Стратегия торговли SAR с чередующимися временными рамками

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-16 14:18:20
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на чередующихся операциях индикатора SAR в разные временные рамки. Стратегия рассчитывает индикатор SAR в 15-минутные, ежедневные, еженедельные и ежемесячные временные рамки и торгует в еженедельные временные рамки.

Принципы

Расчет показателя SAR

Индикатор параболического SAR (SAR) представляет собой параболический SAR, который оценивает направление тренда, рассчитывая взаимосвязь между текущей ценой и историческими ценами.

Эта стратегия рассчитывает значения SAR в 15-минутные, ежедневные, еженедельные и ежемесячные временные рамки соответственно.

SAR = Previous SAR + Acceleration Factor * (Highest Price - Previous SAR) # Uptrend 
SAR = Previous SAR + Acceleration Factor * (Lowest Price - Previous SAR) # Downtrend

Первоначальный коэффициент ускорения установлен на уровне 0,02 и постепенно увеличивается до максимума 0,2 по мере продления тенденции.

Стратегия торговли

Стратегия генерирует торговые сигналы в недельный временной промежуток. Она длится, когда еженедельный SAR пересекает верхнюю цену, при этом значение SAR является стоп-лосом. Она становится короткой, когда SAR пересекает нижнюю цену, при этом SAR является стоп-лосом.

Определяя тенденцию в более длительный период времени и устанавливая более точный уровень стоп-лосса, стратегия направлена на более эффективную прибыль.

Преимущества

Индикатор SAR точно определяет точки переворота тренда для выхода на рынок
Торговля в более длинные временные рамки следует основной тенденции
Стоп-лосс, придерживающийся SAR, эффективно контролирует риски

Риски и решения

SAR-задержка может привести к обратному тренду после достижения стоп-лосса.
Фактор ускорения может резко расширяться при больших тенденциях, в результате чего стоп-лосс может быть проникнут.
Долгие периоды вывода при длинных циклах в более длинные временные рамки.

Области улучшения

Оптимизировать условия входа, например, комбинировать с другими показателями
Улучшить механизмы остановки потерь, например, остановки остановки, зоны остановки потерь
Усовершенствуйте правила размещения положения, например, фиксированное фракционное, динамическое регулирование
Работать в более длительные сроки, например, ежеквартально, ежегодно
Динамическая оптимизация параметров посредством машинного обучения

Заключение

Стратегия имеет четкую логику управления тенденциями на более высоких временных отрезках с использованием индикатора SAR для определения отклонений и установки стоп-лосса. Сигналы входа и управление рисками могут быть еще улучшены. С оптимизацией в таких областях, как входы, остановки и размещение позиций, она может стать более стабильной и прибыльной.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)

//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")

//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)

// request.security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)

//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))


/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (SAR3 <= low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
    strategy.cancel("ParSE")

Больше