Стратегия «Стоп-лосс» со скользящим трендом
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия определяет ценовые тенденции путем вычисления индикаторов супертенденции и создает позиции на покупку или продажу при изменении тенденции. При этом устанавливается стоп-лосс и стоп-пост для управления риском.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует функцию ta.supertrend() для вычисления супертенденциальных показателей. Супертенденциальные показатели в сочетании со средней реальной волной и средней ценой позволяют определить, находится ли цена в восходящей или нисходящей тенденции.
Установка стоп-лосса и стоп-профита, установка стоп-лосса и стоп-профита после создания позиции, контроль риска.
В частности, стратегия реализуется следующими шагами:
- Вычисление направления индикатора супертенденции
- Определить, изменилась ли цена с понижающей тенденции на повышающую, и, если да, то установить лимит.
- Определить, изменилась ли цена от восходящей тенденции к нисходящей, и если да, то установить ордер на торгах
- После создания хранилища устанавливаются стоп-стоп и стоп-стоп-цены для множественных операций
- После создания позиции устанавливается цена стоп-лосса и цена стоп-стопа для фьючерсных ордеров
Эти шаги позволяют эффективно улавливать изменения в ценовых тенденциях, создавать позиции в подходящее время и устанавливать стоп-стопы для контроля риска, что является более стабильной стратегией отслеживания тенденций.
Анализ преимуществ стратегии
Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что она позволяет автоматически отслеживать изменения ценовых тенденций без необходимости использования ручного суждения. Супертенденциальный индикатор имеет определенный волновой эффект на колебания цен, что позволяет эффективно идентифицировать ценовые тенденции и избегать частого открытия позиций в условиях шока.
В то же время, в стратегии установлены стоп-пост и стоп-пост, которые могут автоматически остановить стоп-пост, эффективно контролировать одиночные потери и блокировать прибыль. Это очень важно для количественной торговли.
По сравнению с простой стратегией скользящих средних, эта стратегия более эффективна в определении ценовых тенденций и лучше подходит для отслеживания тенденциозных явлений.
Анализ рисков
Самый большой риск в этой стратегии заключается в параметрах параметров супертенденционного индикатора. Если параметры установлены неправильно, это может привести к неэффективным операциям стратегии и плохому эффекту распознавания изменений в тренде. Если параметры ATR-цикла установлены слишком большими или параметры фактора установлены слишком маленькими, это может привести к тому, что супертенденционный индикатор будет медленно реагировать на колебания цен и пропустит оптимальное время для открытия позиции.
Кроме того, настройки стоп-поста и стоп-лосса также оказывают большое влияние на стратегическую прибыль. Если стоп-пост слишком мал, его легко преодолеть; если стоп-пост слишком большой, можно пропустить идеальную точку выхода. Оптимальные настройки этих параметров должны быть оптимизированы в зависимости от различных рыночных ситуаций и типов торгов.
Наконец, как и во всех стратегиях отслеживания тенденций, когда цены внезапно переворачиваются или попадают в шокирующую зону, это может привести к потере. Это требует строгого управления капиталом.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация параметров индикатора супертенденции, включая ATR-циклы и параметры коэффициентов. Оптимальное сочетание параметров может быть получено с помощью повторяющегося отсчета.
Увеличение механизма управления позициями. Позиции могут быть скорректированы в зависимости от динамики показателей доходности и отзыва.
Добавление машинного обучения моделям для определения тенденций. Модели могут быть обучены, чтобы помочь определить тенденции цен и повысить точность открытия позиций.
В сочетании с другими индикаторами фильтруйте торговые сигналы. Например, в сочетании с средней линией, индикатором волатильности и т. Д. Избегайте ошибочного открытия позиции.
Динамическая оптимизация стоп-стоп расстояния. Стоп-стоп параметры могут быть скорректированы в зависимости от степени волатильности рынка, размера позиции и т. Д.
Эти направления могут способствовать дальнейшему повышению доходности и устойчивости стратегии.
Подвести итог
В целом, эта стратегия является очень практичной стратегией отслеживания тенденций. Она может автоматически отслеживать изменения в ценовой тенденции и разумно устанавливать стоп-лосс для контроля риска. По сравнению с простой стратегией движущихся средних, она более эффективна в определении ценовых тенденций и лучше подходит для трендовых ситуаций.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(300, title="Stop Loss Amount")
profit = input (800, title="Profit Amount")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
long_condition_1= (long_condition)?1:0
short_condition_2 = (short_condition)?1:0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
if (long_condition)
strategy.entry("Michael3 Long Entry Id", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Michael3 Short Entry Id", strategy.short)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Michael3 Long Entry Id",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Michael3 Short Entry Id",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)