Комбинированная торговая стратегия на основе двойной EMA и полосового фильтра
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует в сочетании два показателя: Двойной экспоненциальный движущийся средний (DEMA) и фильтр полосы пропускания (BPF), чтобы преодолеть двойную фильтрацию на покупку и перепродажу, чтобы сформировать стабильный торговый сигнал и максимизировать прибыль.
Стратегический принцип
Эта стратегия состоит из двух подстратегий:
- Стратегия DEMA
Используйте двойные скользящие средние индексы на 2-й и 20-й день, чтобы сформировать сигналы покупки и продажи. Этот индикатор фильтрует часть шума в ценах, что помогает обнаружить тенденцию.
- Стратегия BPF
Индекс BPF объединяет математические преобразования, обнаруживающие компоненты циклических циклов в ценах, формируют зоны перекупа и перепродажи в течение определенного цикла и посылают торговые сигналы. Эта стратегия настроена на 20-дневный цикл с параметром нормализации 0,5.
В сочетании с этим, при появлении сигнала о многократном одновременном диверсификации указывается на то, что тренд и циклические факторы подтверждены, поэтому более высокая надежность, что приводит к более стабильным точкам входа и выхода.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в фильтрации двойных показателей, что делает сигнал более стабильным и надежным. DEMA сглаживает цены, идентифицируя направление тенденции; BPF идентифицирует циклические признаки, определяя зоны перепродажи.
Кроме того, стратегия сама по себе не имеет высокой частоты торгов, что позволяет избежать потери капитала и комиссионных от чрезмерной торговли. Время удержания позиции, основанное на средней и длинной линии, помогает избежать влияния случайных колебаний.
Анализ рисков
Наибольший риск этой стратегии заключается в неправильном понимании состояния рынка. В шокирующих ситуациях легко получить ошибочный сигнал; при обратном тренде стоп-лосс может быть больше. Кроме того, проблемы с параметрами настройки могут оказать большое влияние на эффективность стратегии.
Эти риски можно контролировать и улучшать, оптимизируя параметры показателей, устанавливая стоп-лосс и в сочетании с другими показателями. При определении, что рынок входит в период шока и смены рук, можно рассмотреть стратегию приостановки, чтобы избежать помех от неблагоприятных ситуаций.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация временных циклов. Испытание различных параметров DEMA и BPF для определения оптимальной комбинации циклов.
Увеличение параметров стоп-стоп. Разумная установка стоп-стапов, чтобы избежать увеличения убытков; надлежащие стоп-стопы, блокирующие часть прибыли.
Добавить фильтры для других показателей, таких как объем, MACD и т. Д., Чтобы предотвратить ошибку сигналов, вызванную большим количеством ставок на уменьшение доли.
Параметры оптимизированы для адаптации. Это позволяет DEMA и BPF динамически корректировать параметры в соответствии с последними тенденциями рынка, гарантируя реальное время показателя.
Подвести итог
Стратегия объединяет преимущества двух показателей: двойной EMA и BPF, двойная фильтрация повышает качество сигнала, преследуя стабильную среднюю длинную прибыль. Риски в основном связаны с ошибкой в оценке состояния рынка и неправильной установкой параметров.
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xPrice = hl2
beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.0
BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos:= BP > SellZone ? 1 :
BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)