Стратегия долгосрочного следования за трендом на канале Дончиана
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на долгосрочной стратегии отслеживания тенденций в тонкьянском канале. Она использует верхние и нижние треки тонкьянского канала для поиска ценовых прорывов и выхода на рынок при появлении прорывов. В то же время она использует средние треки каналов в качестве стоп-линии для выхода из рынка.
Стратегический принцип
Стратегия использует тонкьянский путь длиной 20 циклов. Верхний путь - это самая высокая цена за последние 20 циклов, а нижний путь - самая низкая цена за последние 20 циклов. По умолчанию средний путь длиной в 2 раза больше, чем верхний и нижний путь.
Использование более длинной средней полосы позволяет иметь больше возможностей для выигрышных позиций и получать более высокую прибыль при наличии тенденции на рынке. Фактически, средняя полоса длиной в два раза больше верхней и нижней полос очень близка к рекомендуемому Уайлдером тройному ATR. Поэтому эта более длинная средняя полоса может служить альтернативным методом остановки для стратегии отслеживания тенденций.
Анализ преимуществ стратегии
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Стратегическая концепция проста, легко понятна и реализуема.
- “Тонь-цзян” - классический индикатор для отслеживания тенденций, очень надежный.
- Использование средней полосы прохода для мобильной остановки может эффективно контролировать риск;
- В то же время, по мнению экспертов, это может быть связано с тем, что в некоторых странах, например, в Китае, существуют более высокие цены на нефть.
- В качестве альтернативных методов мобильного остановки убытков для максимального использования прибыли.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- В качестве стратегии отслеживания тенденций она зависит от явных тенденций, которые легко могут быть заперты в рыночных консолидациях.
- В некоторых случаях остановка на средней полосе может быть слишком мягкой, что приводит к увеличению убытков.
- Если вы не можете точно определить точку поворота, то потеряете больше, если тенденция изменится.
Риск может быть снижен путем соответствующего сокращения средней длины трека или в сочетании с другими показателями стоп-лоска. Также можно оптимизировать логику входа, чтобы уменьшить ненужные сделки.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация параметров Дончжанского канала для более широкого рынка;
- Вместе с другими показателями мы можем оценить тенденции, чтобы повысить точность входа.
- Оптимизация логики остановки поломки на средней полосе, чтобы сделать ее более устойчивой и надежной;
- Увеличение условий фильтрации, сокращение ненужных сделок, снижение частоты сделок.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является очень простой долгосрочной стратегией отслеживания трендов. Она использует индикаторы Дончжана для определения направления тренда и вхождения в игру, чтобы совершить движущийся стоп. В рынках с заметной тенденцией она может получить более высокую прибыль.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Donchian Channels Strategy - Long Term Trend
// by SparkyFlary
//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy("Donchian Channels Strategy - Long Term Trend", shorttitle="Donchian Channels LT Strategy", overlay=true)
length = input(20, title="Donchian Channel length")
option = input("double", title="Middleband length: regular or double", options=["regular","double"])
upperband = highest(high, length)[1]
lowerband = lowest(low, length)[1]
middlebandLength = option=="double"?length*2:length
middleband = avg(highest(high, middlebandLength)[1], lowest(low, middlebandLength)[1])
//Plots
ubP = plot(upperband, title="Upperband", style=plot.style_line, linewidth=2)
lbP = plot(lowerband, title="Lowerband", style=plot.style_line, linewidth=2)
mbP = plot(middleband, title="Middleband", style=plot.style_line, color=color.maroon, linewidth=2)
//Strategy
buy = close > upperband
sell = close < middleband
short = close < lowerband
cover = close > middleband
strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)