Стратегия двойного отслеживания тенденций

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-16 15:03:55
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного отслеживания трендов - это композитная стратегия, объединяющая индикатор супертенденции, двойную экспоненциальную скользящую среднюю (DEMA) и полосы Боллинджера.

Логика стратегии

Стратегия состоит из трех основных частей:

Индикатор супертенденции: рассчитывает линию взлета и понижения, чтобы определить текущее направление тренда. Он генерирует сигналы покупки, когда цена выходит вверх от линии супертенденции, и сигналы продажи, когда цена выходит вниз.
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA): индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе функции простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней, которые могут быстрее реагировать на изменения цен.
Болинджерские полосы: представляет собой диапазон колебаний цен. Аномальное сокращение или расширение Болинджерских полос сигнализирует о потенциальных переломах тренда.

Когда индикатор Supertrend и DEMA выпускают сигналы покупки/продажи, стратегия входит в соответствующую позицию.

Преимущества

Сочетание нескольких показателей уменьшает ложные сигналы.
Индикатор Supertrend не чувствителен к незначительным изменениям цен и генерирует сигналы только в переломные моменты тренда, избегая чрезмерной частоты торговли.
Глянцевая кривая DEMA точно и надежно оценивает долгосрочные тенденции.
Болинджерские полосы помогают определить точки переворота тренда.

Риски и решения

Слишком чувствительные параметры супертенденции могут создавать больше шума.
Длинный период DEMA приводит к плохим тенденциям в соответствии с возможностями.
Несовместимые сигналы при объединении суждения нескольких индикаторов.

Руководство по оптимизации

Испытать различные периоды ATR и параметры мультипликатора, чтобы найти оптимальную комбинацию для индикатора супертенденции.
Оптимизируйте параметр периода DEMA.
Добавьте другие вспомогательные показатели, такие как KDJ, MACD и т.д.
Внедряйте стратегии стоп-лосса.

Резюме

Стратегия двойного отслеживания трендов сочетает в себе сильные стороны Supertrend, DEMA и Bollinger Bands с использованием нескольких индикаторов, улучшая качество сигнала, одновременно фиксируя тенденции.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Supertrend + DEMA + Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, precision=2)

// Input parameters for Supertrend
atrLength = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=12)
src = input(hl2, title="Source")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method?", type=input.bool, defval=true)
showSupertrend = input(title="Show Supertrend Indicator?", type=input.bool, defval=true)

// Input parameters for DEMA
demaLength = input(200, title="DEMA Period")
showDEMA = input(title="Show DEMA Indicator?", type=input.bool, defval=true)

// Calculate ATR for Supertrend
atr2 = sma(tr, atrLength)
atr = changeATR ? atr(atrLength) : atr2

// Calculate Supertrend
up = src - (multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up

dn = src + (multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Plot Supertrend
upPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? up : na) : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

dnPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? na : dn) : na, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)

longFillColor = (trend == 1 ? color.new(color.green, 80) : color.new(color.white, 0))
shortFillColor = (trend == -1 ? color.new(color.red, 80) : color.new(color.white, 0))

fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)

// Alert conditions
alertcondition(buySignal, title="Custom Supertrend Buy", message="Custom Supertrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="Custom Supertrend Sell", message="Custom Supertrend Sell!")

// Calculate DEMA
ema1 = ema(close, demaLength)
dema = 2 * ema1 - ema(ema1, demaLength)

// Plot DEMA with white color
plot(showDEMA ? dema : na, color=color.new(color.white, 0), title="DEMA", linewidth=2)

// Add push notification on mobile if buy and sell occurred
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell")
    alert("Buy Signal - Supertrend")

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover")
    alert("Sell Signal - Supertrend")

Больше