport ? Var : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Support Line")
OTTC = highlight ? OTT[2] > OTT[3] ? color.green : color.red : #B800D9 
pALL=plot(nz(OTT[2]), color=OTTC, linewidth=2, title="OTT", transp=0)

buySignalk = window() and crossover(Var, OTT[2])
sellSignallk = window() and crossunder(Var, OTT[2])
buySignalc = window() and crossover(src, OTT[2])
sellSignallc = window() and crossunder(src, OTT[2])

plotshape(condition == "Support Line Crossing Signals" ? showlabels and buySignalk ? OTT*0.995 : na : showlabels and buySignalc ? OTT*0.995 : na, title="BUY", text="BUY", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(condition == "Support Line Crossing Signals" ? showlabels and sellSignallk ? OTT*1.005 : na : showlabels and sellSignallc ? OTT*1.005 : na, title="SELL", text="SELL", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
  
ottBuyColor=#77DD77
ottSellColor=#FF0000
vColor = strategy.position_size > 0 ? ottBuyColor : ottSellColor

if condition == "Support Line Crossing Signals"
    strategy.entry("BUY", true, 1, when = buySignalk)
    strategy.entry("SELL", false, 1, when = sellSignallk)
else
    strategy.entry("BUY", true, 1, when = buySignalc)
    strategy.entry("SELL", false, 1, when = sellSignallc)

mPlot = plot(close, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)

longFillColor = highlighting ? (Var>OTT ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (Var<OTT ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

barcolor(barcoloing ? vColor : na)

Больше