Стратегия отслеживания скользящей средней и супертенденционной стоп-лосс

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-17 11:46:01
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует скользящие средние и индикатор супертенденции для определения рыночных тенденций, в сочетании с механизмом отслеживания стоп-лосса, для разработки торговой стратегии отслеживания стоп-лосса. Когда индикатор супертенденции оценивает восходящий тренд, если цена закрытия превышает скользящую среднюю за 14 периодов, перейдите в длинный; когда индикатор супертенденции оценивает нисходящий тренд, если цена закрытия превышает скользящую среднюю за 14 периодов, перейдите в короткий. После длинного или короткого, стоп-лосс будет задействован на основе позиции точки остановки.

Принцип стратегии

Эта стратегия использует три технических индикатора: скользящую среднюю, супертенд и отслеживание стоп-лосса.

Первое, вычислить 14-периодические и 44-периодические экспоненциальные скользящие средние. 14-периодическая скользящая средняя используется для определения краткосрочных тенденций, в то время как 44-периодическая скользящая средняя используется для определения долгосрочных тенденций. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длительный скользящий средний, это бычий сигнал, и наоборот.

Во-вторых, вычислить индикатор супертенденции, чтобы судить о текущей тенденции рынка. Индикатор супертенденции состоит из положительного индикатора DI + и отрицательного индикатора DI-. Когда DI + выше DI-, это бычий тренд; когда DI- выше DI+, это медвежий тренд.

Наконец, объедините движущийся средний сигнал и суждение о тренде индикатора супертенденции, чтобы генерировать торговые сигналы. Когда индикатор супертенденции показывает рост и цена прорывается через 14-периодную движущуюся среднюю, идите в длинный; когда индикатор супертенденции показывает медленный, и цена прорывается через 14-периодную движущуюся среднюю, идите в короткий. После входа на рынок, установите точку остановки убытков вблизи 44-периодной движущейся средней, чтобы реализовать отслеживание остановки убытков.

Анализ преимуществ

Эта стратегия объединяет в себе преимущества трех технических показателей для правильного суждения и своевременного прекращения потерь и имеет следующие преимущества:

Движущиеся средние определяют краткосрочные и долгосрочные тенденции, точно определяя сигналы.
Индикатор супертенденции определяет направление основного тренда и уменьшает ложные сигналы.
Механизм отслеживания стоп-потери уменьшает однократные стоп-потери и имеет общий хороший эффект стоп-потери.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Риск неудачного прорыва. Цены могут снова отступить после прорыва скользящих средних, пропустив лучшую точку входа.
Отслеживание стоп-лосса не может полностью избежать потерь и может контролировать только единичные потери в определенном диапазоне.
Риск оптимизации параметров. Неправильное настройка периодов скользящей средней, параметров супертенденции и т. д. повлияет на качество сигнала.

Соответствующие решения:

Используйте другие индикаторы для фильтрации сигналов и улучшения успешности прорыва.
Оптимизировать параметры отслеживания стоп-потери, чтобы установить точку стоп-потери на разумное положение.
Проверка и оптимизация параметров для выбора наилучшей комбинации параметров.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих направлениях:

Увеличить другие показатели, чтобы отфильтровать неправильные сигналы и улучшить уровень выигрыша стратегии.
Оптимизировать методы отслеживания стоп-лосса, чтобы сделать стоп-лосс более интеллектуальным и гибким. Например, ATR стоп-лосс, Chandelier Exit и т.д.
Использовать методы машинного обучения для поиска более оптимальных параметров. Например, генетические алгоритмы, глубокое обучение и другие методы для поиска оптимальной комбинации параметров.
Используйте стратегии в более короткие сроки, чтобы избежать высокочастотного шума.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе скользящие средние, индикаторы супертенденции и методы отслеживания стоп-лосса, чтобы делать точные суждения и своевременно останавливать потери. Это прагматичная и надежная стратегия отслеживания стоп-лосса. Эффект стратегии может быть еще больше усилен за счет улучшения качества сигнала, оптимизации методов стоп-лосса и т. д.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)

len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)

isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)

plotColor = color.black
if isRising
    plotColor := color.green
else if isFalling
    plotColor := color.red
    

plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

if direction < 0
    if close >= out
        //if low >= out44
        if isRising
            strategy.entry("Buy Now", strategy.long)

if direction > 0
    if close <= out
        //if high <= out44
        if isFalling
            strategy.entry("Sell Now", strategy.short)


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Больше