Стратегия отслеживания показателей стресса
ChaoZhang
Обзор
Стратегия отслеживания устойчивых показателей разработана на основе показателя Elder Ray доктора Александра Эльдера для измерения рыночного давления на покупку и продажу. Стратегия использует 13-дневную скользящую среднюю индекс, чтобы показать консенсус по рыночной стоимости, и использует устойчивые показатели для измерения способности продавца понизить цену до консенсуса.
Стратегический принцип
Центральным показателем стратегии является показатель устойчивости, который рассчитывается из минимальной цены дня минус 13-дневная скользящая средняя индекса. Он отражает способность продавца подавить цену ниже средней консенсусной стоимости.
Кроме того, многомерное направление может быть переключено на обратный параметр переключения через транзакцию. Если этот параметр имеет тип бульва, то он принимается за False. Если он True, то при подаче сигнала выполняется обратная операция.
Эта стратегия проста, практична, легко реализуема и позволяет определить направление пустоты с помощью одного показателя.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Использование единого показателя для обеспечения простоты, понимания и применения
- Гибко адаптируемые параметры для различных рыночных условий
- Выбор реверсивных сделок, богатые типы стратегий
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Одиночные показатели могут привести к ложным сигналам
- Не учтены остановки, которые могут привести к большим потерям
- Неправильные параметры могут привести к слишком частым сделкам
Дополнительная оптимизация может быть осуществлена с помощью многопоказательного подтверждения, установки стоп-лостов, корректировки параметров и т. д.
Направление оптимизации
В этой стратегии есть несколько направлений, которые можно оптимизировать:
- Добавление других показателей фильтрации сигналов, таких как MACD, KDJ и т. д., чтобы избежать ложных прорывов
- Добавление мобильного потери для ограничения потерь
- Оптимизация параметров показателя, коррекция точки входа и выхода
- Можно рассматривать выбор акций в сочетании с основными акциями
- Может использоваться в сочетании с другими стратегиями
Подвести итог
Концепция стратегии отслеживания показателей под давлением проста, она легко управляема, поскольку определяет вход и выход путем сравнения отдельных показателей и указанных пороговых значений. Однако в качестве стратегии, основанной на показателях, существует большой простор для оптимизации, которая может быть комплексно оптимизирована с точки зрения показателей, остановок убытков, отбора акций и т. Д., Что делает стратегию более стабильной и надежной.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 07/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bear Power measures the ability of sellers to
// drive prices below the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bear Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayLow = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], low, min(low, nz(DayLow[1])))
nRes = DayLow - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bear Power", style = histogram)