Хэлл Фишер адаптивная интеллектуальная многофакторная стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-16 15:10:06
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе скользящий средний показатель Hull, индикатор Fisher Transform и индекс товарного канала в адаптивную многофакторную стратегию. Она может интеллектуально идентифицировать тенденции, автоматически корректировать параметры и адаптироваться к различным продуктам и циклам.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии основана на золотом кресте и мертвом кресте индикатора Fisher Transform для определения входа и выхода.

Стратегия сначала рассчитывает показатель Hull Moving Average и Fisher Transform. Затем с помощью индекса товарного канала формируют условия входа. Когда индикатор Fisher Transform пересекает сверху ниже нулевой линии или пересекает сверху за пределами установленного диапазона параметров, он устанавливается как условие золотого креста для формирования длинного сигнала; когда Fisher Transform пересекает сверху нулевой линии или за пределами диапазона параметров, он устанавливается как условие мертвого креста для формирования короткого сигнала.

Условия выхода противоположные, длинные ордера, открытые на золотых крестах, закрываются на мертвых крестах; короткие ордера, открытые на мертвых крестах, закрываются на золотых крестах.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в адаптивном многофакторе. Она использует скользящие средние, осцилляторы и индикаторы тренда, чтобы хорошо работать как на падающих, так и на растущих рынках. Параметры также могут быть скорректированы в зависимости от разновидности и цикла для достижения адаптивности.

Кроме того, стратегия включает в себя механизм автоматического стоп-лосса. Когда цена превышает движущуюся среднюю, она автоматически прекращает потерю для выхода. Это значительно снижает риск потери для стратегии.

Риски и решения

Наибольший риск этой стратегии заключается в сигналах об ошибке между индикаторами. Когда цена движется в сторону, индикаторы могут производить некоторые ненужные перекрестки. Это приведет к ненужному вхождению и остановке потерь.

Решение заключается в соответствующей корректировке параметров индикатора, чтобы отфильтровать некоторые небольшие сигналы. Или объединить больше вспомогательных индикаторов для подтверждения. Например, добавить индикатор громкости, чтобы определить истинные сигналы.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

Добавьте алгоритмы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.
Добавьте больше показателей для оценки, используйте стратегию большинства и улучшите точность принятия решений.
Добавить механизм подтверждения выхода, который использует важные уровни цен и каналы для подтверждения снова, чтобы избежать неисправности.
Добавить модуль оценки риска, который может автоматически регулировать размер позиции и диапазон стоп-лосса на основе рыночных условий.

Заключение

В целом, это очень хорошая адаптивная многофакторная структура. Она сочетает в себе суждение о тренде скользящих средних, суждения о перекупках и перепродажах осцилляторов и применение перекресток индикаторов, образуя полный механизм входа и выхода. Если ее можно будет дополнительно оптимизировать и увеличить адаптивные и интеллектуальные компоненты, она станет стратегическим продуктом с чрезвычайно высокой коммерческой ценностью.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is free to copy/paste/use. no permission required. just do it!
// © @SeaSide420 
//@version=4
strategy(title="Hull Fisher",currency="USD",default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.25)

//=================================== Inputs =========================================================
period =input(title="HullMA Length", type=input.integer, defval=14, minval=2)
length =input(9, minval=1, title="Signal Length")
line1 = input(5, minval=2, title="Top Line")
line5 = input(-5, maxval=-2, title="Bottom Line")
price = input(open, type=input.source, title="Price data")
entry1 =input(true,type=input.bool, title="Open when HullFisher crossover outside Lines")
entry2 =input(true,type=input.bool, title="Open when HullFisher past zero")
useHMA =input(true,type=input.bool, title="Include Hull_moving_average")
useCCI =input(true,type=input.bool, title="Include Commodity_channel_index")
fishclose=input(true,type=input.bool, title="Close order when Fisher crossover")
HMAclose=input(true,type=input.bool, title="Close order when Hull crossover")

//================================ Calculations ======================================================
HMA = hma(price,period)
HMA2 = HMA[1]
high_ = highest(HMA, length)
low_ = lowest(HMA, length)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = 0.0
value := round_(.66 * ((HMA - low_) / max(high_ - low_, .001) - .5) + .67 * nz(value[1]))
value1 = 0.0
value1 := .5 * log((1 + value) / max(1 - value, .001)) + .5 * nz(value1[1])
value2 = value1[1]
CCI1 = cci(price,period)
CCI2 = CCI1[1]
line2 = line1/2
line4 = line5/2

