IBS и еженедельная высокооснованная стратегия торговли фьючерсами SP500

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-15 14:42:00
Тэги:

Обзор

Это простая стратегия торговли фьючерсами SP500, основанная на индексе волатильности внутридневного IBS и еженедельных максимумах. Он отправляет торговые сигналы только в понедельник, используя условия IBS ниже 0,5 и цену ниже, чем в прошлую пятницу, чтобы определить время входа. Он выйдет через 5 торговых дней.

Принцип стратегии

Стратегия основывается на двух показателях:

IBS - Интраденная широта силы, используемая для определения того, достаточно ли низка волатильность дня. Способ расчета: (близко - низко) / (высоко - низко). Когда IBS ниже 0,5, волатильность считается низкой, что подходит для входа.
Еженедельный максимум - использовать закрытие последней пятницы в качестве ориентировочной максимумы.

Условия вступления: понедельник + IBS <0,5 + закрытие < последняя пятница закрытие.

Условия выхода заключаются в следующем: закрытие через 5 торговых дней или открытие отмены максимума на следующий день.

Преимущества стратегии

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Логика стратегии проста и понятна, легко понять и реализовать.
Сигналы могут быть отправлены только в понедельник, чтобы избежать чрезмерной торговли.
Используйте индикатор IBS для определения волатильности внутрисуточной, что хорошо для блокировки поворотного момента тенденций.
Ссылка на еженедельную структуру проста и эффективна для оценки того, образуется ли обрат.
Контроль рисков осуществляется с ограниченным использованием средств.

Стратегические риски

В этой стратегии также есть некоторые риски:

Оценки IBS и еженедельной структуры основаны исключительно на технических показателях, которые могут привести к ошибочным оценкам.
Фиксированное 5-дневное время выхода может привести к дополнительным прибылям или потерям.
Торговля только по понедельникам имеет сильный цикл, с слишком малой частотой сигналов, легко пропуская сигналы в другое время.
Контроль за использованием может быть недостаточным, причем максимальное использование может быть чрезмерным.

Оптимизация стратегии

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Увеличить подтверждение более технических индикаторов для улучшения точности сигнала, таких как улучшенные краткосрочные тенденции, поддержка / сопротивление, объем и другие логики суждения.
Установите динамические условия выхода на основе колебаний в реальном времени для установки стоп-лосса или цены на получение прибыли. Избегайте дополнительной прибыли/убытка, вызванной фиксированным временем выхода.
Расширяйте временные рамки торговли стратегии вместо того, чтобы ограничиваться понедельниками.
Внедрить модули управления рисками для управления снижением с помощью стратегий стоп-лосса.

Заключение

В целом, эта стратегия представляет собой простую краткосрочную торговую стратегию, основанную на внутридневных индикаторах IBS и еженедельных суждениях о структуре. Идея стратегии ясна, ее легко реализовать с контролируемыми рисками. Но есть также определенная вероятность ошибочных суждений сигналов и потенциальных чрезмерных проблем с обратной связью. Будущие возможности оптимизации заключаются в добавлении большего количества технических индикаторов, установке динамических механизмов остановки потерь и т. Д. Продолжая тестировать и оптимизировать, постепенно улучшать уровень выигрыша и прибыльность стратегии.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).

//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)

// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday

// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)

// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])

// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1 

// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0 

// Entry signal
if enterCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit signal
if exitCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")

Больше