Торговая стратегия поляризованной фрактальной эффективности (PFE)

Обзор

Поляризованная фрактальная эффективность (PFE) - торговая стратегия, которая измеряет эффективность движения цены с помощью применения концепций фрактальной геометрии и теории хаоса. Движение цены является транслинейным и эффективным. Чем меньше расстояние между двумя точками, тем эффективнее движение цены.

Стратегический принцип

Центральным показателем торговой стратегии PFE является эффективность поляризованной деформации (PFE). Этот показатель рассчитывается по следующей формуле:

PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)

В частности, Length является периодом окна обратной связи, и этот параметр устанавливается с помощью ввода. PFE фактически измеряет длину колеи движения цены в течение периода Length, которая использует эуклидные расстояния (прямые расстояния) для приблизительного измерения.

Чтобы оценить эффективность движения цены, нам нужен критерий для сравнения. Этот критерий - длина пути, по которому цены соединяются в реальном порядке в течение периода Length, называемый C2C ((Close to Close), и рассчитывается следующим образом:

C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)  

Таким образом, мы можем вычислить эффективность преобразования движения цены xFracEff:

xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))

Если цена повышается, то оценка положительная, а если падает, то отрицательная. Чем больше абсолютная величина, тем менее эффективно движение.

Для создания торгового сигнала мы вычисляем xEMA, то есть индексную скользящую среднюю xFracEff. и устанавливаем каналы покупки и продажи:

xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA) 

BuyBand = input(50)  
SellBand = input(-50)

При прохождении BuyBand generate на xEMA генерируется сигнал покупки; при прохождении SellBand generate на xEMA генерируется сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Торговая стратегия PFE имеет следующие преимущества:

1. Применение уникальных методов деформационной геометрии и теории хаоса для измерения эффективности ценовых движений с другой точки зрения
2. Некоторые проблемы, связанные с устранением традиционных технических показателей, таких как кривосочетание
3. Настройки для различных рыночных условий могут быть найдены путем корректировки параметров
4. Правила торговли просты, понятны и легко применяются

Анализ рисков

Также существуют риски, связанные со стратегией торговли PFE:

1. Как и все индикаторные стратегии, параметры трудно оптимизировать, легко переоптимизировать
2. Сигналы о покупке и продаже могут оказаться ненадежными в условиях резких колебаний рынка.
3. Осторожность в отношении крайних значений, если вдруг появится разрыв в цене
4. Необходимо выдержать определенную задержку времени, возможно, пропустив оптимальную точку входа при создании сигнала

Направление оптимизации

Стратегия торговли PFE может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Попробуйте различные комбинации параметров Length, чтобы найти оптимальный баланс
2. Оптимизация параметров торгового канала, снижение вероятности ошибочных сделок
3. Присоединение к механизму сдерживания убытков, чтобы контролировать одиночные убытки
4. Повышение качества сигнала в сочетании с другими показателями
5. Динамическая корректировка параметров для адаптации к изменению рыночной среды

Подвести итог

Торговая стратегия PFE основана на геометрии разделения и теории хаоса и предлагает новый способ измерения эффективности движения цен. По сравнению с обычными техническими показателями, этот метод имеет свои уникальные преимущества, но также сталкивается с определенной степенью задержки, оптимизации параметров и качеством сигналов. Благодаря постоянному тестированию и оптимизации стратегия PFE может стать надежным количественным выбором торговой стратегии.