Краткосрочная торговая стратегия «Золотой крест» и «Крест смерти»
ChaoZhang
Обзор
Стратегия определяет время входа и выхода из игры, рассчитывая золотые и мертвые вилки 20-дневных простых движущихся средних (EMA20) и 50-дневных простых движущихся средних (EMA50). Когда EMA20 носит EMA50, делайте больше; когда EMA20 носит EMA50, делайте пустое.
Стратегический принцип
Ключевыми показателями стратегии являются 20-дневная и 50-дневная ЭМА. ЭМА20 представляет собой краткосрочную тенденцию, а ЭМА50 представляет собой среднесрочную тенденцию. Когда краткосрочная тенденция пересекает среднесрочную тенденцию, это означает, что рынок переходит от падения к подъему, и больше может получить прибыль; когда краткосрочная тенденция пересекает среднесрочную тенденцию, это означает, что рынок переходит от падения к падению, и больше может получить прибыль.
В частности, сначала вычисляются 20-дневная и 50-дневная ЭМА. Затем на графике изображаются сегменты EMA20 и EMA50. Когда происходит прохождение EMA50 на EMA20, делается лишний; когда происходит прохождение EMA50 ниже EMA20, делается пустой. В то же время, ввод стоп-лосс и риско-возвратной соотношения для вычисления стоп-стоп-цены и стоп-цены. Таким образом, можно эффективно контролировать риски и отдачу от одной сделки.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Используя EMA, можно определить момент входа в рынок и эффективно улавливать переломные моменты в тренде.
- Правило “сделай больше пустого” ясное, простое и простое в использовании.
- Использование стоп-стоп для контроля риска и вознаграждения способствует стабильной прибыли.
- Высокая эффективность использования средств, отсутствие длительного хранения.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- EMA имеет отсталость и может пропустить лучший момент для обратного курса.
- Неправильная установка стоп-пойнтов может привести к ненужным потерям.
- Неожиданные события могут привести к появлению ошибочного сигнала EMA.
- Риск совпадения данных. Результаты могут отличаться от результатов.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
тестирование комбинаций EMA с различными параметрами для поиска оптимального параметра.
Фильтрация и проверка сигналов в сочетании с другими показателями.
Динамическая коррекция пропорции стоп-стоп. Различные параметры стоп-стоп могут применяться в разных ситуациях.
Сокращение периода хранения должным образом. Снижение вероятности воздействия на внезапные события.
Подвести итог
Стратегия торговли короткой линией EMA Gold Fork Dead Fork использует простые показатели для определения времени входа в рынок и контроля риска с использованием стоп-стоп. Она легко управляема и подходит для активной торговли короткой линией. Однако есть некоторые проблемы, которые могут быть дополнительно улучшены с помощью оптимизации параметров и фильтрации сигналов.
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Trading with 20/50 EMA Cross", shorttitle = "EMA Cross", overlay = true)
// Define input for stop-loss and take-profit levels
var float stopLossPct = input.float(1, title = "Stop Loss (%)") / 100
var float rewardRiskRatio = input.float(2, title = "Risk-Reward Ratio")
takeProfitPct = stopLossPct * rewardRiskRatio
// Calculate EMA values
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Plot EMAs on the chart
plot(ema20, title = "20 EMA", color = color.blue)
plot(ema50, title = "50 EMA", color = color.red)
// Trading conditions
longCondition = ta.crossover(ema20, ema50)
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema50)
// Execute long and short trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Calculate stop-loss and take-profit levels based on risk-reward ratio
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPct)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitPct)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)