Стратегия перекрестного использования экспоненциальной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 14:04:37
Тэги:

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) кроссовер - это распространенный торговый сигнал. Эта стратегия использует кроссовер быстрой EMA и медленной EMA для генерации торговых сигналов. В частности, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA, принимается длинная позиция; когда быстрая EMA пересекает медленную EMA, принимается короткая позиция.

Эта стратегия использует 20-дневную EMA как быструю EMA, 50-дневную EMA как среднюю EMA и 200-дневную EMA как медленную EMA. Когда 20-дневная EMA и 50-дневная EMA пересекают 200-дневную EMA, принимается длинная позиция; когда обе пересекаются ниже, принимается короткая позиция. Это помогает отфильтровать некоторые ложные сигналы.

Преимущества стратегии

Стратегия перекрестного использования скользящей средней проста и легко понятна и реализована.
Использование нескольких скользящих средних может помочь отфильтровать ложные сигналы
Сигналы входа и выхода ясны.

Риски стратегии

Склонность к созданию ложных сигналов на рынках с ограниченным диапазоном
Движущиеся средние имеют задержку и могут не захватывать повороты быстро
Не в состоянии полностью использовать взрывные движения

Идеи улучшения

Оптимизировать скользящие средние периоды для различных продуктов и временных рамок
Добавьте фильтры, такие как объем и полосы Боллинджера
Комбинировать с трендом и средней реверсией для гибкости

Резюме

Стратегия кроссовера скользящей средней легко понять и является одной из основных количественных торговых стратегий. Эта реализация служит вводным примером.

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rt-maax

//@version=5

strategy(title = "rt maax EMA cross strategy", shorttitle = "rt maax ema ", overlay = true, precision = 8, max_bars_back = 200, pyramiding = 0, initial_capital = 100000, 
     currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 100000, commission_type = "percent", commission_value = 0.27)
fastema = ta.ema (close , 50)
fema=ta.ema(close,20)
slowema= ta.ema(close,200)
price = close

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input.int(defval = 1,    title = "From Month",  minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input.int(defval = 1,    title = "From Day",    minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input.int(defval = 2021, title = "From Year",   minval = 1970)
thruMonth = input.int(defval = 10,    title = "Thru Month",  minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input.int(defval = 25,    title = "Thru Day",    minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input.int(defval = 2112, title = "Thru Year",   minval = 1970)

// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

// === FUNCTION EXAMPLE ===



longCondition1= ta.crossover (fema , fastema) 
longcondition2= fema> slowema
longcondition3=fastema>slowema


if (longCondition1 and longcondition2 and longcondition3 )
    stoploss=low*0.97
    takeprofit=high*1.12
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    strategy.exit ("exit","long",stop=stoploss,limit=takeprofit)
   


shortCondition1 = ta.crossunder (fema , fastema )
shortcondition2= fastema< slowema
shortcondition3= fema< slowema

if (shortCondition1 and shortcondition2 and shortcondition3 )
    stoploss=low*0.97 
    takeprofit=high*1.5
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
    strategy.exit("exit","short",stop=stoploss,limit=takeprofit)

Больше