Ичимоку Кинко Хё Стратегия побега

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-16 17:12:49
Тэги:

I. Обзор стратегии

Стратегия называется Ichimoku Kinko Hyo Indicator Based Breakout Strategy. Она использует линии Тенкан-Сен, Киджун-Сен, линии Сэнку Спан и облако Кумо от индикатора Ichimoku Kinko Hyo для определения направления тренда и реализации сигналов входа и выхода.

II. Подробности стратегии

Вычислить компоненты индикатора Ичимоку Кинко Хё:
- Тенкан-Сен: средний уровень самых высоких и низких цен
- Киджун-Сен: средний уровень самых высоких и низких цен
- Сенку Спан А: середина Тенкан-Сен и Кидзюнь-Сен
- Senkou Span B: средний уровень самых высоких и самых низких цен
- Чику-Спан: отстающий протяженность
Определить длину сигнала:
- Когда Тенкан-Сен пересечет Киджун-Сен;
- И близкий разрыв цены над облаком Кумо;
- И Чику-Спан прорывается над облаком Кумо.
Определить короткий сигнал:
- Когда Тенкан-Сен пересекает Киджун-Сен;
- И закрыть ценовой разрыв ниже облака Кумо;
- И Чику-Спан прорвется под облаком Кумо.

III. Анализ преимуществ

Ичимоку Кинко Хё точно определяет тенденции.
Чику Спан избегает ложных побегов.
Разрешить длинную и короткую торговлю как в восходящем, так и в нисходящем тренде.
Настраиваемые параметры для разных периодов.

IV. Анализ рисков

Частые убытки при консолидации рынка.
Отсутствие лучших входных точек из-за множества критериев.
Высокий уровень оборота увеличивает затраты на транзакции.

Решение

Настроить параметры, чтобы избежать переоценки.
Сочетать с другими индикаторами для подтверждения сигналов.
Продлить срок хранения, чтобы уменьшить оборот.

V. Направления оптимизации

Добавьте скользящие средние для подтверждения торговых сигналов.
Внедрить стоп-лосс для ограничения риска снижения.
Оптимизировать параметры для повышения прочности.

VI. Резюме стратегии

Стратегия точно определяет направление тренда с использованием индикаторов Ichimoku Kinko Hyo и принимает сигналы прорыва в качестве точек входа и выхода, позволяя вести длинную и короткую торговлю. По сравнению со стратегиями с одним индикатором она имеет более высокую точность и избегает многих ложных сигналов.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy', overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input.int(7, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(14, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(28, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(14, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(14, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(false, title='Short Entry')

middle(len) =>
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)

Больше