Стратегия следования за трендом, основанная на скользящей средней Халла и истинном диапазоне

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы идентифицировать направление тенденции рынка в сочетании с средней линией Hull и истинной волной (ATR) и вступать после подтверждения направления тенденции. В частности, вычислить разницу между средней линией Hull за определенный период и средней линией Hull за предыдущий период.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на двух типах показателей: средняя линия Hull и ATR.

Hull Average - это индикатор трендового типа, разработанный американским фьючерсным трейдером Аланом Халлом. Hull Average похож на движущуюся среднюю, но имеет более высокую чувствительность и позволяет быстрее улавливать тенденции изменения цен. В стратегии установлен регулируемый параметр hullLength для управления длиной цикла Hull Average, чтобы определить направление текущего ценового тренда, рассчитывая разницу между текущим циклом и средним значением Hull за предыдущий период.

ATR, или Average True Range, то есть реальный диапазон. Он отражает величину ежедневных колебаний цен. Когда колебания увеличиваются, реальный диапазон повышается; когда колебания уменьшаются, реальный диапазон снижается.

В частности, логика стратегии заключается в следующем:

1. Вычислить среднюю величину currentHullMA на текущий период (в настройках hullLength) и среднюю величину previousHullMA на предыдущий период
2. Вычислить разницу между ними hullDiff = currentHullMA - previousHullMA
3. При hullDiff > 0 - считается многоголовной; при hullDiff < 0 - считается безголовой
4. При этом рассчитывается значение ATR за определенный период (настройка atLength), которое служит индикатором величины тренда
5. Продолжайте, когда ATR больше, чем price, а price больше, чем цена перед периодом atrLength. Продолжайте, когда ATR меньше, чем price, а price меньше, чем цена перед периодом atrLength.
6. Положительное отрицательное значение hullDiff для определения сигнала равновесия

Анализ преимуществ стратегии

У этой стратегии есть следующие преимущества:

1. В сочетании с оценкой тенденций и показателями волатильности, можно выбрать вход в то время, когда ценовая тенденция очевидна и волатильность увеличивается, чтобы избежать попадания в рынок волатильности.
2. Hull Average Line более чувствительна к изменениям цены и может быстро определять направление новых тенденций.
3. ATR может отражать волатильность и теплоту рынка и служить основанием для выбора времени входа.
4. Более много параметров, которые можно настроить, чтобы получить оптимальное сочетание параметров.

Анализ рисков

Однако есть и другие риски:

1. Ни Hull Average Line, ни ATR не могут полностью избежать проблемы с ложными прорывами, и все же есть вероятность, что они могут быть застряли.
2. Неправильная настройка параметров может привести к тому, что сделки будут слишком частыми или недостаточно чувствительными, что может повлиять на эффективность стратегии.
3. Невозможность эффективно реагировать на экстремальные ситуации, такие как быстрое подъем, прорыв или обвал.

Решение проблемы:

1. Например, в случае, если в тюрьме находится человек, который не может выйти из тюрьмы, он может быть задержан.
2. Оптимизация параметров путем повторного тестирования, чтобы показатели лучше соответствовали различным рыночным условиям.
3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций приостанавливать действие стратегии.

Направление оптимизации

Есть много возможностей для оптимизации этой стратегии, в основном из следующих аспектов:

1. Тестирование различных среднелинейных циклических параметров Hull, чтобы найти наиболее подходящую циклическую настройку для текущих рыночных условий.
2. Тестируйте различные комбинации ATR-циклических параметров, чтобы найти наиболее эффективные циклы для захвата тепла.
3. Попробуйте различные типы ATR (RMA, SMA, EMA и т.д.) и посмотрите, какой из них работает лучше всего.
4. Оптимизация условий открытия позиции, например, в сочетании с волатильными показателями Reaction и ATR.
5. Оптимизация методов сдерживания убытков, надлежащая расслабленная степень сдерживания убытков, чтобы избежать зацепки.

Подвести итог

Эта стратегия объединяет способность отслеживать тенденции с помощью Hull Average Line и способность определять температурные показатели ATR, чтобы отфильтровать некоторые неэффективные сигналы, выбирая более высокие и позитивные моменты во время признания тенденции. Оптимизация параметров индикатора и использование средств управления рисками могут еще больше повысить эффективность стратегии.