Индикатор RSI отслеживает стратегию стоп-профита и стоп-лосса
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует индикатор RSI для генерации сигналов покупки и продажи в сочетании с отслеживанием механизма остановки и убытков для целей фиксации прибыли и контроля убытков. Эта стратегия подходит для среднесрочной и краткосрочной торговли и обладает гибкими и практическими характеристиками.
Стратегический принцип
Используйте RSI, чтобы определить, что рынок перекупает или перепродает. Когда RSI превышает 60, он создает сигнал покупки, а когда он превышает 40, он создает сигнал продажи.
Стоп-стоп-убыток, установленный после входа в систему. Стоп-стоп-расстояние - это расстояние, установленное пользователем, плюс расстояние, установленное пользователем. Стоп-убыток - это расстояние, установленное пользователем, минус расстояние.
Торги автоматически останавливаются или прекращаются, когда цена достигает остановки или остановки убытка.
Анализ преимуществ
RSI лучше всего подходит для определения рыночных тенденций, а в сочетании с отслеживанием стоп-стоп можно эффективно контролировать риски.
Стоп-стоп-стоп-лосс является абсолютной точечной настройкой, независимо от того, высока или низка цена входа, пространство для прибыли и пространство для убытков фиксированы, а отношение риска к прибыли контролируется.
Параметры стратегии просты в настройке, пользователь может настроить стоп-лосс в зависимости от своих предпочтений в отношении риска, без сложной оптимизации.
Анализ рисков
RSI может создавать ошибочные сигналы, что приводит к ненужным убыткам. Можно уменьшить ошибочные сигналы, изменив параметры RSI или добавив фильтры для других индикаторов.
Фиксированная стоп-стоп-ластовая дистанция может привести к недостаточному объему прибыли или чрезмерным потерям. Пользователям необходимо разумно установить стоп-стоп-ластовую дистанцию в зависимости от степени волатильности рынка.
Следующий стоп может быть нарушен в экстремальных ситуациях и не может ограничивать максимальные потери. Рекомендуется сочетать временный стоп для снижения риска.
Направление оптимизации
Оптимизируйте параметры RSI, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Добавление таких показателей, как MA, для фильтрации сигналов RSI, уменьшает ненужные сделки.
Вместо абсолютного количества очков, настройка Stop Loss Ratio позволяет автоматически корректировать расстояние Stop Loss в зависимости от цены.
Добавление временных стоп-ломанов для предотвращения риска экстремальных ситуаций.
Подвести итог
Эта стратегия использует RSI для определения времени покупки и продажи, в сочетании с отслеживанием прибыли от риска контроля стоп-стоп. Стратегия проста в использовании, и параметры могут быть скорректированы в соответствии с рынком и личными предпочтениями в отношении риска.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ChaitanyaSainkar
//@version=5
strategy("RSI TARGET & STOPLOSS",overlay = true)
// USER INPUTS
RSI_L = input.int(defval = 14, title = "RSI Length")
LONGSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS LONG")
LONGTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET LONG")
SHORTSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS SHORT")
SHORTTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET SHORT")
// POINTBASED TARGET & STOPLOSS
RSI = ta.rsi(close,RSI_L)
longstop = strategy.position_avg_price - LONGSTOP
longtarget = strategy.position_avg_price + LONGTARGET
shortstop = strategy.position_avg_price + SHORTSTOP
shorttarget = strategy.position_avg_price - SHORTTARGET
// LONG & SHORT SIGNALS
buy = ta.crossover(RSI,60)
short = ta.crossunder(RSI,40)
// STRATEGY FUNCTIONS
if buy
strategy.entry("long", direction = strategy.long,comment = "LONG")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("long", from_entry = "long", limit = longtarget, stop = longstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
if short
strategy.entry("short", direction = strategy.short,comment = "SHORT")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("short", from_entry = "short", limit = longtarget, stop = shortstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
// PLOTTING TARGET & STOPLOSS
plot(strategy.position_size > 0 ? longtarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size > 0 ? longstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)
plot(strategy.position_size < 0 ? shorttarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)