Сочетание стратегии 123 перехода и точки перехода

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-16 15:48:44
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе стратегию 123 обратного шаблона и стратегию поворотных точек для достижения более высокого показателя выигрыша. Стратегия 123 обратного шаблона определяет точки обратного тренда, в то время как стратегия поворотных точек определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления. Объединяя их, она может улавливать тенденции при определении конкретных цен на вход и выход.

Логика стратегии

123 Стратегия обращения вспять

Эта стратегия определяет точки переворота тренда с использованием индикатора стохастического осциллятора. Он становится длинным, когда цена закрытия выше, чем цена предыдущего закрытия в течение 2 дней подряд, и 9-периодный медленный STO ниже 50; он становится коротким, когда цена закрытия ниже, чем предыдущий закрытие в течение 2 дней подряд, и 9-периодный быстрый STO выше 50.

Стратегия ключевых точек

Эта стратегия рассчитывает 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления на основе предыдущих высоких, низких и закрытых цен. Точка поворота = (высокая + низкая + близкая) / 3 Поддержка 1 = 2Ключевая точка Высокая Сопротивление 1 = 2Ключевая точка низкая Поддержка 2 = Ключевая точка (сопротивление 1 Поддержка 1) Сопротивление 2 = Ключевая точка + (Сопротивление 1 Поддержка 1) Поддержка 3 = Низкая 2*(Высокая Ключевая точка) Сопротивление 3 = Высокое + 2*(Основная точка Низкое) Затем он определяет вход и выход на основе уровня поддержки и сопротивления.

Преимущества

Сочетает в себе сильные стороны двух различных типов стратегий для достижения более высокого уровня выигрыша
Модель 123 эффективно идентифицирует краткосрочные изменения тренда
Ключевые уровни S/R для фильтрации ложных перерывов используются в поворотных точках

Риски и хеджирование

Двойная STO может отставать и пропустить краткосрочные реверсии
Ключевые точки могут не всегда держаться, прорывы могут продолжаться
Параметры могут быть скорректированы или объединены с другими показателями для хеджирования рисков

Руководство по оптимизации

Влияние испытаний различных наборов параметров
Сочетание с другими показателями/паттернами для повышения эффективности
Включить машинное обучение для динамической оптимизации параметров

Резюме

Эта стратегия гениально сочетает в себе идентификацию тренда и ключевые уровни цен, позволяя обнаруживать обратные тенденции при использовании S / R для фильтрации сигналов. Дальнейшие улучшения могут быть достигнуты путем настройки параметров и сочетания с другими стратегиями.

/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PP2(res,SellFrom,BuyFrom) =>
    pos = 0.0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
    xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
    xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vS1 = 2*vPP - xHigh 
    vR1 = 2*vPP-xLow
    vS2 = vPP - (vR1 - vS1)
    vR2 = vPP + (vR1 - vS1)
    vS3 = xLow - 2 * (xHigh - vPP)
    vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow) 
    S =  iff(BuyFrom == "S1", vS1, 
          iff(BuyFrom == "S2", vS2,
           iff(BuyFrom == "S3", vS3,0)))
    B =  iff(SellFrom == "R1", vR1, 
          iff(SellFrom == "R2", vR2,
           iff(SellFrom == "R3", vR3,0)))
    pos := iff(close > B, 1,
             iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Point V2)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Point V2 ----")
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3"])
BuyFrom = input(title="Buy from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPP2 = PP2(res,SellFrom,BuyFrom)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPP2 == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPP2 == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше