Стратегия торговли на основе облака Ичимоку

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 14:20:43
Тэги:

Обзор

Эта стратегия разрабатывает количественную торговую систему на основе индикатора Ichimoku Cloud, в основном для активов с хорошими тенденциями.

Принцип стратегии

Облако Ичимоку состоит из линий конверсии, базовой линии, лидирующего спена 1, лидирующего спена 2 и облачных графиков. Торговые сигналы этой стратегии происходят из отношения между ценой и облачными графиками. В частности, сигнал покупки генерируется, когда цена пересекает лидирующий спен 1; сигнал продажи генерируется, когда цена пересекает лидирующий спен 1. Кроме того, лидирующий спен 2 также служит вспомогательным индикатором суждения.

Эта стратегия также устанавливает стоп-лосс и прибыль на основе индикатора ATR. Индикатор ATR может эффективно отслеживать степень колебаний рынка. Стоп-лосс установлен в 2 раза выше ATR, а прибыль установлена в 4 раза выше ATR. Это может эффективно контролировать одиночные потери и блокировать некоторые прибыли.

Наконец, стратегия использует механизм отслеживания стоп-лосса. В частности, для длинных позиций она будет использовать 2 раза ATR в качестве амплитуды обратного вызова для корректировки линии стоп-лосса в режиме реального времени для блокировки прибыли; для коротких позиций она будет использовать 2 раза ATR в качестве амплитуды обратного вызова для корректировки линии стоп-лосса в режиме реального времени для блокирования прибыли.

Анализ преимуществ

Основанный на индикаторе карты облаков Ичимоку, он может эффективно фиксировать тенденции
С ATR-основанной стоп-лосс и взять прибыль, он может контролировать риски
Используйте механизм остановки потерь для получения прибыли.
Логика стратегии проста и ясна, легко понять и проверить
параметризация доступна, параметры могут быть настроены в соответствии с различными рынками

Анализ рисков

Ичимоку облачные карты очень чувствительны к настройкам параметров, неправильные настройки могут упустить торговые возможности или генерировать неправильные сигналы
Если амплитуда остаточного стопа потерь установлена слишком высокой, то стоп-потеря может произойти преждевременно
Сильные акции могут прорваться через линию стоп-лосса или линию стоп-лосса, указанную индикатором ATR.
Транзакционные издержки также окажут некоторое влияние на рентабельность

Решение соответствующих рисков:

Оптимизировать параметры облачных карт Ichimoku для поиска наиболее подходящих настроек
Оценить разумную амплитуду остановки потерь, ни слишком большую, ни слишком маленькую
Для сильных акций соответствующим образом ослабить диапазон стоп-лосса
Выбирайте брокеров с низкой комиссией

Руководство по оптимизации

Комбинировать другие технические показатели для фильтрации сигналов с целью уменьшения ошибочных сделок
Оптимизировать параметры на основе исторических данных/реактивного тестирования
Параметры для различных сортов можно оптимизировать отдельно
Подумайте о динамическом регулировании амплитуды стоп-потери
Объедините алгоритмы для разработки функций для создания более надежных торговых сигналов

Резюме

В целом, эта стратегия является стабильной стратегией отслеживания тренда. Судите о направлении тренда на основе индикатора облака Ичимоку; установите стоп-лосс и получите прибыль с помощью индикатора ATR; используйте последующую стоп-лосс для блокировки прибыли. Преимущества просты в логике, легко понятны; можно контролировать одиночный убыток; можно эффективно отслеживать тренд. Но есть также некоторые риски нарушения чувствительности параметров и остановки убытков. Благодаря непрерывной оптимизации параметров и самой стратегии можно получить лучшую производительность.

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy with SL, TP, and Trailing Stop", overlay=true)

conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, "Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, "Leading Span B Length")
displacement = input(26, "Lagging Span")
atrLength = input(14, title="ATR Length")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

// Plot the Ichimoku Cloud components
plot(conversionLine, color=color.blue, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.red, title="Base Line")
plot(leadLine1, color=color.green, title="Leading Span A")
plot(leadLine2, color=color.orange, title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, color=color.green, title="Kumo Cloud Upper Line")
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, color=color.red, title="Kumo Cloud Lower Line")

// ATR for stop loss and take profit
atrValue = ta.atr(atrLength)
stopLoss = atrValue * 2
takeProfit = atrValue * 4

// Strategy entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, leadLine1) and close > leadLine2
shortCondition = ta.crossunder(close, leadLine1) and close < leadLine2

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=longCondition ? leadLine1 : na, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition ? leadLine1 : na, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Execute strategy orders with stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition) // Close buy position when sell condition is met
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition) // Close sell position when buy condition is met

// Trailing stop
strategy.cancel("Trailing Stop")
var float trailingStopPrice = na
if (longCondition)
    trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atrValue * 2)
    strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Buy", trail_offset=atrValue * 2, trail_price=trailingStopPrice)
else if (shortCondition)
    trailingStopPrice := math.min(trailingStopPrice, close + atrValue * 2)
    strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Sell", trail_offset=atrValue * 2, trail_price=trailingStopPrice)

Больше