Количественная торговая стратегия с двойной скользящей средней, наложенной на индикатор RSI

Обзор

Эта стратегия называется количественная стратегия торговли на основе RSI. Эта стратегия используется для выявления перекупа и перепродажи акций путем вычисления RSI на акции, а также для создания позиций на более высоком уровне, когда акции недооценены, и для создания позиций на более высоком уровне, когда они переоценены.

Стратегический принцип

Количественная торговая стратегия с двумя равномерными линиями на RSI определяет перекуп и перепродажу, рассчитывая пересечение линии %K и линии %D. При этом линия %K рассчитывает простую среднюю перемещающуюся величину за K дней по цене закрытия акции, а линия %D рассчитывает простую среднюю перемещающуюся величину за D дней по линии %K.

В то же время, эта стратегия также объединяет RSI, чтобы определить перекуп и перепродажу акций. RSI отражает изменение скорости падения акций, когда RSI ниже 50% означает, что акции недооценены, а выше 60% означает, что акции переоценены.

Комбинированный двойной равнозначный индикатор и индикатор RSI, когда линия% K сверху проходит линию% D и RSI ниже 50%, следует определить, что акция была серьезно недооценена, и следует создать позицию с большим преимуществом; когда линия% K сверху сверху проходит линию% D и RSI выше 60%, следует определить, что акция была серьезно переоценена, и следует создать позицию с пустым преимуществом.

Стратегические преимущества

1. Ошибки в определении перекупа и перепродажи в сочетании с двумя показателями RSI и RSI, чтобы избежать ошибок в определении одного показателя
2. Гибкая конфигурация среднелинейных и RSI параметров, адаптированных к характеристикам различных акций
3. Мониторинг в режиме реального времени изменения скорости падения акций, своевременная коррекция позиций
4. Конфигурируемая только на избыточное или только на пустое, снижает операционные риски

Стратегический риск

1. Двойная средняя линия и RSI отстают, что может привести к упущению оптимального момента для открытия позиции
2. Требуется глубокое изучение характеристик акций, неправильная настройка параметров может привести к частым сделкам или невозможности открыть позиции
3. Необходимо разработать стратегию “стоп-лосс”, чтобы предотвратить увеличение убытков.

Решение риска:

1. В сочетании с другими показателями избежать убытков от скачков цен
2. Увеличение циклов обратной проверки и количества образцов, стабильность настройки параметров тестирования
3. Методы управления риском, такие как установка стоп-поста и увеличение позиций

Оптимизация стратегии

1. Во избежание ложных прорывов в сочетании с показателями объема торгов
2. Увеличение условий открытия позиций, чтобы избежать слишком высоких сделок из-за их частоты.
3. Оптимизация моделей контроля позиций, увеличение позиций с высокой степенью уверенности

Необходимо увеличить объем торгов в сочетании с другими показателями, чтобы обеспечить надежность прорывного сигнала и избежать убытков от ложных сигналов. В то же время, оптимизируя модель контроля позиций, можно получить более высокую прибыль от надлежащего увеличения позиций при высокой степени уверенности.

Подвести итог

Количественная торговая стратегия с двумя пропорциональными наложениями RSI использует двумя пропорциональными и RSI наложения для определения перекупа и перепродажи акций, принижая при занижении стоимости акций, а при переоценке - уменьшая, чтобы обеспечить сдерживающий эффект. Эта стратегия использует в полной мере способность захвата цены двумя пропорциональными индикаторами и способность судить о перекупе и перепродаже RSI, избегая ограничений суждения одного индикатора.