Многовременная скользящая средняя в сочетании с часами торговли Количественная стратегия торговли
Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 11:50:37Тэги:
Обзор
Эта стратегия использует несколько показателей скользящей средней и сочетает в себе сроки входа и выхода на основе часов торговли для реализации количественной торговли.
Логика стратегии
Эта стратегия включает в себя 9 типов скользящих средних, включая SMA, EMA, WMA и т. Д. Для длинного входа цена закрытия пересекается выше выбранной скользящей средней, в то время как предыдущий закрытие было ниже скользящей средней. Для короткого входа цена закрытия пересекается ниже скользящей средней, в то время как предыдущее закрытие было выше. Все сделки вводятся только в понедельник. Правила выхода либо фиксированы, чтобы получить прибыль / остановить потерю, либо закрыть все позиции до закрытия в воскресенье.
Анализ преимуществ
Эта стратегия сочетает в себе сущность нескольких скользящих средних, и пользователи могут выбирать различные параметры на основе различных рыночных условий. Она входит только при подтверждении тренда, избегая сбоев. Кроме того, она ограничивает входы только в понедельник и выходит в воскресенье, закрывая стоп-лосс / take profit, ограничивая максимальные сделки в неделю и контролируя торговый риск.
Анализ рисков
Стратегия опирается в основном на скользящие средние для определения тренда, поэтому рискует быть пойманным в реверсии.
Для устранения этих рисков можно использовать динамические средние параметры для сокращения длины в течение промежуточных периодов.
Руководство по оптимизации
Стратегия может быть улучшена следующими способами:
-
Добавление адаптивных алгоритмов стоп-лосса/прибыли для динамической корректировки уровней.
-
Использование моделей машинного обучения для лучшего определения тенденций на нестабильных рынках.
-
Усовершенствуйте логику входа и выхода, чтобы получить больше торговых возможностей.
Резюме
Эта стратегия сочетает в себе несколько показателей скользящей средней для определения направления тренда и ограничивает максимальные еженедельные сделки с правилами входа в понедельник и выхода в воскресенье.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy('Time MA strategy ', overlay=true)
longEntry = input.bool(true, group="Type of Entries")
shortEntry = input.bool(false, group="Type of Entries")
//==========DEMA
getDEMA(src, len) =>
dema = 2 * ta.ema(src, len) - ta.ema(ta.ema(src, len), len)
dema
//==========HMA
getHULLMA(src, len) =>
hullma = ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
hullma
//==========KAMA
getKAMA(src, len, k1, k2) =>
change = math.abs(ta.change(src, len))
volatility = math.sum(math.abs(ta.change(src)), len)
efficiency_ratio = volatility != 0 ? change / volatility : 0
kama = 0.0
fast = 2 / (k1 + 1)
slow = 2 / (k2 + 1)
smooth_const = math.pow(efficiency_ratio * (fast - slow) + slow, 2)
kama := nz(kama[1]) + smooth_const * (src - nz(kama[1]))
kama
//==========TEMA
getTEMA(src, len) =>
e = ta.ema(src, len)
tema = 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
tema
//==========ZLEMA
getZLEMA(src, len) =>
zlemalag_1 = (len - 1) / 2
zlemadata_1 = src + src - src[zlemalag_1]
zlema = ta.ema(zlemadata_1, len)
zlema
//==========FRAMA
getFRAMA(src, len) =>
Price = src
N = len
if N % 2 != 0
N := N + 1
N
N1 = 0.0
N2 = 0.0
N3 = 0.0
HH = 0.0
LL = 0.0
Dimen = 0.0
alpha = 0.0
Filt = 0.0
N3 := (ta.highest(N) - ta.lowest(N)) / N
HH := ta.highest(N / 2 - 1)
LL := ta.lowest(N / 2 - 1)
N1 := (HH - LL) / (N / 2)
HH := high[N / 2]
LL := low[N / 2]
for i = N / 2 to N - 1 by 1
if high[i] > HH
HH := high[i]
HH
if low[i] < LL
LL := low[i]
LL
N2 := (HH - LL) / (N / 2)
if N1 > 0 and N2 > 0 and N3 > 0
Dimen := (math.log(N1 + N2) - math.log(N3)) / math.log(2)
Dimen
alpha := math.exp(-4.6 * (Dimen - 1))
if alpha < .01
alpha := .01
alpha
if alpha > 1
alpha := 1
alpha
Filt := alpha * Price + (1 - alpha) * nz(Filt[1], 1)
if bar_index < N + 1
Filt := Price
Filt
Filt
//==========VIDYA
getVIDYA(src, len) =>
mom = ta.change(src)
upSum = math.sum(math.max(mom, 0), len)
downSum = math.sum(-math.min(mom, 0), len)
out = (upSum - downSum) / (upSum + downSum)
cmo = math.abs(out)
alpha = 2 / (len + 1)
vidya = 0.0
vidya := src * alpha * cmo + nz(vidya[1]) * (1 - alpha * cmo)
vidya
//==========JMA
getJMA(src, len, power, phase) =>
phase_ratio = phase < -100 ? 0.5 : phase > 100 ? 2.5 : phase / 100 + 1.5
beta = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
alpha = math.pow(beta, power)
MA1 = 0.0
Det0 = 0.0
MA2 = 0.0
Det1 = 0.0
JMA = 0.0
MA1 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(MA1[1])
Det0 := (src - MA1) * (1 - beta) + beta * nz(Det0[1])
MA2 := MA1 + phase_ratio * Det0
Det1 := (MA2 - nz(JMA[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(Det1[1])
JMA := nz(JMA[1]) + Det1
JMA
//==========T3
getT3(src, len, vFactor) =>
ema1 = ta.ema(src, len)
ema2 = ta.ema(ema1, len)
ema3 = ta.ema(ema2, len)
ema4 = ta.ema(ema3, len)
ema5 = ta.ema(ema4, len)
ema6 = ta.ema(ema5, len)
c1 = -1 * math.pow(vFactor, 3)
c2 = 3 * math.pow(vFactor, 2) + 3 * math.pow(vFactor, 3)
c3 = -6 * math.pow(vFactor, 2) - 3 * vFactor - 3 * math.pow(vFactor, 3)
c4 = 1 + 3 * vFactor + math.pow(vFactor, 3) + 3 * math.pow(vFactor, 2)
T3 = c1 * ema6 + c2 * ema5 + c3 * ema4 + c4 * ema3
T3
//==========TRIMA
getTRIMA(src, len) =>
N = len + 1
Nm = math.round(N / 2)
TRIMA = ta.sma(ta.sma(src, Nm), Nm)
TRIMA
src = input.source(close, title='Source', group='Parameters')
len = input.int(17, minval=1, title='Moving Averages', group='Parameters')
out_ma_source = input.string(title='MA Type', defval='ALMA', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'ALMA', 'SMMA', 'LSMA', 'VWMA', 'DEMA', 'HULL', 'KAMA', 'FRAMA', 'VIDYA', 'JMA', 'TEMA', 'ZLEMA', 'T3', 'TRIM'], group='Parameters')
out_ma = out_ma_source == 'SMA' ? ta.sma(src, len) : out_ma_source == 'EMA' ? ta.ema(src, len) : out_ma_source == 'WMA' ? ta.wma(src, len) : out_ma_source == 'ALMA' ? ta.alma(src, len, 0.85, 6) : out_ma_source == 'SMMA' ? ta.rma(src, len) : out_ma_source == 'LSMA' ? ta.linreg(src, len, 0) : out_ma_source == 'VWMA' ? ta.vwma(src, len) : out_ma_source == 'DEMA' ? getDEMA(src, len) : out_ma_source == 'HULL' ? ta.hma(src, len) : out_ma_source == 'KAMA' ? getKAMA(src, len, 2, 30) : out_ma_source == 'FRAMA' ? getFRAMA(src, len) : out_ma_source == 'VIDYA' ? getVIDYA(src, len) : out_ma_source == 'JMA' ? getJMA(src, len, 2, 50) : out_ma_source == 'TEMA' ? getTEMA(src, len) : out_ma_source == 'ZLEMA' ? getZLEMA(src, len) : out_ma_source == 'T3' ? getT3(src, len, 0.7) : out_ma_source == 'TRIM' ? getTRIMA(src, len) : na
plot(out_ma)
long = close> out_ma and close[1] < out_ma and dayofweek==dayofweek.monday
short = close< out_ma and close[1] > out_ma and dayofweek==dayofweek.monday
stopPer = input.float(10.0, title='LONG Stop Loss % ', group='Fixed Risk Management') / 100
takePer = input.float(30.0, title='LONG Take Profit %', group='Fixed Risk Management') / 100
stopPerShort = input.float(5.0, title='SHORT Stop Loss % ', group='Fixed Risk Management') / 100
takePerShort = input.float(10.0, title='SHORT Take Profit %', group='Fixed Risk Management') / 100
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPerShort)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePerShort)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2) // After 10 orders are filled, no more strategy orders will be placed (except for a market order to exit current open market position, if there is any).
if(longEntry)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long )
strategy.exit('LONG EXIT', "long", limit=longTake, stop=longStop)
strategy.close("long",when=dayofweek==dayofweek.sunday)
if(shortEntry)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short )
strategy.exit('SHORT EXIT', "short", limit=shortTake, stop=shortStop)
strategy.close("short",when=dayofweek==dayofweek.sunday)
- RSI V-образная схема Swing Trading Стратегия
- Стратегия волатильности ATR для прорыва в динамике
- Стратегия импульса RSI на основе интерполяции полиномов
- Стратегия комбинированного изменения импульса
- Стратегия Биткойн-хеш-ленты
- Многоуровневая стратегия пересечения скользящей средней для квантовых мастеров
- Стратегия торговли с изменением коэффициента объема
- Стратегия перекрестного использования динамического импульса с взвешенной скользящей средней
- Стратегия торговли "бычьей силой"
- Стратегия отслеживания ежедневной скользящей средней стоимости золота
- Стратегия торговли на несколько временных рамок, основанная на MACD
- Стратегия отслеживания мощности медведя
- Тенденция в соответствии с торговой стратегией на основе нескольких показателей
- Стратегия Swing Trading с 20/50 EMA Cross
- Динамическое отслеживание тенденций оптимизированная стратегия
- Стратегия двойной скользящей средней в сочетании со стохастическим индикатором
- Стратегия отслеживания тренда на основе скользящей средней и средней истинной диапазоны
- Стратегия количественного развития, основанная на многофакторном анализе
- Стратегия торговли на основе производных инструментов
- Стратегия MACD Long Only