Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 14:59:18
Тэги:

Обзор

Стратегия перекрестка двойной скользящей средней является типичной стратегией следования тренду. Она использует две линии EMA с разными периодами и длится, когда более короткая EMA пересекает более длинную EMA, и становится короткой, когда противоположное пересечение происходит, чтобы захватить обратные тенденции.

Принципы

Основными показателями этой стратегии являются две линии EMA, одна из которых рассчитана на 30 периодов, а другая - на 60 периодов.

emaLen1 = emaFuncOne(close, lenMA1)
emaLen2 = emaFuncTwo(close, lenMA2)

Торговые сигналы генерируются при пересечении двух линий EMA:

currentState = if emaLen2 > emaLen1
    0
else 
    1

previousState = if emaLastLen2 > emaLastLen1 
    0
else
    1

convergence = if currentState != previousState
    1  
else
    0

Когда более короткий период EMA пересекает более длинный период EMA, currentState не равен previousState, запускается перекрестный сигнал, переход длинный. Когда кратчайший период EMA пересекается ниже длительного периода EMA, текущее состояние не равняется предыдущему состоянию, запускается перекрестный сигнал, переход короткий.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Логика проста и интуитивно понятна, легко понять и реализовать
Сглаживает колебания цен с помощью EMA и фильтрует рыночный шум
Автоматически следит за тенденциями, избегает пропуска торгов

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Кроссоверные сигналы могут задерживаться и не улавливать своевременные изменения.
Сигналы Whipsaw могут часто возникать на рыночных рынках.
Плохая настройка параметров может вызвать повышенную чувствительность или задержки

Оптимизация может быть осуществлена путем корректировки периодов EMA или добавления фильтров.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

Испытать различные комбинации периодов EMA
Добавление фильтров объема или волатильности для уменьшения ложных сигналов
Включить другие индикаторы, такие как MACD, чтобы подтвердить тенденции
Оптимизируйте управление деньгами с помощью стоп-лосса и получения прибыли

Заключение

Стратегия перекрестка двойной скользящей средней является простой и практичной системой, следующей за трендом в целом. Она проста, проста в реализации и может автоматически отслеживать тенденции. Но существуют некоторые риски, такие как отставание и ложные сигналы. С настройкой параметров и добавлением фильтров ее можно еще больше улучшить, чтобы стать одной из фундаментальных алгоритмических торговых стратегий.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("ParkerMAStrat", overlay=true)

lenMA1=input(title="Length 1", defval=30)
lenMA2=input(title="Length 2",  defval=60)

x = 0

checkLines(current, last) =>

    if current > last
        x = 1
    else
        x = 0
    x
    

//plot ema based on len1
emaFuncOne(src, time_period) =>

    alpha = 2 / (time_period + 1)
    // we have defined the alpha function above
    ema = 0.0
    // this is the initial declaration of ema, since we dont know the first ema we will declare it to 0.0 [as a decimal]
    ema := alpha * src + (1 - alpha) * nz(ema[1])
    // this returns the computed ema at the current time
    // notice the use of : (colon) symbol before =, it symbolises, that we are changing the value of ema,
    // since the ema was previously declared to 0
    // this is called mutable variale declaration in pine script
    ema
    // return ema from the function

emaLen1 = emaFuncOne(close, lenMA1)

    
plot(emaLen1, color=green, transp=0, linewidth=2)
// now we plot the _10_period_ema

//plot ema based on len2
emaFuncTwo(src, time_period) =>

    alpha = 2 / (time_period + 1)
    // we have defined the alpha function above
    ema = 0.0
    // this is the initial declaration of ema, since we dont know the first ema we will declare it to 0.0 [as a decimal]
    ema := alpha * src + (1 - alpha) * nz(ema[1])
    // this returns the computed ema at the current time
    // notice the use of : (colon) symbol before =, it symbolises, that we are changing the value of ema,
    // since the ema was previously declared to 0
    // this is called mutable variale declaration in pine script
    ema
    // return ema from the function

//plot ema based on len2
emaFuncOneLast(src, time_period) =>

    alpha = 2 / (time_period + 1)
    // we have defined the alpha function above
    ema = 0.0
    // this is the initial declaration of ema, since we dont know the first ema we will declare it to 0.0 [as a decimal]
    ema := alpha * src + (1 - alpha) * nz(ema[0])
    // this returns the computed ema at the current time
    // notice the use of : (colon) symbol before =, it symbolises, that we are changing the value of ema,
    // since the ema was previously declared to 0
    // this is called mutable variale declaration in pine script
    ema
    // return ema from the function

//plot ema based on len2
emaFuncTwoLast(src, time_period) =>

    alpha = 2 / (time_period + 1)
    // we have defined the alpha function above
    ema = 0.0
    // this is the initial declaration of ema, since we dont know the first ema we will declare it to 0.0 [as a decimal]
    ema := alpha * src + (1 - alpha) * nz(ema[0])
    // this returns the computed ema at the current time
    // notice the use of : (colon) symbol before =, it symbolises, that we are changing the value of ema,
    // since the ema was previously declared to 0
    // this is called mutable variale declaration in pine script
    ema
    // return ema from the function



emaLastLen1 = emaFuncOneLast(close, lenMA1)
emaLastLen2 = emaFuncTwoLast(close, lenMA2)
emaLen2 = emaFuncTwo(close, lenMA2)

    
plot(emaLen2, color=red, transp=30, linewidth=2)
// now we plot the _10_period_ema

//now we compare the two and when green crosses red we buy/sell (line1 vs line2)

previousState = if emaLastLen2 > emaLastLen1
    0
else
    1

currentState = if emaLen2 > emaLen1
    0
else
    1

convergence = if currentState != previousState
    1
else
    0

    
lineCheck = if convergence == 1 
    checkLines(currentState, previousState)
    
if lineCheck == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long)
else
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Больше