Количественная стратегия торговли, основанная на скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-16 17:37:13
Тэги:

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы, основанные на золотом кресте и мертвом кресте скользящих средних с различными циклами.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает среднесрочные и краткосрочные скользящие средние, ma1 и ma2, цены, где ma1 имеет более короткий цикл, а ma2 имеет более длительный цикл. Затем она рассчитывает разницу между ma1 и ma2 как ma3, и далее вычисляет сглаженную скользящую среднюю ma4 ma3. Когда ma3 пересекает ma4 вверх, генерируется сигнал покупки. Когда он пересекает вниз, генерируется сигнал продажи.

Таким образом, ma3 отражает среднесрочную тенденцию цены, а ma4 фильтрует какой-то шум от ma3, чтобы сформировать более надежный торговый сигнал. Циклы ma1 и ma2 устанавливаются параметром maLen. Пользователи могут оптимизировать параметры для достижения наилучшей настройки для разных рынков.

Преимущества

Преимущества этой стратегии включают:

Использование ALMA и WMA, которые могут лучше адаптироваться к изменениям рынка.
Применение многоцикличного среднего значения цен для повышения надежности торговых сигналов.
Регулируемые параметры могут быть оптимизированы для различных рынков с широким применением.
Логика стратегии проста и легко внедряется.
Он может достичь хороших результатов как на трендовых, так и на боковых рынках.

Риски и решения

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Сигналы могут стать неясными и задерживаться из-за волатильных рыночных условий.
Поскольку это чисто тенденциозная стратегия, она может привести к убыткам на рынках с ограниченным диапазоном.
Неправильное настройка параметров может привести к чрезмерной торговле из-за сверхкоротких циклов.

Оптимизация

Стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

Проверьте больше типов скользящих средних, таких как LMA, WMA и т. д.
Добавить механизмы остановки потери, основанные на волатильности, ценовых каналах и т.д.
Принять многочасовой анализ с непрерывной оптимизацией параметров.
Увеличить алгоритмы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.

Заключение

Стратегия генерирует торговые сигналы на основе золотого креста и мертвого креста скользящих средних. Используя ALMA и многоциклическое ценовое среднее, сигналы становятся более точными и надежными. Регулируемые параметры делают ее широко применимой. Кроме того, логика проста и ясна и хорошо работает на трендовых рынках. Поэтому она имеет высокую практическую ценность.

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true)

maLen = input(30, "ma period")
mode =  input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"])
price = close

ma(src, len) =>
     mode=="alma"  ? alma(src, len, 0.85, 6) :
     mode=="ema"? ema(src, len) : 
     wma(src, len)
    

ma1 = ma(price, floor(maLen / 2))
ma2 = ma(price, maLen)
ma3 = 2.0 * ma1 - ma2
ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen)))

//plot(ma1, color = red)
//plot(ma2, color = green)
plot(ma3, color = blue)
plot(ma4, color = orange)


mafast = ma3
maslow = ma4

if (crossover(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")

if (crossunder(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше