Стратегия торговли с изменением коэффициента объема

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 12:08:05
Тэги:

Обзор

Стратегия реверсии соотношения объема торговли (VR Reversal Strategy) - краткосрочная стратегия реверсии торговли, основанная на показателе объема.

Логика стратегии

Основным показателем стратегии реверсии VR является соотношение объема (сокращенно VR), которое представляет собой соотношение между объемом торговли текущего периода и средним объемом торговли за определенный период времени.

VR = объем тока / SMA (объем, N)

где N означает параметр Length, объем торгов текущего цикла, разделенный на простую скользящую среднюю величину объема торгов за цикл Length.

При VR > порог, это считается сигналом участия крупных игроков.

Стратегия также вводит вспомогательный индикатор направленного суждения dir. Он сравнивает цену закрытия текущего цикла с ценой N циклов назад. Более 1 - бычье направление, меньше 1 - медвежье направление.

Если VR превышает указанный порог, если dir=1, генерируется сигнал покупки. Если dir=-1, генерируется сигнал продажи.

Преимущества

Самое большое преимущество стратегии реверсии VR заключается в том, чтобы уловить шанс внезапного переворота цены.

Другие преимущества включают:

При использовании показателя объема оценка основных игроков относительно достоверна
Простой алгоритм, легкий в понимании и реализации
Гибкие конфигурируемые параметры, лучшая адаптивность

Риски

Несмотря на то, что стратегия реверсии VR имеет некоторые преимущества, все же существуют некоторые риски:

Как краткосрочная стратегия, есть некоторая случайность с колебаниями кривой возврата
Индикатор VR может не определить основных игроков.
Необходимо выбрать подходящие базовые продукты.

Кроме того, следует избегать чрезмерной торговли, устанавливать стоп-лосс для контроля однократных потерь и т.д.

Советы по оптимизации

Существует возможность дальнейшей оптимизации стратегии реверсии VR. Основные предложения:

Объедините больше показателей для суждения, чтобы избежать сбоев VR
Добавить логику остановки потери, может ссылаться на индикатор ATR, чтобы установить диапазон остановки потери
Оптимизировать параметры, особенно параметр длины цикла для различных циклов и продуктов
Корректировать порог положительного и отрицательного VR на основе результатов обратных испытаний для обеспечения надежности

Заключение

Стратегия реверсионной торговли VR - это простая, простая в реализации краткосрочная количественная стратегия. Она улавливает возможности реверсионной торговли, улавливая сигналы крупных игроков. Стратегия особенно подходит для волатильных продуктов с очевидным переломом, но также необходим контроль рисков. Дальнейшая оптимизация может сделать стратегию более надежной и отфильтровать больше ложных сигналов.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)

// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold  = input(3,step=0.05, title="閾値")

// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma

// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
    1
else
    -1

// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS",  color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)

// ️⚠️⚠️Logic　-----------------------------------------------------------------

long    = vrs > threshold  and dir == 1
short   = vrs > threshold  and dir ==-1

// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true

// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short)

Больше