Торговая стратегия, основанная на внутридневной волатильности и недельных максимумах
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является простой стратегией торговли фьючерсами SP500, основанной на внутридневном волатильном показателе IBS и круговом максимуме. Она выдает торговый сигнал только при открытии торгов в понедельник, используя условия, когда IBS ниже 0,5 и цена ниже цены закрытия в пятницу, чтобы определить время входа.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на двух показателях:
IBS - индикатор внутридневной волатильности, используемый для определения достаточно низкой волатильности в течение дня. Метод расчета: (закрытие - низкая цена) / (высокая цена - низкая цена). Когда IBS ниже 0,5, считается низкой волатильностью и подходит для входа.
Высокий уровень круговой линии - используйте в качестве ориентира высокий уровень закрытия в прошлую пятницу. Если текущий уровень закрытия в понедельник ниже, чем уровень закрытия в прошлую пятницу, может быть сформирован поворот, создающий торговые возможности.
Условия входа: понедельник + IBS < 0.5 + конечная цена < конечная цена прошлой пятницы
Условия выхода: закрытие через 5 торговых дней или открытие торгов на следующий день с момента получения максимальной цены.
Стратегические преимущества
Основные преимущества этой стратегии:
- Стратегическая логика проста и понятна, легко понятна и реализуема.
- Сигналы могут быть поданы только в понедельник, чтобы избежать чрезмерной торговли.
- Используйте IBS, чтобы оценить волатильность в течение дня, чтобы зафиксировать переходный момент.
- Ссылки на окружности просто и эффективно, легко определить, сформировался ли поворот.
- Риск контролируется, Drawdown ограничен.
Стратегический риск
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- IBS и окружность строения суждения основываются только на технических показателях, и могут быть случаи ошибочного суждения.
- Фиксированный пятидневный выезд может привести к дополнительным потерям.
- Только в понедельник торговля сильно циклична, частота сигналов слишком низка, и легко пропустить сигналы других временных периодов.
- Контроль за отводом может быть недостаточным, а максимальный отвод может быть слишком большим.
Оптимизация стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавление подтверждения большего количества технических показателей, повышение точности сигналов. Например, расширение логики суждения по показателям, таким как краткосрочные тенденции, уровни давления на поддержку, объем торговли.
Настройка динамических условий выхода на рынок, установка стоп-лосса или стоп-цены в зависимости от волатильности в реальном времени. Избегание дополнительных убытков, вызванных фиксированным временем.
Расширить стратегический торговый период, не ограничиваясь понедельниками. Разумно установить условия для входа в другие торговые дни, повысить охват сигналов.
Внедрение модуля управления рисками, использование стратегии прекращения убытков для контроля и отмены. Можно настроить плавающий стоп, отслеживать стоп и другие способы оптимизации.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является простой короткой линейной торговой стратегией, основанной на суточных показателях IBS и окружности структуры. Идея стратегии ясна, реализация проста, риск легко контролировать. Но также существует определенная вероятность ошибочного понимания сигналов и потенциального излишнего отзыва.
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).
//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)
// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday
// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)
// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1
// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0
// Entry signal
if enterCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit signal
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")