Следить за трендом Стратегия прорыва EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 14:23:11
Тэги:

Обзор

Это стратегия отслеживания тренда, основанная на экспоненциальной скользящей средней (EMA). Она оценивает направление тренда в месячные, еженедельные и ежедневные временные рамки и выполняет конкретные действия по входу и выходу на ежедневном графике.

Логика стратегии

Суждение о тенденции

На ежемесячном графике цена находится выше 8-дневной EMA, а 8-дневная EMA - выше 21-дневной EMA, что указывает на восходящий тренд;
На недельном графике цена находится выше 8-дневной EMA, а 8-дневная EMA - выше 21-дневной EMA, что указывает на восходящий тренд;
На дневном графике цена находится выше 8-дневной EMA, а 8-дневная EMA - выше 21-дневной EMA, что указывает на восходящий тренд;

Сигнал входа

На дневном графике наблюдается откат, причем низкая точка коснется вчерашней 8-дневной EMA;
Снижение формирует кольцевой низкий рисунок с нижним высоким и нижним низким;
Цена закрытия выше предыдущего дневного максимума, формируя сигнал об обратном тренде.

Сигнал выхода

Установите стандарты получения прибыли и остановки убытков для выхода.

Анализ преимуществ

Суждение о тенденции в трех временных рамках повышает точность;
Отзыв на ЕМА формирует поддержку и повышает уверенность в входе;
Отслеживание трендов имеет высокий потенциал прибыли;

Анализ рисков

Несоответствующие суждения в разных временных рамках могут вызывать ложные сигналы;
Чрезмерная величина отклонения может привести к недействительности стратегии;
Стоп-потеря может произойти во время флэш-аварий.

Руководство по оптимизации

Добавить MACD, RSI для дополнительного суждения;
Оптимизировать настройки параметров EMA;
Корректировать диапазон получения прибыли и остановки потери на основе волатильности.

Резюме

Стратегия имеет очень хороший потенциал прибыли, когда тенденция правильно оценивается. Необходимо следить за неточным суждением тенденции и чрезмерным отступлением, вызывающим ложные сигналы. Между тем, оптимизация настроек получения прибыли и остановки потерь является ключом к дальнейшему улучшению преимущества.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © the_daily_trader

//@version=5
// ---------------------        Start of Code        ---------------------
strategy("Swing Trades Validator", overlay=true, margin_long=100, pyramiding = 0)

// Indicator Display Checks
TakeProfitPercent       = input.float(title="Profit Target %", defval=10, minval=1, step=0.05)
StopLossPercent         = input.float(title="Stop Loss %", defval=10, minval=1, step=0.05)
pullbackchoice          = input.bool(false, "Relaxed Entry Rules")

// EMAs
emaH            = ta.ema(close, 8)
emaHyest        = ta.ema(close[1], 8)
emaHyest1       = ta.ema(close[2], 8)
emaHyest2       = ta.ema(close[3], 8)
emaL            = ta.ema(close, 21)
emaLyest        = ta.ema(close[1], 21)
emaLyest1       = ta.ema(close[2], 21)
emaLyest2       = ta.ema(close[3], 21)
emaf            = ta.ema(close, 50)
emath           = ta.ema(close, 200)
emathhigh       = ta.ema(high, 200)
emathlow        = ta.ema(low, 200)
emaslowmonthly  = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaL) // Monthly 21ema
emafastmonthly  = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaH) // Monthly 8ema
emaslowweekly   = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaL) // Weekly 21ema
emafastweekly   = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaH) // Weekly 8ema
emaslowdaily    = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaL) // Daily 21ema
emafastdaily    = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaH) // Daily 8ema
emafdaily       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaf) // Daily 50ema
emathdaily      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emath) // Daily ema
emathdailyhigh  = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathhigh) // Daily ema High
emathdailylow   = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathlow) // Daily ema Low
ema21yest       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest) // Daily 21ema 1 day ago
ema21yest1      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest1) // Daily 21ema 2 days ago
ema21yest2      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest2) // Daily 21ema 3 days ago
ema8yest        = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest) // Daily 8ema 1 day ago
ema8yest1       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest1) // Daily 8ema 2 days ago
ema8yest2       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest2) // Daily 8ema 3 days ago


// Prices
monthopen       = request.security(syminfo.tickerid, 'M', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
monthclose      = request.security(syminfo.tickerid, 'M', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekopen        = request.security(syminfo.tickerid, 'W', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekclose       = request.security(syminfo.tickerid, 'W', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayopen         = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayclose        = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
threedayhigh    = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[3], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
twodayhigh      = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[2], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yesthigh        = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yestlow         = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

// Conditions 
monthlybullish          = emafastmonthly > emaslowmonthly
monthlybullishprice     = close > emafastmonthly
monthlybullishcandle    = monthclose > monthopen
weeklybullish           = emafastweekly > emaslowweekly
weeklybullishprice      = close > emafastweekly
weeklybullishcandle     = weekclose > weekopen
dailybullish1           = emafdaily > emathdaily
dailybullish2           = emafastdaily > emaslowdaily
dailybullishprice       = close > emafastdaily
dailybullishcandle      = dayclose > dayopen
ringlow                 = yestlow <= ema8yest
aggropullback           = twodayhigh < threedayhigh
pullback                = (pullbackchoice ? aggropullback : 0)
pullbackfailure         = dayclose > yesthigh and yesthigh < twodayhigh or pullback
emasetup                = ema8yest > ema21yest and ema8yest1 > ema21yest1 and ema8yest2 > ema21yest2

// Target Profit and Stop Loss Inputs
// Input parameters can be found at the beginning of the code
ProfitTarget        = (close * (TakeProfitPercent / 100)) / syminfo.mintick
StopLoss            = (close * (StopLossPercent / 100)) / syminfo.mintick

longCondition = monthlybullish and monthlybullishprice and weeklybullish and weeklybullishprice and dailybullish1 and dailybullish2 and dailybullishprice and monthlybullishcandle and weeklybullishcandle and dailybullishcandle and ringlow and pullbackfailure and emasetup

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit", "Long", profit = ProfitTarget, loss = StopLoss)
    // strategy.close("Long", qty_percent = 100)


// -----------xxxxxxxxxxx-------------    End of Code     -----------xxxxxxxxxxx---------------

Больше