Стратегия торговли по инерции с количественным двуфакторным обратным движением

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 14:38:02
Тэги:

Обзор

Стратегия торговли количественной инерцией с обратным движением двух факторов - это количественная стратегия торговли, которая сочетает в себе сигналы обратного движения цен и сигналы инерции рынка.

Принципы

Стратегия состоит из двух основных частей:

Часть обмена цены принимает идею, предложенную Ульфом Дженсеном в его книге, в частности: когда цена закрытия непрерывно повышается в течение 2 дней, а 9-дневный медленный стохастический показатель ниже 50, перейдите в длинный; когда цена закрытия непрерывно падает в течение 2 дней, а 9-дневный быстрый стохастический показатель выше 50, перейдите в короткий.
Часть инерции рынка использует индекс относительной волатильности (RVI). Значение этого показателя колеблется от 0 до 100. Выше 50 указывает на долгосрочную тенденцию рынка вверх; ниже 50 указывает на долгосрочную тенденцию рынка вниз.

В целом, эта стратегия объединяет сигналы переворота цен и сигналы инерции рынка, чтобы окончательно определить текущее направление рынка.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она сочетает в себе две основные торговые идеи обратный ход и следование за трендом. Сигналы обратного хода могут улавливать краткосрочные коррекции и предоставлять торговые возможности. Инерционные сигналы обеспечивают открытие позиций только тогда, когда долгосрочные тенденции выравниваются, чтобы эффективно отфильтровать шум.

Кроме того, двойной факторный механизм может улучшить качество сигнала.

Анализ рисков

К основным рискам этой стратегии относятся:

Риск того, что сигналы обратного движения будут идентифицированы неточно.
Риск того, что сигналы инерции генерируют неправильные сигналы.
Риск упущенных торговых возможностей из-за плохого выравнивания времени двойного фактора сигналов.

Кроме того, стратегии реверсии подвергаются повышенному риску потерь на трендовых рынках.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать параметры стохастического индикатора для улучшения качества и своевременности выявления сигналов реверсии.
Оптимизировать параметр сглаживания индикатора RVI для повышения точности оценки инерции.
Испытывать различные периоды ожидания для определения оптимального цикла ожидания.
Включите механизмы остановки потери.
Подумайте о включении других факторных сигналов, таких как отклонения от объема торговли, для формирования стратегий, основанных на нескольких факторах.

Резюме

Стратегия количественного двойного фактора обратной инерции в целом рассматривает факторы обратного движения и тренда, используя стохастический индикатор и индикатор RVI для генерации торговых сигналов. Стратегия имеет такие преимущества, как двойной фактор, захват возможностей обратного движения и фильтрация сигнала. Ее можно еще больше улучшить посредством многогранной оптимизации параметров. Контроль риска посредством строгого соблюдения стоп-лосса также имеет решающее значение.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

Inertia(Period, Smooth) =>
    pos = 0.0
    nU = 0.0
    nD = 0.0
    xPrice = close
    StdDev = stdev(xPrice, Period)
    d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
    u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
    nU := (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
    nD := (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
    nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
    nRes = ema(nRVI, Smooth)
    pos :=iff(nRes > 50, 1,
    	   iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Inertia Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posInertia = Inertia(Period, Smooth)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posInertia == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posInertia == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше