Стратегия трейлинг-стопа ES на основе ATR

Обзор

Эта стратегия является стоп-стратегией, применяемой к фьючерсам E-mini S&P500 (ES). Она использует 10-дневный ATR в качестве отсчета и устанавливает стоп-линию для многоголовых и пустоголовых с 3-кратным ATR в качестве зоны стоп-ущерба. Стратегия определяет тренд с помощью изменения направления линии ATR и генерирует входные сигналы для точек перехода в тренде.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует hl2 в качестве источника цены. Сначала вычисляется 10-дневный ATR, и пользователю предоставляется выбор между вычислением ATR с помощью SMA или встроенной функции ATR. После вычисления ATR, вверх и вниз добавляется 3-кратный ATR в качестве диапазона.

Метод определения тренда заключается в том, что, когда цена превышает верхнюю границу, она является многоголовой; когда цена падает нижняя граница, она является пустой. Когда цена возвращается обратно в диапазон, она подтверждает обратный тренд. В этом случае, если больше, generate многоголовый входный сигнал; если больше, generate пустой входный сигнал.

После входа в игру, многоголовая стоп-линия устанавливается на верхнюю границу с перемещением на 1 пункт вниз, а пустая стоп-линия устанавливается на нижнюю границу с перемещением на 1 пункт вверх, для эффективной защиты от задержки.

Стратегические преимущества

1. Использование ATR позволяет автоматически адаптироваться к изменениям волатильности рынка, снижая вероятность возникновения стоп-лосса
2. Простой и эффективный метод отслеживания трендов, который позволяет избежать риска перепадов
3. Хранительные потери гарантируют сохранение прибыли и предотвращают повторные потери после получения прибыли.

Анализ рисков

1. Неправильная настройка параметров ATR может привести к слишком большому или слишком маленькому диапазону остановки
2. При колебаниях показателя может возникнуть аномальная остановка.
3. TAILING может быть слишком консервативным и не отслеживать тенденцию

Направление оптимизации

1. Можно рассмотреть оптимизацию параметров ATR в сочетании с показателем волатильности
2. Можно тестировать различные алгоритмы TAILING, такие как остаточный стопроцентный стоп и т. д.
3. Можно комбинировать фильтрацию входных сигналов с трендовыми индикаторами, чтобы избежать входа неглавных трендов

Подвести итог

Эта стратегия является более универсальной стратегией отслеживания тенденций. Она решает проблему определения зоны остановки, снижает риск посредством динамической корректировки ATR.