Количественная торговая стратегия с двойным подтверждением
ChaoZhang
Обзор
Стратегия двойного подтверждения количественных сделок снижает риск сделок, обеспечивая двойную подтверждение торговых сигналов, путем объединения двух подстратегий 123 обратной стратегии и процентного показателя колебаний объема сделки (PVO). Эта стратегия применяется в основном для торговли средними и длинными линиями.
Стратегический принцип
123 Стратегия переворота
123 стратегия обратного отсчета реализуется на основе формы K-линии случайных индикаторов. В частности, когда цена закрытия 2 дня подряд ниже цены закрытия предыдущего дня, и 9 дней медленный случайный индикатор ниже 50; когда цена закрытия 2 дня подряд выше цены закрытия предыдущего дня, и 9 дней быстрый случайный индикатор выше 50.
Процентный показатель колебания объема сделок (PVO)
PVO - динамический показатель колебаний объема сделок. Он измеряет разницу между движущимися средними показателями индекса объема сделок двух различных периодов и отношениями между более длительными средними показателями, выраженными в процентном выражении. Когда средний показатель за короткий период выше среднего показателя за длинный период, он положительный, а наоборот - отрицательный.
Анализ преимуществ
Эта стратегия в сочетании с ценовыми показателями и показателями объема сделок позволяет эффективно отфильтровывать фальшивые прорывы. В то же время, благодаря механизму двойного подтверждения, можно снизить частоту сделок и снизить риск сделок.
Анализ рисков
Эта стратегия зависит от длительного периода удержания позиции, существует риск вывода. Кроме того, неправильная настройка параметров может привести к слишком высокой частоте торгов или ошибочным сигналам.
Направление оптимизации
Можно оптимизировать эффективность подстратегии путем корректировки параметров случайных показателей и PVO. Также можно ввести механизм стоп-лосса, чтобы контролировать риск. Кроме того, в сочетании с другими показателями, фильтрующими сигналы могут еще больше повысить стабильность стратегии.
Подвести итог
Стратегия количественной торговли с двойным подтверждением, учитывающая в комплексе ценовые и объемные факторы, имеет идеальный эффект от отслеживания. Эта стратегия, используя параметрическую настройку и оптимизацию фильтрации сигналов, может способствовать дальнейшему повышению стабильности и стать мощным инструментом количественной торговли.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume.
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline.
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals.
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA) =>
pos = 0.0
xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
pos := iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percentage Volume OscillatorA ----")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVO = PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPVO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )