Стратегия трейлинг-стоп-лосс, основанная на скользящей средней и трансцендентности
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует средний и превышающий показатель для определения рыночной тенденции, в сочетании с механизмом отслеживания стоп-убытков, для разработки стратегии отслеживания стоп-убытков. Когда превышение показателя определяется как восходящий тренд, если цена на закрытии проходит 14-циклическую среднюю линию, то делаю больше; когда превышение показателя определяется как нисходящая тенденция, если цена на закрытии проходит 14-циклическую среднюю линию, то делаю больше.
Стратегический принцип
В этой стратегии используются три технических показателя: средний, превышающий и отслеживающий остановку.
Во-первых, рассчитывается индексная скользящая средняя с 14 и 44 циклами. Из них 14 циклов используются для определения краткосрочных тенденций, а 44 циклов - для определения долгосрочных тенденций.
Во-вторых, вычислить показатель превышения, чтобы определить текущую рыночную тенденцию. Показатель превышения состоит из показателя DI + и показателя DI - . Когда DI + выше DI - , это означает тенденцию к завышению; когда DI - выше DI +, это означает тенденцию к снижению.
Наконец, в сочетании с признаком средней линии и признаком превышения индикатора, создается торговый сигнал. Когда превышение индикатора является большим, и цена пересекает 14-циклическую среднюю линию, делайте больше; когда превышение индикатора является низким, и цена пересекает 14-циклическую среднюю линию, делайте дефицит. После входа в рынок, поставьте остановку на 44-циклическую среднюю линию, чтобы отследить остановку.
Анализ преимуществ
Эта стратегия использует преимущества трех технических показателей для обеспечения точности и своевременности погашения убытков, имея следующие преимущества:
- Средняя линия определяет краткосрочные и долгосрочные тенденции, идентифицирует сигналы точно.
- Помимо показателей, можно определить основные тенденции и уменьшить ошибочные сигналы.
- Отслеживание механизмов остановки убытков, снижение индивидуальных остановки убытков, общий эффект остановки убытков.
Анализ рисков
Однако есть и другие риски:
- Риск провала прорыва. После того, как цена прорвется через среднюю линию, она может снова откликнуться, что приведет к упущению лучшей точки входа.
- Стоп-убытки могут быть вызваны рисками. Отслеживание стоп-убытков не позволяет полностью избежать потерь, а лишь ограничивает отдельные потери.
- Риск оптимизации параметров. Неправильная настройка, такая как средний цикл, превышение параметров показателя, может повлиять на качество сигнала.
Решение проблемы:
- В сочетании с другими показателями, фильтрационные сигналы повышают вероятность прорыва.
- Оптимизация параметров стоп-трафика, настройка стоп-точек на разумные позиции.
- Оптимизация параметров для тестирования, выбор оптимальной комбинации параметров.
Направление оптимизации
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих направлениях:
Добавление других показателей, фильтрация ошибочных сигналов, повышение выигрыша стратегии. Например, в сочетании с показателями объема торгов, усиление тенденции.
Оптимизация методов отслеживания потерь, чтобы сделать их более интеллектуальными и гибкими. Например, в соответствии с ATR Stop, Chandelier Exit и т. Д.
Используйте методы машинного обучения, чтобы найти наиболее оптимальные параметры. Например, генетические алгоритмы, глубокое обучение и т. Д. Найдите оптимальную комбинацию параметров.
Применение стратегии в более высоких временных рамках, чтобы избежать помех от высокочастотного шума.
Подвести итог
Эта стратегия включает в себя использование среднелинейных, сверхиндикаторных и стоп-следящих технологий для определения точности и своевременности сигналов. Это является практической и надежной стратегией для отслеживания стоп-торгов. Впоследствии эффективность стратегии может быть дополнительно усилена путем улучшения качества сигналов, оптимизации методов стоп-торгов.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)
len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)
isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)
plotColor = color.black
if isRising
plotColor := color.green
else if isFalling
plotColor := color.red
plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
if direction < 0
if close >= out
//if low >= out44
if isRising
strategy.entry("Buy Now", strategy.long)
if direction > 0
if close <= out
//if high <= out44
if isFalling
strategy.entry("Sell Now", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)