Стратегия получения краткосрочной прибыли на основе модели RSI V
Дата создания:
2024-01-12 13:52:55
Последнее изменение:
2024-01-12 13:52:55
Копировать:
2
Количество просмотров:
735
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия, основанная на V-образности RSI, в сочетании с фильтрацией EMA на среднюю линию, образует более надежную стратегию получения прибыли на коротких линиях. Она может улавливать возможности для восстановления цены в районах перепродажи и делать точный перерасход с помощью V-образных сигналов RSI для получения прибыли на коротких линиях.
Стратегический принцип
- Использование 20-й линии над 50-й линией в качестве долгой линии для определения множества
- RSI формирует V-образную форму, обозначающую возможность перепродажи.
- Минимальная точка первой линии K ниже минимальной точки первых двух линий K
- Нынешний RSI линии K выше RSI двух предыдущих линий K
- RSI наносит 30 как V-образный сигнал, чтобы сделать больше
- Стоп-лост установлен ниже 8% от стартовой цены
- RSI проходит через 70 и начинает позицию, стоп-лосс переходит к цене входа
- RSI проходит через 90 и начинается на 3⁄4 позиции
- RSI проходит через 10 / остановка с триггером, полная ликвидация
Анализ преимуществ
- Используйте среднюю линию EMA, чтобы определить направление тенденции и избежать обратной операции
- Форма RSI V оценивает возможности отскока в районах сверхпродажи, чтобы уловить обратную тенденцию
- Контроль рисков многократных механизмов сдерживания
Анализ рисков
- Падение рынка может не остановить убытки, что приведет к значительным потерям
- RSI V-образный сигнал может быть ошибочным и привести к ненужным потерям
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров RSI в поисках более надежных форм RSI V
- Достоверность обратного сигнала в сочетании с другими показателями
- Оптимизация стратегии остановки убытков, своевременная остановка убытков при предотвращении чрезмерной радикализации
Подвести итог
Эта стратегия объединяет EMA-фильтр с равномерной линией и RSI V-образным суждением, образуя более надежный набор стратегий операций на коротких линиях. Она может эффективно использовать шансы на отскок в зоне перепродажи и получать прибыль на коротких линиях. Эта стратегия может еще больше повысить стабильность и прибыльность путем постоянной оптимизации параметров и моделей, совершенствования механизма остановки убытков.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
//strategy("RSI V Pattern", overlay=true)
strategy(title="RSI V Pattern", overlay=false )
//Strategy Rules
//ema20 is above ema50 --- candles are colored green on the chart
//RSI value sharply coming up which makes a V shape , colored in yellow on the chart
//RSI V pattern should occur from below 30
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
stopLoss = input(title="Stop Loss %", minval=1, defval=8)
myRsi = rsi(close,len)
longEmaVal=ema(close,50)
shortEmaVal=ema(close,20)
//plot emas
//plot(longEmaVal, title="Long EMA" ,linewidth=2, color=color.orange, trackprice=true)
//plot(shortEmaVal, title="Short EMA" ,linewidth=2, color=color.green, trackprice=true)
longCondition = ema(close,20)>ema(close,50) and (low[1]<low[2] and low[1]<low[3]) and (myRsi>myRsi[1] and myRsi>myRsi[2] ) and crossover(myRsi,30) // ( and myRsi<60)
//(myRsi<60 and myRsi>30) and myRsi>myRsi[1] and (myRsi[1]<myRsi[2] or myRsi[1]<myRsi[3]) and (myRsi[2]<30) and (myRsi[3]<30 and myRsi[4]>=30)
barcolor(shortEmaVal>longEmaVal?color.green:color.red)
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
barcolor(longCondition?color.yellow:na)
strategy.entry("RSI_V_LE", strategy.long, when=longCondition )
//stoploss value at 10%
stopLossValue=strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*stopLoss/100)
//stopLossValue=valuewhen(longCondition,low,3)
//takeprofit at RSI highest reading
//at RSI75 move the stopLoss to entry price
moveStopLossUp=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70)
barcolor(moveStopLossUp?color.blue:na)
stopLossValue:=crossover(myRsi,70) ? strategy.position_avg_price:stopLossValue
//stopLossValue:=moveStopLossUp?strategy.position_avg_price:stopLossValue
rsiPlotColor=longCondition ?color.yellow:color.purple
rsiPlotColor:= moveStopLossUp ?color.blue:rsiPlotColor
plot(myRsi, title="RSI", linewidth=2, color=rsiPlotColor)
//longCondition?color.yellow:#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)
//when RSI crossing down 70 , close 1/2 position and move stop loss to average entry price
strategy.close("RSI_V_LE", qty=strategy.position_size*1/2, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70))
//when RSI reaches high reading 90 and crossing down close 3/4 position
strategy.close("RSI_V_LE", qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,90))
//close everything when Rsi goes down below to 10 or stoploss hit
//just keeping RSI cross below 10 , can work as stop loss , which also keeps you long in the trade ... however sharp declines could make large loss
//so I combine RSI goes below 10 OR stoploss hit , whichever comes first - whole posiition closed
longCloseCondition=crossunder(myRsi,10) or close<stopLossValue
strategy.close("RSI_V_LE", qty=strategy.position_size,when=longCloseCondition )