Краткосрочная экстремально короткая стратегия
ChaoZhang
Обзор
Краткосрочная стратегия лимита - это высокочастотная торговая стратегия, которая пытается использовать краткосрочные прорывы цены, чтобы поймать рыночные колебания и получить прибыль, создавая позиции с пустыми позициями и устанавливая минимальные уровни остановки и остановки.
Стратегический принцип
В этой стратегии сначала рассчитывается линейная регрессия цены. Если фактическая цена закрытия ниже прогнозируемой цены закрытия, то создается многоочередная позиция. Если фактическая цена закрытия выше прогнозируемой цены закрытия, то создается пустая позиция.
Ключевые параметры включают:
- Источник: Цена закрытия
- Длина линии линейной регрессии: 14
- Склонность к отклонению: 1
- Направление сделки: все/только купить/только продать
- Количество стоп-лосс и стоп-стоп-пунктов: минимальное количество фиксированных пунктов или минимальное количество пунктов в торговых единицах
Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы улавливать кратковременные прорывы цены на среднюю линию. Создавать позиции вовремя, когда цена приближается или прорывает линию поддержки или сопротивления; и устанавливать минимальные остановки и остановки, а после получения прибыли сразу же ликвидировать позиции и повторять этот процесс.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Высокая частота торговли, подходящая для высокочастотных торгов, чтобы поймать больше возможностей для краткосрочных колебаний цен
- Стойкость и минимальные параметры остановки, которые помогают контролировать одиночные потери
- Гибкость в выборе направления торговли, адаптация к различным рыночным условиям
- Простые в вычислении и реализации, простые в управлении
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Ночные диски и перелеты могут привести к увеличению потерь
- Высокая стоимость сделки
- Сигналы могут быть ошибочными и требуют внимания и оптимизации.
- Необходимо постоянно следить за рынком и не покидать его.
Соответствующие меры реагирования на риски включают в себя:
- Запрет на ночные диски
- Оптимизация уровней стоп-лосса и стоп-стоп, снижение влияния на стоимость сделки
- Тестирование и оптимизация параметров, уменьшение ошибочных сигналов
- Внимательно следить за рынком, не отрываясь от игры
Направление оптимизации
В этой стратегии мы можем сделать следующие улучшения:
- В сочетании с другими показателями, фильтрующие сигналы, уменьшают ошибочные сделки
- Динамическая коррекция уровня остановок и остановок
- Оптимизация параметров для снижения риска пересочетания
- Учитывайте влияние на стоимость сделки, устанавливайте разумные стоп-лозы и стопы
- Тестирование стабильности параметров различных сортов и временных циклов
Подвести итог
Краткосрочная стратегия лимита является типичной высокочастотной торговой стратегией. Она используется для улавливания краткосрочных колебаний цены путем своевременного создания позиций вблизи ключевых ценовых точек и установки минимальных стоп-стопов. Хотя она может принести высокую прибыль, она также сопряжена с определенным риском.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)
gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)
tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick
longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
// time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END
// if not isPeriod
// strategy.cancel_all()
// strategy.close_all()