Стратегия Swing Trading с 20/50 EMA Cross

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 11:22:33
Тэги:

Обзор

Эта стратегия определяет точки входа и выхода, рассчитывая золотой крест и смертельный крест 20-дневной простой скользящей средней (EMA20) и 50-дневной простой скользящей средней (EMA50).

Принцип стратегии

Основными показателями этой стратегии являются 20-дневная EMA и 50-дневная EMA. EMA20 представляет собой краткосрочную тенденцию, а EMA50 - среднесрочную тенденцию. Когда краткосрочная тенденция пересекает среднесрочную тенденцию, это указывает на то, что рынок переходит от спада к росту. Долгосрочная тенденция может принести прибыль. Когда краткосрочная тенденция переходит ниже среднесрочной тенденции, это указывает на то, что рынок переходит от роста к спаду.

В частности, сначала вычислить значения 20-дневной EMA и 50-дневной EMA. Затем начертить линейные сегменты EMA20 и EMA50 на графике. Когда EMA20 пересекает выше EMA50, идти длинный. Когда EMA20 пересекает ниже EMA50, идти короткий. В то же время, ввести процент стоп-лосс и соотношение риск-вознаграждение, чтобы рассчитать цену стоп-лосса и получить прибыль. Это может эффективно контролировать риск и вознаграждение каждой сделки.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Использование золотого креста и смертного креста EMA для определения времени входа может эффективно отразить поворотный момент тенденций.
Длинные и короткие правила ясны и просты, легко управлять.
Используйте стоп-лосс и прибыль для контроля соотношения риск-вознаграждение, что способствует получению стабильной прибыли.
Высокая эффективность использования капитала без необходимости долгосрочных позиций.

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски:

У ЕМА есть отстающие свойства, которые могут пропустить лучшее время переворота цен.
Неправильное установление точки остановки может привести к ненужным потерям.
Неожиданные события могут вызвать неправильные сигналы.
Риск соответствия данных обратных тестов: фактическая производительность может отличаться от результатов обратных тестов.

Оптимизация

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Проверьте различные комбинации параметров EMA, чтобы найти оптимальные параметры.
Комбинировать с другими показателями для фильтрации и проверки сигналов.
Динамически регулируйте коэффициенты стоп-лосса и прибыли.
Сократить срок хранения, чтобы уменьшить вероятность воздействия внезапных событий.

Заключение

Стратегия торговли EMA Golden Cross и Death Cross Swing определяет время входа через простые индикаторы и контролирует риски с помощью стоп-лосса и take profit. Она имеет высокую простоту работы и подходит для активной краткосрочной торговли.

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Swing Trading with 20/50 EMA Cross", shorttitle = "EMA Cross", overlay = true)

// Define input for stop-loss and take-profit levels
var float stopLossPct = input.float(1, title = "Stop Loss (%)") / 100
var float rewardRiskRatio = input.float(2, title = "Risk-Reward Ratio")
takeProfitPct = stopLossPct * rewardRiskRatio

// Calculate EMA values
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)

// Plot EMAs on the chart
plot(ema20, title = "20 EMA", color = color.blue)
plot(ema50, title = "50 EMA", color = color.red)

// Trading conditions
longCondition = ta.crossover(ema20, ema50)
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema50)

// Execute long and short trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Calculate stop-loss and take-profit levels based on risk-reward ratio
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPct)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitPct)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)

Больше