Тенденция в соответствии со стратегией, основанной на движущейся средней разнице

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 14:42:06
Тэги:

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы на основе разницы между двумя скользящими средними. Когда быстрая линия пересекает над медленной линией, генерируется сигнал покупки. Когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии, генерируется сигнал продажи. Она относится к категории стратегий, следующих за трендом. Стратегия проста и легко понятна, подходит для среднесрочной торговли.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает разницу между двумя EMA с различными параметрами, а затем вычисляет другую EMA на основе этой разницы для генерации торговых сигналов. В частности, она выбирает период, вычисляет 2 раза EMA периода/2 как быструю линию и EMA периода как медленную линию. Разница между этими двумя EMA составляет значение разницы. Затем она вычисляет EMA разницы на основе периода sqrt ((period), в результате чего получается индикаторная линия n1. Когда n1 пересекает выше 0, генерируется сигнал покупки. Таким образом, когда n1 пересекает ниже 0, генерируется сигнал продажи. n1 отражает направление тренда дифференции, которое может быть использовано для улавливания ценовых тенденций.

Стратегия проста и прямая, используя двойной индикатор движущейся средней разницы для оценки ценовых тенденций. Она относится к типичной трендовой стратегии. Она хорошо работает на трендовых рынках, но может генерировать ложные сигналы на рынках с диапазоном. Правильное суждение о тренде и управление рисками должны использоваться вместе со стратегией.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Логика стратегии проста и интуитивно понятна, ее легко понять и реализовать, она подходит для начинающих;
Индикатор скользящей средней разницы чувствителен к изменениям цен и может эффективно отражать изменения тренда;
Стратегия имеет мало параметров и легко оптимизируется и корректируется в реальной торговле;
Долгосрочные и краткосрочные показатели могут быть объединены для адаптации к различным рыночным условиям;
Стратегии стоп-лосса могут быть сконфигурированы в соответствии с личными предпочтениями риска для сокращения потерь.

Анализ рисков

Стратегия также имеет следующие риски:

Высокий уровень ложных сигналов на рынках с ограниченным диапазоном, следует учитывать тенденции более широких временных рамок;
Невозможно эффективно определить точки переворота тенденции, существует определенное отставание;
Параметры показателя разницы должны контролироваться, чтобы избежать чрезмерной чувствительности или отставания;
Высокая частота торговли может привести к более высоким затратам на транзакции, необходимость контроля размеров позиций.

Соответствующие решения:

Комбинирование длительных скользящих средних для определения основных тенденций, избегание ошибочного ввода в диапазоны;
Добавление показателей обратного движения для определения точек входа и выхода, снижение риска задержки;
Испытание комбинаций параметров для поиска оптимальных параметров;
Оптимизация стратегий стоп-лосса для сокращения потерь в торговле.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Испытать различные комбинации параметров скользящей средней для определения оптимальных параметров;
Добавление показателей оценки тенденций для различения рынков с тенденциями и рынков с диапазоном;
Комбинировать индикаторы обратного движения для улучшения точности входа;
Оптимизируйте стратегии стоп-лосса для сокращения потерь.

Тестирование различных параметров периода может улучшить адаптивность стратегии к различным рыночным условиям. Добавление фильтров тренда может уменьшить ложные сигналы. Индикаторы обратного движения могут улучшить сроки входа. Эти оптимизации могут повысить стабильность и прибыльность стратегии.

Заключение

Стратегия, основанная на движущейся средней разнице, имеет ясную и понятную логику. Судя по ценовым тенденциям с использованием двойных движущихся средних различий, она относится к типичной стратегии преследования тренда. Сама стратегия очень проста и проста в реализации, подходит для среднесрочной торговли, особенно для начинающих изучать. Но есть также определенные риски с стратегией, которые необходимо уменьшить путем оптимизации. При правильном настроении параметров и контроле рисков стратегия может достичь хороших результатов.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='Devick', overlay=true)

// Input parameters
period = input(title='Period', defval=21)

// Calculate moving averages
n2ma = 2 * ta.ema(close, math.round(period / 2))
nma = ta.ema(close, period)
diff = n2ma - nma
sqn = math.round(math.sqrt(period))

n2maPrev = 2 * ta.ema(close[1], math.round(period / 2))
nmaPrev = ta.ema(close[1], period)
diffPrev = n2maPrev - nmaPrev
sqnPrev = math.round(math.sqrt(period))

n1 = ta.ema(diff, sqn)
n2 = ta.ema(diffPrev, sqnPrev)

// Determine color based on condition
maColor = n1 > n2 ? color.green : color.red

// Plot moving average
ma = plot(n1, color=maColor, linewidth=2)

// Signals
buySignal = n1 > n2 and n1[1] <= n2[1]
sellSignal = n1 <= n2 and n1[1] > n2[1]

// Plot shapes for signals
plotshape(series=buySignal, title='Buy Signal', style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title='Sell Signal', style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Alerts
alertcondition(condition=buySignal, title='Buy Signal', message='Buy Signal Detected')
alertcondition(condition=sellSignal, title='Sell Signal', message='Sell Signal Detected')

// Trading hours
openHour = 16
closeHour = 17

// Open position at 4 pm
openCondition = hour == openHour and minute == 0
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Close all positions at 5 pm
closeCondition = hour == closeHour and minute == 0
strategy.close_all(when=closeCondition)

Больше