Стратегии торговли акциями на основе осциллятора Арун


Дата создания: 2024-01-15 14:08:33 Последнее изменение: 2024-01-15 14:08:33
Копировать: 1 Количество просмотров: 586
1
Подписаться
1617
Подписчики

Стратегии торговли акциями на основе осциллятора Арун

Обзор стратегии

Эта стратегия называется “Стратегическая стратегия Шауциуса Алона” и применяется к акциям, индексам и товарам с высокой волатильностью цен, без видимых тенденций. Стратегия использует индикатор Шауциуса Алона для идентификации ценовых тенденций, в сочетании с несколькими параметрами устанавливает условия входа и выхода для автоматической торговли такими рискованными активами.

Стратегический принцип

Эта стратегия была разработана основателем аронной линии Тушаром Чанде. Чанде считает, что когда аронный шофер выше или ниже 50, можно распознать многоголовые и пустые тренды. Это помогает восполнить недостатки в нетрейдинговых рынках простых аронных линий и аронных перекрестков.

В частности, сначала вычисляется верхняя линия Алона, нижняя линия Алона и аронный вибратор длиной 19 циклов. Вибратор рассчитывается путем вычитания верхней линии минус нижней линии. Затем устанавливается средняя линия - 25, верхняя линия - 75, нижняя линия - 85.

Таким образом, средняя линия используется для определения направления тенденции в поле, а верхняя и нижняя полосы используются для изменения тенденции и выхода из поля, реализуя автоматическую торговлю на основе показателя Аронского вальсатора.

Стратегические преимущества

По сравнению с традиционными стратегиями отслеживания тенденций, эта стратегия имеет следующие преимущества:

  1. Подходит для более волатильных, невыраженных тенденций сортов, эффективнее, чем простая тенденционная стратегия
  2. Алонсовый вибратор позволяет более надежно оценивать тренды
  3. Условия многопаметровой настройки строгие, чтобы избежать ошибочных сделок
  4. Быстрая прибыль, эффективный контроль риска потерь

В целом, эта стратегия, в сочетании с преимуществами показателя Аронского вибратора, обеспечивает хорошую автоматизацию торгов, победную ставку и рентабельность для конкретных сортов.

Стратегический риск

Однако есть и риски:

  1. Параметры параметров должны быть оптимизированы в зависимости от разных сортов, иначе это повлияет на результат
  2. Ожидается высокая частота транзакций, что увеличит расходы на транзакции и стоимость скольжения.
  3. Зависимость от технических показателей, которые могут привести к убыткам в случае их неисправности

Эти точки риска могут быть улучшены и уменьшены путем корректировки параметров, оптимизации кода. Кроме того, разумное расположение и управление капиталом могут эффективно контролировать потенциальные риски.

Оптимизация стратегии

Для дальнейшего улучшения эффективности стратегии можно оптимизировать в следующих аспектах:

  1. Настройка параметров для тестирования различных сортов и рыночных условий
  2. Добавление комбинации других технических индикаторов для создания более сильного торгового сигнала
  3. Увеличение стратегии по удержанию убытков, эффективное управление размерами убытков
  4. Объединение количественных показателей, чтобы избежать ошибочных сделок с виртуальными прорывами
  5. Оптимизация условий входа и сокращение ненужных транзакций

Благодаря многостороннему тестированию и оптимизации, стабильность, эффективность и рентабельность стратегий могут быть значительно улучшены.

Подвести итог

Эта стратегия, основанная на показателях Аронского шокера, творчески реализует автоматическую торговлю на более волатильных, невыраженных тенденциях. По сравнению с традиционной стратегией тренда, она эффективнее на этих типах, а также реализует строгие условия торговли с помощью параметров. Преимущества стратегии значительны, но также есть определенная возможность для улучшения.

Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph, 
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50. 
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower 
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray,  linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray,  linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)

// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))


// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 =  oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)