Стратегия следования за трендом с использованием индикатора импульса цены

Обзор

Эта стратегия является стратегией отслеживания тенденций, реализованной с использованием индикатора динамики цен. Она определяет тенденции рынка, рассчитывая изменения в цене закрытия в течение определенного периода, и при наличии устойчивой тенденции к росту или падению цен проводит соответствующие операции по увеличению или уменьшению.

Стратегический принцип

Центральным показателем стратегии является динамика цены. Формула для расчета динамики:

momentum = close - close[n]

где n представляет собой длину динамического цикла. Когда momentum > 0, это означает, что цена в течение текущего цикла постоянно растет; когда momentum < 0, это означает, что цена в течение текущего цикла постоянно падает.

В этой стратегии сначала устанавливается параметр confirmBars, который представляет собой определение тенденции, требующую нескольких K-линий, чтобы совершить сделку. В пределах отсчета, если momentum > 0 сохраняет корень K-линии confirmBars, то делается дополнительный вход; если momentum < 0 сохраняет корень K-линии confirmBars, то делается пустой вход.

Ключом к определению тенденции в этой стратегии является подсчет числа последовательных K-линий, имеющих мгновенье больше или меньше 0, с помощью переменных bcount и scount. Они возвращаются к 0 при удовлетворении соответствующих условий + 1, а при неудовлетворении - 0 . Когда счет достигает confirmBars, выполняются соответствующие сделки с лишним или нулевым значением.

Стратегические преимущества

Это более простая стратегия отслеживания трендов, которая имеет следующие преимущества:

1. Простая логика и понятная реализация
2. Движущийся индикатор чувствителен к ценовым изменениям и может быстро улавливать тенденции
3. Конфигурируемые параметры, регулирующие чувствительность
4. Используется в различных рыночных условиях

Стратегический риск

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Подверженность многократным шоковым сделкам и переделкам
2. Требуется разумная конфигурация параметров, особенно фильтрации потрясений в ConfirmBars
3. Неспособность эффективно реагировать на рыночные сбои
4. Отзыв может отличаться от реального диска, требует проверки данных и оптимизации дополнительных параметров

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Увеличение логики остановки убытков, контроль риска в одной сделке
2. Добавление фильтров прорыва, чтобы избежать ложных сигналов, вызванных колебаниями цен
3. Параметры, такие как ConfirmBars, адаптируются к различным сортам и рыночным условиям
4. Добавление многофакторных суждений, в сочетании с другими показателями, подтверждающими поступление
5. Применение методов машинного обучения для адаптации параметров и правил фильтрации

Подвести итог

В целом, эта динамическая стратегия прорыва является одной из простых практических стратегий отслеживания тенденций, подходящих для количественной торговли. В процессе применения необходимо обратить внимание на вопросы контроля частоты торгов, предотвращения чрезмерной торговли и слишком высоких затрат на торговлю. В то же время, параметры и правила фильтрации должны быть скорректированы и оптимизированы в зависимости от фактического сорта и рыночной среды, чтобы максимально эффективно использовать стратегию.