Комбинированная стратегия торговли на основе двойного EMA и фильтра пропускания полосы

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-17 11:22:30
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет индикаторы двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA) и фильтра прохождения полосы (BPF) для реализации двойной фильтрации покупки и перекупки, формируя стабильные торговые сигналы и добиваясь максимальной прибыльности.

Принцип стратегии

Стратегия состоит из двух подстратегий:

Стратегия DEMA

Он использует двухдневные и 20-дневные двойные экспоненциальные скользящие средние, чтобы генерировать золотые сигналы покупки и продажи.
Стратегия BPF

Индикатор BPF сочетает в себе математические преобразования для обнаружения циклических компонентов цен и формирует перекупленные зоны перепродажи в течение определенного периода для генерации торговых сигналов.

Объединение этих двух способов позволяет лучше проверить тенденцию и циклические факторы при одновременном появлении сигналов покупки/продажи.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в двойной индикаторной фильтрации, которая делает сигналы более стабильными и надежными. DEMA сглаживает цены и определяет направления тренда; BPF распознает циклические особенности и определяет зоны перекупленности и перепроданности.

Кроме того, сама стратегия имеет редкую частоту торгов, избегая чрезмерных капитальных и комиссионных затрат от переторговли.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в неправильном оценке состояния рынка. Она подвержена ошибочным сигналам на различных рынках и может понести большие стоп-потери при обратном тренде. Кроме того, настройки параметров также могут значительно повлиять на эффективность стратегии.

Для решения этих рисков, методы, такие как оптимизация параметров индикатора, установка стоп-потерь / получает прибыль, объединение других индикаторов и т. Д. могут быть приняты для контроля и улучшений.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизация временного цикла. Проверьте различные параметры DEMA и BPF, чтобы определить оптимальные комбинации периодов.
Добавьте параметры стоп-лосса/стоп-лосса. Разумно настроите амплитуды стоп-лосса, чтобы избежать увеличения потерь; принимайте прибыль надлежащим образом, чтобы блокировать частичную прибыль.
Добавьте другие индикаторные фильтры, такие как объем, MACD и т. д., чтобы избежать вводящих в заблуждение сигналов от высокого объема разворачивания и переворачивания позиции.
Сделать параметры DEMA и BPF адаптируемыми на основе последних рыночных условий, чтобы сохранить своевременность показателей.

Заключение

Стратегия объединяет сильные стороны двойных показателей EMA и BPF с двойной фильтрацией для улучшения качества сигнала и достижения устойчивой среднесрочной и долгосрочной прибыли. Риски в основном возникают из-за ошибочных оценок рыночных условий и неадекватной настройки параметров. Методы, такие как многопоказательная валидация и динамическая оптимизация параметров, могут сделать стратегию более эластичной и адаптивной для повышения экономической эффективности.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = hl2
    beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos:= BP > SellZone ? 1 :
    	   BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter  ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Больше