Стратегия разворотной торговли на основе количественных индикаторов

Обзор

Стратегия обратного трейдинга с объемом соотношения (англ. Volume Ratio reversal strategy, VR reversal strategy) - это краткосрочная стратегия обратного трейдинга, основанная на индикаторе объема. Она определяет, вступает ли в силу рыночная сила, путем вычисления соотношения объема сделок к среднему объему за определенный период времени, что приводит к появлению торговых сигналов.

Стратегический принцип

Ключевым показателем стратегии обратного обращения в реальном времени является соотношение объема сделок в текущем цикле к среднему объему сделок за определенное время.

VR = Current Volume / SMA(Volume, N)

где N представляет собой параметр Length, текущий цикл транзакций, деленный на простое скользящее среднее количества транзакций в течение цикла Length.

Когда VR > обесценение, считается, что главная сила входит в сигнал. В это время в сочетании с ценой вверх или вниз прорыв, создание покупать и продавать сигналы.

Стратегия одновременно вводит в действие направленный вспомогательный критерий. Он сравнивает текущую циклическую закрытую цену с ценой закрытия до N циклов, больше 1 - в направлении многоголовной, меньше 1 - в направлении пустой.

При VR больше указанного порога, если dir = 1, генерируется сигнал покупать, если dir = -1, генерируется сигнал продавать.

Преимущества

Наибольшим преимуществом стратегии VR-переворота является то, что она может поймать неожиданные возможности для реверса цены. Когда появляются сигналы вмешательства основных сил, стратегия может быстро принимать решения и вовремя улавливать шансы на отскок или падение.

Другие плюсы:

• Использование показателя загруженности позволяет относительно надежно оценивать рыночную доминирующую силу
• Простые алгоритмы, легко понятные и реализуемые
• Настраиваемые параметры более гибкие и адаптивные

Риск

Несмотря на определенные преимущества, существуют риски, о которых следует помнить:

• В качестве краткосрочной стратегии существует определенная случайность, когда кривая прибыли может колебаться.
• В некоторых случаях показатели VR могут быть неэффективными, что не позволяет точно определить их эффективность.
• Необходимо выбрать подходящую разновидность параметров, если колебания слабые.

Кроме того, необходимо следить за предотвращением чрезмерного трейдинга, установкой стоп-лосса, чтобы контролировать одиночные потери и т. д.

Рекомендации по оптимизации

Есть еще много возможностей для дальнейшей оптимизации стратегии обратного подхода к виртуальной реальности, и основные рекомендации:

• Применяя больше показателей для суждения, избегайте неэффективности показателей VR
• Добавление логики стоп-лорда, чтобы установить величину стоп-лорда с помощью показателя ATR
• Параметры оптимизации, особенно параметры цикла Length, адаптируются к различным циклам и разновидностям
• В зависимости от результатов обратного измерения, корректируйте отрицательный VR-термин, чтобы обеспечить его устойчивость

Подвести итог

Стратегия обратного трейдинга VR является простой, прямой и легко реализуемой количественной стратегией коротких линий. Она захватывает возможности для обратного трейдинга, захватывая сигналы, которые появляются в основном. Эта стратегия особенно подходит для более резких колебаний и очевидного обратного трейдинга, но также требует внимания к контролю риска.