//================================ Draw Plots =======================================================
colorchange1 =CCI1>CCI2?color.lime:color.red
colorchange2 =value1>value2?color.lime:color.red
a =plot(line1,style=plot.style_line,color=color.red,transp=50,linewidth=2,title="Top Line")
b =plot(line2,style=plot.style_line,color=color.red,transp=50,linewidth=2,title="Upper Line")
c =plot(0,style=plot.style_line,color=color.black,transp=50,linewidth=2,title="Middle Line")
d =plot(line4,style=plot.style_line,color=color.lime,transp=50,linewidth=2,title="Lower Line")
e =plot(line5,style=plot.style_line,color=color.lime,transp=50,linewidth=2,title="Bottom Line")
f =plot(value1, color=color.black,transp=50,linewidth=2, title="Value 1")
g =plot(value2, color=color.black,transp=50,linewidth=2, title="Value 2")
h =plot(CCI1/50,style=plot.style_area, color=colorchange1,transp=50,linewidth=2, title="CCI")
fill(f,g,color=colorchange2,transp=20,title="Color fill")
plot(cross(value1, value2) ? value1 : na, style=plot.style_circles, color=color.black, linewidth=10)
plot(cross(value1, value2) ? value1 : na, style=plot.style_circles, color=color.white, linewidth=8)
plot(cross(value1, value2) ? value1 : na, style=plot.style_circles, color=colorchange2, linewidth=5)

//============================= Entry conditions ====================================================
// Outside Lines crossover or zero lines crossover
LongCondition1 = value1>value2 and value1<line5 and entry1 and not useCCI and not useHMA
ShortCondition1 = value1<value2 and value1>line1 and entry1 and not useCCI and not useHMA
LongCondition2 = value1>value2 and value1>0 and entry2 and not useCCI and not useHMA
ShortCondition2 = value1<value2 and value1<0 and entry2 and not useCCI and not useHMA

// Use CCI
LongCondition3 = value1>value2 and value1<line5 and CCI1>CCI2 and entry1 and useCCI and not useHMA
ShortCondition3 = value1<value2 and value1>line1 and CCI1<CCI2 and entry1 and useCCI and not useHMA
LongCondition4 = value1>value2 and value1>0 and CCI1>CCI2 and entry2 and useCCI and not useHMA
ShortCondition4 = value1<value2 and value1<0 and CCI1<CCI2 and entry2 and useCCI and not useHMA

// Use HMA
LongCondition5 = value1>value2 and value1<line5 and CCI1>CCI2 and HMA>HMA2 and entry1 and not useCCI and useHMA
ShortCondition5 = value1<value2 and value1>line1 and CCI1<CCI2 and HMA<HMA2 and entry1 and not useCCI and useHMA
LongCondition6 = value1>value2 and value1>0 and CCI1>CCI2 and HMA>HMA2 and entry2 and not useCCI and useHMA
ShortCondition6 = value1<value2 and value1<0 and CCI1<CCI2 and HMA<HMA2 and entry2 and not useCCI and useHMA

//Use CCI & HMA
LongCondition7 = value1>value2 and value1<line5 and CCI1>CCI2 and HMA>HMA2 and entry1 and useCCI and useHMA
ShortCondition7 = value1<value2 and value1>line1 and CCI1<CCI2 and HMA<HMA2 and entry1 and useCCI and useHMA
LongCondition8 = value1>value2 and value1>0 and CCI1>CCI2 and HMA>HMA2 and entry2 and useCCI and useHMA
ShortCondition8 = value1<value2 and value1<0 and CCI1<CCI2 and HMA<HMA2 and entry2 and useCCI and useHMA

//========================= Exit & Entry excecution =================================================
if HMAclose and fishclose and value1<value2 and HMA<HMA2
    strategy.close("BUY")
if HMAclose and fishclose and value1>value2 and HMA>HMA2
    strategy.close("SELL")
if HMAclose and HMA<HMA2
    strategy.close("BUY")
if HMAclose and HMA>HMA2
    strategy.close("SELL")
if fishclose and value1<value2
    strategy.close("BUY")
if fishclose and value1>value2
    strategy.close("SELL")    
if LongCondition1 or LongCondition2 or LongCondition3 or LongCondition4 or LongCondition5 or LongCondition6 or LongCondition7 or LongCondition8
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
if ShortCondition1 or ShortCondition2 or ShortCondition3 or ShortCondition4 or ShortCondition5 or ShortCondition6 or ShortCondition7 or ShortCondition8
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

Больше