Торговые стратегии, основанные на пересечениях EMA/MA

Обзор

Эта стратегия - это стратегия торговли короткими опционами, основанная на скрещивании скользящих средних (EMA) и скользящих средних (MA) для получения торгового сигнала. При прохождении медленного MA на быстром EMA, генерируется сигнал покупки; при прохождении медленного MA на быстром EMA, генерируется сигнал продажи.

Стратегический принцип

Эта стратегия рассчитывается с использованием двух различных параметров EMA и MA, быстрого EMA и медленного MA. Быстрый EMA параметр установлен на 50, а медленный MA параметр установлен на 100.

При ускорении роста цены в краткосрочной перспективе быстрая EMA будет пробиваться вверх до медленного MA, создавая сигнал к покупке. Это означает, что в краткосрочной перспективе на рынке наблюдается повышенная пессимистическая настроенность, и можно подумать о покупке или покупке опционов на опцион.

При ускорении падения цены в краткосрочной перспективе быстрая EMA будет предшествовать медленному прорыву MA вниз, создавая сигнал продажи. Это означает, что в краткосрочной перспективе на рынке повышается падежный настрой, и можно рассмотреть возможность продажи или покупки опционов на падение.

С помощью быстрого и медленного скрещивания EMA/MA можно определить тенденции изменения цены в краткосрочной перспективе и настроения на рынке, осуществлять своевременную торговлю опционами и получать прибыль от более коротких колебаний цены.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии:

1. Быстро реагирует и своевременно улавливает короткие ценовые колебания. С помощью перекрестных сигналов быстрого формирования EMA и медленного формирования MA быстро обнаруживает кратковременные падения и падения.

2. Простая и простая в использовании. Не требуется никаких сложных вычислений, достаточно просто наблюдать за пересечением двух скользящих средних.

3. Гибкость использования, возможно торговать опционами или позитивными акциями. Можно покупать опционы по снижению цены, продавать опционы по снижению цены в зависимости от сигнала, а также можно напрямую делать опции или позитивные акции.

4. Контролируемые риски, четко определенный механизм остановки убытков. Предоставляется возможность установить точку остановки убытков и контролировать убытки.

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:

1. Возможен риск ошибочных сигналов и шокирующей ситуации. Быстрая и медленная EMA/MA может пересекаться несколько раз, что приводит к частому открытию позиций, увеличивает затраты на торговлю и затрудняет ее осуществление.

2. При длительном ослаблении большого рынка возможны убытки. Стратегия основана на захвате коротких линий. При длительном снижении цены часто могут быть вызваны остановки. В этом случае следует рассмотреть возможность приостановить использование стратегии и перейти в состояние ожидания, ожидая, пока большое рынка не прогреется.

3. Следует обратить внимание на риск необычных колебаний цен на акции, вызванных крупными событиями. При крупных событиях цены на акции могут необычно колебаться, что может привести к превышению остановок или огромным потерям.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Применение динамического стоп-интервью, который в реальном времени корректирует величину стоп-интервью в зависимости от колебаний цен на акции. Уменьшение вероятности того, что стоп-интервью будет ударен.

2. Интеграция нескольких временных циклов EMA. Например, добавление солнечных и круговых EMA, чтобы определить тенденцию большого цикла и избежать обратной торговли.

3. Фильтр RSI. Присоединение RSI определяет зоны перепродажи и перекупа, отфильтровывая некоторые шумовые сигналы.

4. Прогнозирование волатильности с помощью машинного обучения. Применение моделей глубокого обучения, таких как LSTM, для прогнозирования волатильности и риска цен на акции, динамической коррекции позиций и остановки.

Подвести итог

Эта короткая линия EMA/MA скрещивания стратегии, чтобы определить краткосрочные тенденции цены и рыночных настроений, быстро реагировать на изменения цены, вовремя воспользоваться короткой линии торговых возможностей. Стратегия проста в реализации, но также существует некоторые шумовые сигналы и риск постоянных потерь.