Стратегия разворота тренда криптовалюты на основе максимумов и минимумов PIVOT
ChaoZhang
Обзор
Стратегия, основанная на PIVOT-высоких и низких точках для определения обратного тренда криптовалюты, относится к категории стратегий обратного тренда. Стратегия сначала рассчитывает наивысшие и наименьшие цены PIVOT-точек за последнее время, а затем определяет, происходит ли обратный тренд после прорыва этих ключевых точек, чтобы уловить большие изменения в тренде.
Стратегический принцип
- Вычислить высокие и низкие точки PIVOT
Используя функции ta.pivothigh () и ta.pivotlow () рассчитывается наивысшая цена и наименьшая цена на определенное число последних баров в качестве ключевых PIVOT-точек.
- Судья прорыв
Если цена пробивает PIVOT low вверх или PIVOT high вниз, то считается, что тренд изменился.
- Настройка фильтрации
Необходимо, чтобы цена имела определенный прорыв по сравнению с PIVOT-точкой и преодолела ценовую отметку 150 бар, чтобы избежать подкупа.
- Вход и выход
Покупатель может выставить несколько билетов после того, как вызвал условия покупки, а продавец может выставить несколько билетов после того, как вызвал условия продажи. Подобным образом можно определить вход и выход пустых билетов.
Анализ преимуществ
- Определение с использованием PIVOT-точек, более чувствительные к изменениям в тенденциях
- Эффективные фильтры для включения в шокирующую тенденцию и обеспечения входа после ее переворота
- Поскольку вы можете определить высокие и низкие точки PIVOT, вы можете вовремя использовать возможность перехода.
Анализ рисков
- Большие циклические колебания могут привести к сбоям в стратегии.
- Необходимость корректировки длины PIVOT-точек и условий фильтрации в соответствии с различными нормативами
- Необходимо обеспечить, чтобы комиссионные биржи были близки к нулю, иначе прибыль и убытки будут затронуты.
Направление оптимизации
- Можно тестировать различные комбинации PIVOT-параметров
- Можно добавить движущийся стоп, чтобы контролировать одиночные потери
- Фильтрационные сигналы могут быть оценены в сочетании с другими показателями
Подвести итог
Эта стратегия в целом является более устойчивой и подходит для захвата резких поворотов. Однако необходимо обратить внимание на контроль риска и адаптировать параметры к различным валютам. Полагаю, что на основе оптимизации параметров и контроля ветра эта стратегия может иметь лучший эффект.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nkrastins95
//@version=5
strategy("Swing Hi Lo", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
tf = input.timeframe(title="Timeframe", defval="")
gr="LENGTH LEFT / RIGHT"
leftLenH = input.int(title="Pivot High", defval=10, minval=1, inline="Pivot High",group=gr)
rightLenH = input.int(title="/", defval=10, minval=1, inline="Pivot High",group=gr)
colorH = input(title="", defval=color.red, inline="Pivot High",group=gr)
leftLenL = input.int(title="Pivot Low", defval=10, minval=1, inline="Pivot Low", group=gr)
rightLenL = input.int(title="/", defval=10, minval=1, inline="Pivot Low",group=gr)
colorL = input(title="", defval=color.blue, inline="Pivot Low",group=gr)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
pivotHigh(ll, rl) =>
maxLen = 1000
float ph = ta.pivothigh(ll, rl)
int offset = 0
while offset < maxLen
if not na(ph[offset])
break
offset := offset + 1
ph[offset]
pivotLow(ll, rl) =>
maxLen = 1000
float pl = ta.pivotlow(ll, rl)
int offset = 0
while offset < maxLen
if not na(pl[offset])
break
offset := offset + 1
pl[offset]
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
ph = request.security(syminfo.tickerid, tf, pivotHigh(leftLenH, rightLenH), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pl = request.security(syminfo.tickerid, tf, pivotLow(leftLenL, rightLenL), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
drawLabel(_offset, _pivot, _style, _color) =>
if not na(_pivot)
label.new(bar_index[_offset], _pivot, str.tostring(_pivot, format.mintick), style=_style, color=_color, textcolor=#131722)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
VWAP = ta.vwap(ohlc4)
longcondition = ta.crossunder(close,pl) and close > close[150]
exitcondition = close > ph
shortcondition = ta.crossover(close,ph) and close < close[150]
covercondition = close < pl
strategy.entry("long", strategy.long, when = longcondition)
strategy.close("long", when = exitcondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Short", when = covercondition)