Стратегия торговли с двойной перемещающейся средней реверсией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-15 12:35:29
Тэги:

Обзор

Двойная стратегия обратной торговли скользящей средней сочетает в себе стратегию обратной торговли полос Боллинджера и двойную экспоненциальную стратегию движущейся средней для разработки всеобъемлющей стратегии торговли суждением сигналов.

Принципы стратегии

Стратегия состоит из двух частей:

Стратегия торговли реверсией полос Боллинджера

Используйте две линии из индикатора Болинджерских полос - линию %K и линию %D. Пройдите длинный курс, когда цена закрытия ниже, чем цена закрытия предыдущего дня в течение двух дней подряд, и линия %K находится выше линии %D; короткий курс, когда цена закрытия выше, чем цена закрытия предыдущего дня в течение двух дней подряд, и линия %K находится ниже линии %D.
Стратегия двойной экспоненциальной скользящей средней

Вычислить двойные экспоненциальные скользящие средние за 20 дней и за 20 дней*2.

Правило сочетания сигналов: фактический торговый сигнал генерируется только тогда, когда торговые сигналы обеих стратегий согласуются.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой комбинированной стратегии заключается в ее высокой надежности и мало ложных сигналов, потому что она требует одновременного запуска сигналов от двух разных типов стратегий, что фильтрует некоторые ложные сигналы, которые могут появиться в одной стратегии.

Кроме того, путем сочетания стратегий реверсии и тренда, он может отслеживать как краткосрочные реверсии, так и среднесрочные тенденции базовых ценных бумаг.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что когда рынок находится в долгосрочном колебании, две стратегии могут не дать последовательных сигналов, что приводит к недействительным рыночным условиям.

Кроме того, как средне- и долгосрочный показатель, двойная скользящая средняя может потерпеть неудачу, когда быстро происходят краткосрочные переломы.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована следующими способами:

Добавьте больше параметров, таких как цена стоп-лосса, диапазон цены стоп-лосса и т. Д., Чтобы сделать стратегию более управляемой.
Добавьте больше индикаторов для формирования нескольких фильтров и исключения более шумных сделок.
Оптимизируйте параметры индикатора, такие как период Боллинджера, скользящий средний период и т. Д., Чтобы найти лучшую комбинацию параметров.
Проверьте эффективность этой стратегии соответственно на различных продуктах (акции, форекс, криптовалюты и т. д.) и выберите наиболее подходящие.

Заключение

Двойная стратегия обратного движения движущейся средней генерирует относительно надежные комбинированные торговые сигналы путем сочетания стратегий обратного движения и тренда. Она подходит для трейдеров, которые заинтересованы как в краткосрочных реверсиях, так и в среднесрочных тенденциях цен на ценные бумаги.

/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice) =>
    xXA = ema(MA_xPrice, MA_Length)
    nHH = max(high, high[1])
    nLL = min(low, low[1])
    nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
    pos = 0.0
    pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and 2/20 EMA", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
MA_Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
MA_xPrice = close
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA2_20 = EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA2_20 == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA2_20 == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Больше