RSI V-образная схема Swing Trading Стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 13:52:55
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на V-образной модели, сформированной индикатором RSI, в сочетании с фильтрами EMA, для разработки надежной краткосрочной прибыльной торговой стратегии.

Логика стратегии

Использовать 20-дневную ЭМА выше 50-дневной ЭМА в качестве оценки долгосрочного восходящего тренда
RSI формирует V-образный рисунок, указывающий на возможности перепроданного отскока
- Предыдущий минимум в 2 барах ниже предыдущего минимума
- Нынешний RSI выше, чем предыдущие 2 RSI
RSI пересекает выше 30 как сигнал завершения V-образного паттерна для покупки
Установка стоп-лосса на уровне 8% ниже цены входа
Когда RSI пересекает 70, начинают закрывать позиции и перемещают стоп-лосс на цену входа
Когда RSI пересекает 90, закрыть 3/4 позиций
Когда RSI опускается ниже 10 / стоп-лосс запускается, закрыть все позиции

Анализ преимуществ

Используйте EMA для оценки общего направления рынка, избегайте торговли против тренда
RSI V-образный паттерн фиксирует возможности реверсии среднего показателя при перепродаже
Многократные механизмы остановки потерь для контроля рисков

Анализ рисков

Сильный нисходящий тренд может привести к неотвратимым потерям
Сигналы RSI в форме буквы V могут давать ложные сигналы, приводя к ненужным потерям.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры RSI для поиска более надежных V-образных моделей
Включить другие показатели для повышения надежности сигналов обратного движения
Усовершенствовать стратегию стоп-лосса, баланс между предотвращением чрезмерной агрессивности и своевременным стоп-лосом

Резюме

Эта стратегия объединяет EMA фильтр и RSI V-образный шаблон суждения, чтобы сформировать надежную краткосрочную торговую стратегию. Она может эффективно использовать возможности отскока при перепродаже. С постоянной оптимизацией параметров и моделей, улучшением механизмов остановки потери, эта стратегия может быть еще больше улучшена в стабильности и прибыльности. Она открывает двери для прибыльной свинговой торговли для квантовых трейдеров.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
//strategy("RSI V Pattern", overlay=true)
strategy(title="RSI V Pattern", overlay=false )

//Strategy Rules
//ema20 is above ema50  --- candles are colored  green on the chart
//RSI value sharply coming up which makes a V shape ,  colored in yellow on the chart
//RSI V pattern should occur from below 30    

len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
stopLoss = input(title="Stop Loss %", minval=1, defval=8)

myRsi = rsi(close,len)

longEmaVal=ema(close,50)
shortEmaVal=ema(close,20)

//plot emas 
//plot(longEmaVal, title="Long EMA" ,linewidth=2, color=color.orange, trackprice=true)
//plot(shortEmaVal, title="Short EMA" ,linewidth=2, color=color.green, trackprice=true)


longCondition =  ema(close,20)>ema(close,50)   and (low[1]<low[2] and  low[1]<low[3]) and (myRsi>myRsi[1] and myRsi>myRsi[2] ) and crossover(myRsi,30) //  (   and myRsi<60)  

//(myRsi<60 and myRsi>30)  and myRsi>myRsi[1] and (myRsi[1]<myRsi[2]  or  myRsi[1]<myRsi[3]) and (myRsi[2]<30)  and (myRsi[3]<30 and myRsi[4]>=30)



barcolor(shortEmaVal>longEmaVal?color.green:color.red)
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
barcolor(longCondition?color.yellow:na)
strategy.entry("RSI_V_LE", strategy.long, when=longCondition )
//stoploss value at 10%
stopLossValue=strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss/100) 
//stopLossValue=valuewhen(longCondition,low,3)


//takeprofit at RSI highest  reading
//at RSI75 move the stopLoss to entry price
moveStopLossUp=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70)
barcolor(moveStopLossUp?color.blue:na)
stopLossValue:=crossover(myRsi,70) ? strategy.position_avg_price:stopLossValue

//stopLossValue:=moveStopLossUp?strategy.position_avg_price:stopLossValue
rsiPlotColor=longCondition ?color.yellow:color.purple
rsiPlotColor:= moveStopLossUp ?color.blue:rsiPlotColor
plot(myRsi, title="RSI", linewidth=2, color=rsiPlotColor)
//longCondition?color.yellow:#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)


    
//when RSI crossing down 70 , close 1/2 position and move stop loss to average entry price
strategy.close("RSI_V_LE",  qty=strategy.position_size*1/2, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70))

//when RSI reaches high reading 90 and crossing down close 3/4 position
strategy.close("RSI_V_LE",  qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,90))



//close everything when Rsi goes down below to 10 or stoploss hit  
//just keeping RSI cross below 10 , can work as stop loss , which also keeps you long in the trade ... however sharp declines could  make large loss
//so I combine RSI goes below 10 OR stoploss hit  , whichever comes first - whole posiition closed
longCloseCondition=crossunder(myRsi,10)  or close<stopLossValue
strategy.close("RSI_V_LE", qty=strategy.position_size,when=longCloseCondition )

Больше